Аврелий, да просто они дураки какие-то! 

Подскажите люди добрые, где в quik найти греков?

Вега, таже вола только в профиль)) С гаммой на первых порах можешь не заморачиваться… Система насколько я понял очень близка к ПИ Ильи. с небольшим депозитом как  мне кажется там сложно что-то заработать скорее получить опыт набить шишек)

MOcAChOkA, Странный ты… пишешь: «Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона », и дальше: «Почему советуют подбирать Вегу при продаже опционов, я не понимаю». Противоречишь сам себе, видимо с Волой ты не познакомился как следует… но у тебя все впереди)))

На вечерке улыбка волатильности на голубые фишки совершенно кривая, ничего не отражает. Ни на чем не настаиваю, но торговать на вечерке Сбер и т.п., на мой взгляд, не стоит.

А в чем идея стратегии? Суть в управлении, или просто купи и держи

MOcAChOkA, в таком случае при доступности маржинальных средств следует внести на торговый счет эти 10% а остальную сумму держать в безопасности, и стараться сделать из рисковой части 100-200% прибыли, чтобы считаться приличным трейдером. Но дело в том, что фонды так не работают, и не могут спрятать 90% денег в безопастность, у них 20-40% денег может быть в кеше и редко больше, это прописано в инвестиционном проспекте за соблюдением которого следит администратор. И поэтому фонды не могут гарантировать максимальную просадку, лишь стремиться к минимизации до определенного уровня. Именно так работает модель VaR — дает определенный % уверенности в том, что просадка не превысит заданный %. И для реализации этого используется динамическое управление риском. Я тоже так торгую и использую Optimal F Ральфа Ванса.

Там кроме волы еще и другие слова понять и полюбить нужно (дельта, вега, гамма, тетта). Без энтузиазма не получится....

Работаем тем фьючем к которому эти опционы относятся.