Каждый из нас для кого-то в жизни очень важный человек.

Эмоции, обычно, через какое-то время проходят. Но то, что они сделали — остаётся.

Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает.

Дело не в возрасте. Дело в том, что в голове в этом возрасте.

Тот, кто не пытается – никогда не сможет.

Некоторые люди настолько бедны, что всё, что у них есть – это деньги.

Тот, кто не понял твоего молчания, вряд ли поймет и твои слова.

Самое лучшее лекарство на свете — радоваться всему.

Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения.

Главное — верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно.

( Читать дальше )

Первая часть была опубликована здесь

smart-lab.ru/blog/458124.php
 

Вторая часть здесь

 smart-lab.ru/blog/460214.php

Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Бенджамин Франклин

 

Инвестиции в знания приносят лучшие дивиденды. Бенджамин Франклин

 

Лучше заработать 100% с одной сделки, чем 1% со ста сделок. Джесси Ливермор

 

Можно выиграть на скачках, но нельзя обыграть ипподром. Джесси Ливермор

 

Достаточно быть медведем на падающем рынке и быком на растущем. Звучит просто, не так ли? Джесси Ливермор

 

Деньги делаются не в раздумьях, а в ожидании. Джесси Ливермор

 

Деньги на бирже делает не интеллект, а воля и терпение. Джесси Ливермор.

 

Пока вы ничего не делаете, те спекулянты, которые чувствуют, что должны торговать каждый день, создают фундамент для вашей следующей сделки. Джесси Ливермор.

 

Тот, кто намерен преуспеть в этой игре, должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет, который принесет больше денег, чем собственное понимание. Джесси Ливермор.

( Читать дальше )

Тимофей запилил пост "Самые полезные посты смартлаба". Поскольку мне интересна только инвестиционная тематика то я сделал подборку самых полезных постов лучших инвестиционных авторов ресурса. В список вошли посты Малышка, Шадрина, Ларисы Морозовой, Горчакова и мои. В рейтинг вошли посты, набравшие не менее 50 добавлений в избранное (например, за последние 7 дней столько набрал лишь один пост на смартлабе). Ну хватит предисловий, ловите мой ответ Чемберлену Тимофею:

1. Александр Здрогов "Начинаю выкладывать курс по фин. анализу". Отличное начало для желающих понимать финансовую отчетность. Без этого инвестором не стать. 146 раз в избранном.
2. Александр Шадрин "Проект Разумный инвестор. Россия — страна возможностей". Огромный пост Шадрина о его фундаментальной системе (на самом деле система Бенджамина Грэма) и результатах ее тестирования. Спойлер: результаты отличные. 136 раз в избранном.

( Читать дальше )

Методом  анализа Тактика Адверза можно анализировать практически любой естественный процесс изменения объекта и прогнозировать его состояние в следующий момент.

Приведу анализ на примере всего двух моделей данных России по долговым обязательствам США .
 На квартальном графике до достижения уровня НР пробили ЛЦ (линию целей) МР (модели расширения), красная стрелка, один из признаков, что уровень НР будет пробит и «движение» продолжится до уровня 100% НР. Так и произошло, однако не сразу, а после того как цена скорректировалась (коррекцию описала МДР (модель динамического равновесия )) :



В моменте прогноза от .... 09 февраля 2017 года я конечно не знал что будет вот такая коррекция. Но не смотря на это, довольно точно предполагая цели «движения»и при этом ориентируясь на модели которые возникают в процессе, можно выстраивать добротный трейд. В данном случае можно было становиться на пробой вниз ЛТ (линии тренда) МДР.

( Читать дальше )

Добрый день. Хотелось на практике посмотреть сколько времени требуется той или иной бумаге для закрытия дивидендного гэпа. Так как подобной статьи в интернете я не нашел, решил провести собственное следование. Всего 5 часов работы и вот что у меня получилось:

Нефтянка




Сети


( Читать дальше )

Суть метода очень проста: считаешь себя малой рыбёшкой и кусаешь, соответственно, помаленьку и почти каждый день. И главное — каждый день приносит радость… Но, до поры до времени!!! В один прекрасный день приплывает какой-нибудь кашалот и мигом проглатывает всех этих «гуппи». Хотя нет, не всех, главный «гуппи» выживает, для размножения себе подобных.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

В данной теме не буду осуждать туфту с определеним Тренда по средней(1) с периодом 200(55) и прочее.
Существует простой графический способ определения Тренда(3), Восходящий: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
Но и тут любители математики влезли, они умудряются с помощью Индикатора сортировать Вершины и Впадины(2), типа такого: если размер Вершины/Впадины меньше определенной величины, то их не учитывают...

Эти все три способа отличаются друг от друга только точностью, самый неточный(усредненный) способ, это определение Тренда с помощью средней… Второй способ, сортирующий Вершины/Впадины по величине, более точен чем первый, но менее точен чем третий.
Ну и самый точный, это третий способ.
----------------------
Кстати, прошу заметить, я не говорю, что используя скользящие средние нельзя поиметь прибыль, Прибыль не сильно зависит от Торговой Стратегии, Прибыль напрямую зависит от Манимеджмента и трейдера, ловкий и опытный трейдер всегда заработает, а придурок даже с самой суперСтратегией сольется.

( Читать дальше )