На задворках ММВБ находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было — ее когда-то хотели поменять при объединении РТС и ММВБ, но так и забыли повесить, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный трейдер  и так знал, что магазин продает желания.
 
Ассортимент магазина был огромен, здесь можно было купить практически всё: огромные яхты, квартиры, пост президента корпорации, деньги, статус Гуру, любимую работу, победу в конкурсе ЛЧИ, большие машины, власть, успех и многое-многое другое.
 
Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто желать) в первую очередь узнавал цену своего желания.
 
Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и анализировать свои трейды, веры в собственные силы и разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо.


( Читать дальше )

Немного изменил свою Таблицу уровня дейтрейдера на NYSE, которая была написана еще в 2009 году для новичков с постепенным и медленным ростом. Сейчас решил сделать более агрессивную для трейдеров со стажем. Правила почти не изменились, но размер позиции меняется быстрее для тех кто уже торговал большими объемами.
Переход на новую ступень осуществляется только если прибыль за неделю больше требуемой.
Понижении ступени идет если 2 недели не выполняется требуемая норма для новой ступени или достигнут недельный лимит
Если общая прибыль не выходит за рамки недельной потери или прибыли, то уровень на следующую неделю остается прежним.

 
Оригинал статьи : http://nyse-trade.ru/agressivnaya-tablica-riskov-dlya-dejtrejdinga/

Как учесть убытки прошлых лет, если сумма убытка гораздо больше, чем «прибыльный» год?

Уважаемые коллеги, сегодня я хочу остановиться на таком моменте — в каком порядке гражданину можно учесть убытки прошлых лет (по операциям с ценными бумагами и ФИССами), если сам убыток гораздо больше, чем прибыль? Как учитывается «хвостик» убытка, переходит ли он на будущие периоды?

Такие вопросы очень часто поступают к нам на сервис NDFLka.ru от наших посетителей. Мы помогаем формировать налоговые декларации 3-НДФЛ и возвращать налог. Среди вопросов, которые поступают к нам ежедневно, встает тема учета убытков по операциям с ценными бумагами. 
Сразу хочу отметить — «хвостик» или остаток неиспользованного (неучтенного) убытка обязательно переходит на следующий год и его можно участь в будущем. А вот как это правильно сделать — я покажу на примере:

Гражданин в 2011 году получил убыток по операциям с ценными бумагами в размере 850 тыс. руб., в 2012 году сумма убытка составила 620 тыс. руб. А вот уже в 2013 году операции с ценными бумагами принесли нашему гражданину прибыль в сумме 256 тыс. руб., с которой и был уплачен налог в бюджет.

( Читать дальше )

Итак, как я уже писал, кабинет айтиинвеста не дает выгружать XML, отчего я не могу загрузить статистику в Pirate Trade.
Пришлось построить статистику в виде HTML, а там чудной айти зачем то выдает в таблице цену контракта в виде:

130,430. то есть 130(запятая)точка 

Чтобы скорректировать подобный нонсенс (который интерпретатор иморта файлов естественно понять не может), вы
1. грузите и устанавливаете программу notepad ++: http://notepad-plus-plus.org/
2. открываете текстовый файл со статистикой
3. открываем пункт меню Поиск-->Замена
4. там ищем точка + табуляция и меняем на просто табуляция



5. Ну и потом ищемь просто запятые и убираем их отовсюду, чтобы превратить 130,500 в 130500.
6. сохраняем файл и импортируем в журнал.

Итак моя нище-кривая приобретает следующий вид:


Я бы сказал, что если бы убрать комисионные в принципе, то вполне приличная форма. 

Я много раз слышал истории о соотношении физиков и юриков в открытых позициях по фьючерсу, однако, желание проверить это осложнялось загрузкой данных с биржи. К сожалению, Московская биржа не дает выгрузить в одну таблицу данные за период, а только за один день: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Я помню даже как то писал на биржу этот вопрос, но мне ответили уклончиво как в ресторане когда спрашивашь: «Когда будет готово?» Вежливый официант всегда ответит: «Готовится». Вот и биржа мне примерно так и отвечала, поэтому я перестал парится. Есть еще вот такой хитрый сервис: http://optioner.org/open-positions/ , но ребята здесь дают только визуальное представление(то есть посчитать нельзя) и только по индексу РТС. Вобщем, как весгда, если хочешь лучше сделай все сам. Помучился немного с макросом в Excel, что бы он обращался к сайту биржи и грузил данные по открытым позициям день за днем. Немного мучений и все данные были в моем распоряжении. А теперь к делу.

Торговая система: если на вчерашнее закрытие соотношение открытых позиций по активу «Long / (Long + Short) > 50%», то сегодняшнее приращение актива плюсуем к индексу(то есть берем лонга), если менее 50% то соответственно вычитаем(шортим). Таким образом получается, что используем Long&Short позиции.

Исследовался период с 8 января 2013 года по 20 мая 2014 года.

РТС



СБЕРБАНК

( Читать дальше )

Предлагается  открытие календарного спрэда  (покупка спрэда) между  сентябрьскими  и декабрьскими  фьючерсам 

( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )