Доброй ночи друзья!
 
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
 
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день.  Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
 
То, что подобное событие имело место — бесспорно.  Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!


( Читать дальше )

По мотивам — http://smart-lab.ru/blog/39657.php http://smart-lab.ru/blog/40266.php

Учебный План….
 

1. Рынок.

 
1.1   Индекс РТС…
1.2   Покупатели – продавцы…. График – стакан…
1.3   Что движет цену…
1.4   Фон – настроение рынка…
1.5   Фундаментальный анализ рынков…
1.6   Спот рынок…
1.7   Долларовая составляющая…
1.8   Индекс ММВБ…
1.9   ФРТС ГО, плечо…
1.10  Опционы…
1.11  Экспирация…
1.12  Новости…
1.13  Клиринг…
1.14  Дневные лимиты движения цены…
1.15  Поводыри – влияние запада…
1.16  Справедливая цена…
1.17  Перекупленность – перепроданность…
1.18  Арбитраж…
1.19  Ценовой шум…
1.20  Индикаторы ТА…
1.21  Объем…
1.22  Маркет дельта…
1.23  Значимость таймфреймов…
1.24  Маркет-мейкеры, брокеры, биржа, кукл…


( Читать дальше )

Небольшое вступление. Посмотрел я этот фильм по рекомендации из поста http://smart-lab.ru/blog/39360.php вместе с фильмом «13».
Получился очень пессимистичный и разочаровывающий вечер. Все дело в том, что оба фильма заканчиваются плочевно: вроде как и заработал, а в конце все равно ВСЕ потерял и даже больше.
Я не буду писать сюжет. Я лишь хочу описать те чувства которые были при просмотре фильма и после него. Ну если говорить о просадке (а она в фильме к концу составила 800 млн. фунтов, то чем больше времени ты смотришь фильм, тем тяжелее тебе становиться. Я конечно не сильно впечатлительный, но все же несколько раз заходил в терминал (хотя в такое время я уже не торгую) и смотрел свой баланс и маржу.. 
Тому, кто не сливал депозит не знаю как эти ощущения, а мне ощущения главного героя не чужды, только уменьшенные раз в 10 в 6 степени. К сценарию подошли мастерски (со знанием дела).

( Читать дальше )

В гостях: Богдан Згерский, управляющий активами.

 Допустим я ОЧЕНЬ большой инвестор, с ОЧЕНЬ большим объёмом денег которые мне надо пристроить на ФР РФ за определённый промежуток времени (это важно, потому как если фактор времени не играет роли, то я могу пылесосить потихоньку до второго пришествия).

Для меня совершенно очевидно, что не разогнав рынок, скупить нужный объём не получится, причём крупные и мелкие спекулянты наверняка присоединятся и ещё больше взвинтят цену, плюс как обычно найдутся желающие шортить на первой же белой свече, что в итоге приведёт к ещё большему импульсу в конце движения.

Нужно как то захеджировать этот рост.

Самый простой вариант это предварительно открыть большую лонг позицию во фРТС перед началом скупки, а если мы ограничены во времени и будем скупать рынок агрессивно, то ещё и коллов набрать до кучи.

Процесс запущен… Но! Скупаем не всё подряд входящее в индекс, а всё кроме ГП!!!

И вот по прошествии некоторого промежутка времени мы набрали нужный нам объём, больше вроде покупать не на что. Рынок на наших покупках вырос например на 15%.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!!!

Говорить о развороте, конечно, еще рано, но похоже, только что одного большого мишку разгрузили…
Сквиз на хорошем объеме, на вечерке возможное тому подтверждение...

Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.

http://www.vestifinance.ru/articles/7163

• Председатель ФРС Бернанке в начале своего выступления в Сенате повторяет сказанное на прошлой неделе
• В долгосрочных устойчивых тенденциях занятости наблюдается «умеренный рост»
• Восстановление производственного сектора «внушает оптимизм»
• Законодатели должны смотреть поверх 10-летнего бюджетного плана
• Законодатели должны сфокусироваться на «долгосрочной» устойчивости бюджета
• Обеспокоен возможностью «очень резкого изменения» налогово-бюджетной ситуации в начале 2013 г
• Отсутствие определенности относительно налоговой политики может привести к сбоям в планировании у компаний
• Прогнозы показывают, что инфляция останется «очень сдержанной»
• Более простой, справедливый налоговый кодекс был бы «конструктивен» для роста
• Серьезный сбой в ценах на нефть может «остановить восстановление»
• Страховка от безработицы дает семьям некоторую поддержку
• Страховка от безработицы может «несколько продлить» периоды без занятости
• Пособия по безработице могут способствовать тому, что работники ждут «более подходящей работы»
• Безработица на уровне 8,3% недооценивает слабость рынка труда
• Некоторые части Европы «безусловно» находятся в рецессии
• Масштаб, длительность рецессии в некоторых частях Европы — это «открытый вопрос»
• Рынки не реагируют на текущий уровень госдолга США

( Читать дальше )

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )