Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Сегодня хочу написать про второго робота сделанного нашим сообществом qlua.
Также как  фронтраннинг стратегия «Бегемот» данный алгоритм был предложен одним из пользователей нашего форума.

Робот реализует стратегию торговли в спреде. Основная его задача — заработок на разнице между лучшими бидом и аском (спредом) инструмента. Данная стратегия хорошо подходит для малоликвидных и среднеликвидных инструментов и может применяться для любого типа инструментов — акций, фьючерсов, опционов. Данная реализация позволяет работать в 3-х режимах :
— от бид
— от аска
— от бида и аска одновременно
Так как робот реализован на языке Lua, скорость его работы гораздо выше, чем у аналогичных Qpile роботов и даже реализованных на компилируемых языках!
Алгоритм работы робота следующий (на примере режима от бида).
Вход 
Если спред больше заданного значения, ставим лучшую заявку на покупку (бид) и изменяем ее чтобы всегда оставаться лучшими. Если значение спреда стало меньше заданного — передвигаем заявку в глубь стакана на n шагов цены от лучшей (в ожидании резкого движения цены крупной рыночной заявкой).


( Читать дальше )

Видео показывает, как легко можно запрограммировать любого робота на S#.Для торговли и получения данных используется самая популярная торговая платформа Quik! Стратегия по умолчанию использует минутный таймфрейм и объем равный 1. В качестве настроек можно указать длину и ширину индикатора.

Программируем стратегию боллинджера с нуля ! from StockSharp on Vimeo.

Алгоритм 
Запускаются две стратегии котирования, которые выставляют и передвигают заявки каждую минуту по верхней и нижней полосе Боллинджера.
Для создания робота использовались следующие основные элементы библиотеки S#

• График
• Котирование
• Индикаторы
• Визуальный мониторинг

 
Оставляйте комментарии и не забывайте плюсовать !
 

Бесплатные исторические данные по американским акциям на Yahoo ничем не хуже данных из любых платных источников. Только все дело в том что если пользоваться данными Yahoo, то придется проделывать много работы по уходу за этими данными. Надо будет удалять выбывшие компании, переименованные, добавлять новые. Если пользуетесь компаниями из индексов, придется отслеживать изменения состава индексов и т.д. и т.п. Это занимает много времени и сил. Тем более что по несколько компаний в день выбывает с биржи, либо меняют тикеры. Поэтому лучше пользоваться готовыми сервисами, которые все это проделывают сами и поставляют продукт в уже готовом виде, всегда свежий и готовый к употреблению.

По этой причине я пользуюсь двумя поставщиками данных — Telecharts от Worden.com и PremiumData.net.
Telechart подкачивает данные предыдущего дня, практически, мгновенно — одна, две минуты и все готово. В этом его преимущество перед PremiumData, который подкачивает данные значительно дольше. Но зато в PremiumData есть данные по всем выбывшим компаниям с 1950 года. Это незаменимо для тех кто хочет точно потестировать свою стратегию на исторических данных. Но это требует затрат системных ресурсов компьютера, так как выбывших компаний более 40 000 штук, а также, если учесть что многие компании перешли с биржевого листинга в Розовые страницы (Pink Sheet), которых тоже более 10 000, то не любая программа тестирования справится с такой нагрузкой. Но важен сам факт что данные и по выбывшим компаниям и PinkSheets в PremiumData есть и этим можно при желании воспользоваться. PremiumData сама упорядочивает все свои списки — например, если компания выбыла, то она убирается из списка действующих и помещается в список выбывших компаний. И это проделывается ежедневно, поэтому всегда в наличии свежие данные и никаких забот по этому поводу.

( Читать дальше )

Очень много вопросов задают по поводу открытия счета у американского брокера. На самом деле, это намного легче чем себе представляете. Я лично открывал счета почти у всех американских брокеров, сотрудничающих с российскими резидентами хотя, вообще, не говорю по английски.

