Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
      От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
     Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
      Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов

( Читать дальше )

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
 
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.
 
Фрактальный индикатор силы рынка
 
Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.
1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.


( Читать дальше )

Этапы разработки торгового робота.
 
 
В этой статье мы осветим тему, о которой редко пишут в интернете – этапы разработки торгового робота.
Конечно, в конечном итоге у каждый проходит свой путь при разработке, но есть ряд проблем, с которыми неизбежно сталкивается алготрейдер в начале своего пути.
 
Этап I. Идея.
Для начала необходимо решить за счёт чего (или кого) вы собираетесь получать доход на фондовой бирже.
Иными словами, на первом этапе необходимо осознать свою торговую идею или идеи (если их несколько).
  
Этап II. Предварительные тесты
Если есть чёткая торговая идея, проще всего проверить её в программах позволяющих осуществлять тестирование на исторических данных.
В качестве примера можно привести WealthLab, Metastock, TsLab, Stock#. Наши первые опыты были связаны с использованием WealthLab.
Чтобы разобраться с базоывми функциями необходимо потратить несколько дней свободного времени. Дальше всё проще простого — либо плюс, либо минус.
Если получилось построить плавную кривую доходности, можно двигаться дальше.
Правда существует одно ограничение. При больших массивах тестовых данных подобный софт падает намертво, поэтому перед тестами следует запастись терпением.
 


( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Предлагаю на обсуждение стратегию, которую Сапунов А.А озвучил в эфире РБК-ТВ


Ведущий программы “Рынки” на телеканале РБК и профессиональный управляющий на фондовом рынке. Автор личной циклической торговой модели на рынке ФОРТС, а также ряда автоматических торговых систем. На фондовом рынке с 2002 года. В начале инвестиционной деятельности использовал методы фундаментальной торговли, но с 2005 года перешел на работу с автоматическими торговыми системами. Андрей Сапунов имеет большой опыт программирования в различных торговых приложениях. До 2011 года участник лаборатории по созданию торговых систем для доверительного управления активами в крупной инвестиционной компании.





( Читать дальше )

Сам не знаю, зачем это пишу, но всё же....

Рынок «не знает» ничего, кроме горизонтальных уровней цен. Никаких, пилять, наклонных, каналов, ганнов и.т.п. — это всё ересь.

Уровень либо пробивается, либо нет.

Я нахожусь на том этапе развития трейдера, что я просто «ВИЖУ» рынок(как говорил smoketrader). Мне отчего то грустно читать сливальщиков на рынке, как они мечутся туда-сюда в поисках стратегий и совместимости всяких индикаторов. Так вот:

Рассмотрим движение ВВЕРХ.
Всегда держите в голове ситуацию — цена подходит к уровню и начинает его трогать. Дальше 2 варианта, НО вы всегда считайте(так надо), что цена НЕ пробьет уровень — это не позволит вам, как лохопеду последнему встать на лоях/хаях. ВСЕГДА считайте, что не пробьёт.
1. Допустим что не пробила и откатилась, вы вне позы, присмотритесь… ждите закрепления, ждите активных продаж при попытке закинуться на вверх. И вот отсюда уже продавайте.
2. Допустим, что цена пробила уровень, и улетела хорошо наверх. Ждем… откат будет в любом случае, и так же смотрим на активные покупки при походах вниз. И вот отсюда уже покупаем.

( Читать дальше )

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )