Избранное трейдера Мигель Санчез
А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.
Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.
Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..
Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход.
Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.
www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307
smart-lab.ru/blog/424467.php
vk.com/topic-90134959_33504919
pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html
tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/
smart-lab.ru/blog/470470.php
smart-lab.ru/blog/468799.php
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500
www.investrim.ru/brok_us.html
В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.
Пост пишется для будущих поколений от прошлых поколений (born in the USSR), от человека успешно прошедшего кризисы 90-х, 2000-х.
Сначала пару базисных прогнозных параметров, на основании которых написан текст ниже.
1. В ближайшие 24 месяца фондовый и финансовый рынок РФ ждет коллапс или даже крах. Точное время труднопрогнозируемо. Если кто-то вам скажет, что знает его, то это просто «сказочник». Глубина этого коллапса зависит от текущих действий экономического и финансового блока, а также упреждающей реакции на изменения макроэкономических параметров в стране и мире. Также на глубину коллапса и его длительность влияет внешняя политика. Коллапс будет более сильный, чем был после развала СССР. И более серьезный. Т.к. созданных мощностей, заводов, технологий, активов и квалифицированного персонала, т.е. огромного наработанного задела от СССР уже нет, а нового, к сожалению, мало чего создано. Почему коллапс произойдет? Отмотайте ленту этого ресурса на 150-300 постов назад, прочитайте все посты от всех авторов СЛ, относящиеся исключительно к макроэкономике, внутренней и внешней политике, и комментарии к ним – все ответы/причины там описаны. Вы и так, где-то внутри, знаете, что это случится.
2. С высокой долей вероятности все активы, номинированные в рублях, претерпят такой же squeeze, который был в 90-е годы в СССР/РФ. Однако, как показывает практика недавних дефолтов других стран, не все активы будут обесцениваться одинаково сильно, это первое. Так же как показывает практика, некоторые активы отрастут обратно и это будет отличная возможность зайти в какие-то бизнесы на минимуме, это второе. Сам рубль или уйдет «в космос» или будет «официальный курс» и «курс черного рынка». Возможным защитным активом могла бы стать валюта, но скорее всего финансовая и банковская система будет также в коллапсе, поэтому держать валютные счета равносильно игре в казино. Идеальный вариант банки-нерезиденты, но пост исключительно про РФ и возможности внутри РФ. У кого есть такие счета, такие посты не нужны.
Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…
Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.
Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому то будет полезно.
В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)
Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.