Для того чтобы открыть счет у американского брокера для торговли на фондовом или фьючерсном рынках, не обязательно ехать  в США и предъявлять брокеру с глазу на глаз кучу документов, типа справки о здоровье, справку о отсутствии судимости, о заключении брака,  о прививках и т.п. Просто заходим на страничку брокерской компании в интернете и нажимаем кнопку «открыть счет». Заполняем онлайн анкету из нескольких страниц и на этом все. В зависимости от конкретного брокера требуется либо распечатать заполненные листы и выслать их по почте в США, либо, что встречается значительно чаще, вообще ничего высылать не надо, так как все уже заполнено онлайн. Но, все же, дополнительно придется еще выслать по электронной почте отсканированную главную страницу паспорта с фотографией и, для подтверждения места жительства, копию какого-либо документа, где присутствует Ваша фамилия и адрес проживания. Обычно, это квитанция об оплате коммунальных услуг. А также, для того чтобы не платить налоги в США, надо будет заполнить анкету W-8BEN. Она действительна 3 года. Каждые 3 года необходимо будет заново заполнять эту анкету и посылать почтой в США брокеру. В большинстве случаев первые два отсканированных документа посылаются по электронной почте, а анкета W-8BEN по реальной, то есть в конверте.  Обычная почта из России в США идет долго, примерно месяц или более. Исключением является брокер InteractiveBrokers, которому вообще ничего не надо посылать в конвертах, даже W-8BEN заполняется онлайн.


( Читать дальше )

Рынок находится в некоей точке Х и хочется нарисовать
линии трендов сверху и снизу.
Сверху ищем линию сопротивления нисходящего тренда.
Снизу линию поддержки восходящего тренда.
Определения.
Линия сопротивления — линия, проходящая через максимумы
2-х свечей в диапазоне, для которой разница между
ценами на линии и максимумами цен свечей >=0.
Линия поддержки — линия, проходящая через минимумы
2-х свечей в диапазоне, для которой разница между
минимумами цен свечей и ценами на линии >=0.
Сначала находим минимум и максимум на диапазоне.
Далее есть выбор:
1. Искать линии перебирая все свечки.
2. Искать линии перебирая все цены.
По хорошему чего меньше: пунктов цены или свечек
в диапазоне — так и быстрее искать.
линию сопротивления мы ищем от максимума на диапазоне
до текущей свечи.
Линию поддержки от минимума до текущей свечи.

( Читать дальше )

Стало тут интересно, какое на самом деле распределение у нашего фьюча на RTS. По теории у цен логнормальное распределение, а у доходностей нормальное. Посидел пару дней в инете и вот что получилось. Может кто заинтересуется. Ну  конечно – может ошибки, кто найдет. 

1. Думал вначале скачать с финама склееный фьюч за 12 год. Он мне как-то сразу не понравился, там какие-то скачки между экспирациями – ну его. Пришлось для начала довольствоваться значениями индекса RTS с на часовых интервалах.

2. Посчитал доходность каждого часа:

3. Получилось 3564 значения доходности. Выбрал из них максимум, минимум. Посчитал разброс, как var = Max – Min.  Ввел шаг step = Var/200.

( Читать дальше )

Все привет!

Столкнулся с вопросом выплаты дивидендов по ETF. Решил написать небольшой пост об этом. Информация актуальная для акций торгующихся на америке.

Нужно знать слелубщие даты:

Declaration date: это день объявления компанией информации о том, что будут выплачены дивиденды (а также их размер и даты выплат)

Ex-dividend date: если вы покупаете акции в этот день, то вы уже не получаете права на выплату дивидендов в этот отчетный период. Также это первый день, когда вы можете продать акции на бирже и сохранить право на получение дивидендов.

Record date: это день закрытия реестра. Если вы купили акции компании и попали в реестр, то вы имеете право на получение дивидендов. Дата для «ex-dividend date» обычно назначается за два дня до даты закрытия реестра.

Payment date: день выплаты дивидендов. Сроки выплат дивидендов у разных компаний могут отличаться, иногда задержка с момента закрытия реестра до даты выплаты дивидендов может составлять до двух месяцев.



( Читать дальше )

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

Программа тестирования торговых стратегий WealthLab снабжает пользователя довольно скудной информацией о результатах тестирования. Но если в режиме одиночного запуска по информации, разбросанной по нескольким окнам, еще можно составить себе общее представление о получившейся стратегии, то в режиме оптимизации нам предоставляется только минимальная информация (прибыль, маскимальная просадка, рекавери фактор, профит фактор и пр.). Понятное дело – лучше, чем ничего. Однако, частенько бывает, что результаты все отличные, а посмотришь на эквити – сразу понимаешь, что это в торговлю пускать нельзя.
 
Приходится множество вариантов запускать в режиме одиночного запуска, смотреть эквити, график общей просадки (который в велсе тоже строится не пойми как), распределение сделок и только тогда уже делать вывод о том, удачные результаты получились или не очень. В отличие от 4-ой версии, где пользователю было позволено дополнять таблицу результатов оптимизации своими графами, 5-ая (и, как я понял, но не проверял, 6-ая) версии этого не позволяют.


( Читать дальше )