Типичная проблема трейдера: Голос внутри меня никогда не затыкается. Даже во время медитации он не успокаивается: «Да-да, я продолжаю ни о чём не думать. Ага, точно. А что такое ничто? Всегда есть что-то. Считаются ли мысли об абсолютном ничто отсутствием мыслей?» Иногда так хочется тишины в голове, но нет.

Зачем отключать?
Потому что внутренние диалоги далеко не всегда бывают веселыми и приятными. Зависит от человека, его жизни, характера и эмоционального состояния. Иногда такие диалоги — это накрутка тревожности, перемалывание постоянное проблем каких-то, самокопание, самобичевание, попытка в сотый раз анализировать ситуацию по одному и тому же месту. Это просто страшно утомляет, расшатывает нервы и разгоняет тревожность.

Всё это приводит к сливу!
У успешных трейдеров нет внутреннего диалога.



( Читать дальше )

Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.

А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.

В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.

Выбрав «текущую позицию», получите  свой портфель в онлайне  и  оценку его параметров на желаемую дату.

Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.

Как показывает практика, многоопытные опционщики уже  забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и  не ведают.

Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.

Экономика России не порвана в клочья и в этом году вырастет, что «великолепно и даже неожиданно для самого правительства». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но отсюда можно сделать парадоксальный вывод: раз экономика «неожиданно» растёт, то так же «неожиданно» может и упасть. Разберёмся.

Роста никто не ждал

Осенью прошлого года правительство, ЦБ и международные организации (МВФ, Всемирный банк) ожидали падения экономики России в 2023 года от 1 до 4%.

График 1.

   

Самым «оптимистичным» был прогноз правительства, который предполагал падение ВВП: -0,8%.

Уже в апреле 2023 года все прогнозы были пересмотрены и предполагали не падение, а стагнацию экономики в диапазоне от 0 до +1,5%.

К осени оптимизма прибавилось. На 5 ноября прогнозы предполагают уже рост от +1,5 до +3%.

Таблица 1.

  

( Читать дальше )

Может вы думаете что это не про меня я#же#инвестор я умею управлять своими финансами. Со мной уж точно такое не пройдет. Ха ха. Как говорит знакомый ХБ. Мы все сделаем чтобы вы получили большой опыт. Можем счёт инвест закрыть. (См. Инвестор офшорных счёт). Хотите держать их при себе, ну там тоже опыт был в 90х. У вас есть ещё варианты, предложите. Мы и там решим. Кстати 99% всех инвесторов отдают предпочтение покупке акции. Тоже делают и управляющие компании. Почему акции падают очень быстро и растут медленно не понятно. Забыл есть ещё девольвация. Ну это уж совсем если худо. Удачных вам сделок.

Давно не писал ничего про Яндекс и в целом на Смарт-лабе, попробую вернуться к тому, чтобы периодически делиться своими мыслями.

 

 

Результаты Яндекса в 2023 году

Для начала общие цифры – выручка в 2023 году растет очень быстрыми темпами, стабильно около 55% YoY последние три квартала. Быстрый рост наблюдается во всех основных сегментах бизнеса. При этом с точки зрения прибыли динамика не такая однозначная, хотя и здесь за год произошли значимые изменения. Ниже коротко рассмотрим основные сегменты и сделаем грубую оценку Яндекса.

( Читать дальше )

Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.



Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.

Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.

( Читать дальше )

Обещал написать про модель рубля и почему курс будет по 90+, если прошлый пост про Сегежу наберёт 10 лайков, выполняю.
Будет много текста, если лень читать, в конце есть краткое резюме.

Матчасть

Сначала необходимая вводная, чтобы те, кто первый раз читают про платёжные балансы (ПБ) и пр., понимали о чём речь. Если вам это и так известно, переходите сразу к следующей части.

Курс рубля определяется соотношением спроса и предложения на валюту внутри страны.
Спрос определяется импортёрами, которые покупают валюту для завоза товаров и услуг, собственниками активов и работниками, которые получают доходы внутри страны и выводят их (дивиденды, рента, проценты, зп), а также «спекулянтами» и обычными людьми, которые выводят из страны деньги после продажи активов или на финансирование каких-то расходов за границей.
Предложение валюты внутри страны обеспечивается экспортёрами, инвесторами и работниками, которые заводят валюту для покупки активов внутри страны или получают зп от иностранных компаний, а также «спекулянтами» и обычными людьми, которые переводят валюту в страну для покупки активов и собственных нужд.

( Читать дальше )

Это список облигаций, которые, по нашей оценке, имеют премию доходности к своему кредитному рейтингу. Не исчерпывающий, с поправкой на нашу заинтересованность в тех или иных бумагах. Данные на 12 мая.

Мы используем его в управлении портфелем облигаций. Таблица в черновом виде, как под руку попала. 

Доходность рейтинга мы рассчитываем для дюрации (срок возврата вложенных в облигацию денег) от 0,5 до 2 лет. В таблице дюрации бумаг могут быть немногим короче или длиннее. В целом, расчет оправдан.

Для чего нужна эта таблица? Как можно заметить, здесь в основном бумаги с рейтингами уровней ВВВ и А. В основном не ВДО. Поскольку эти бумаги призваны частично замещать собой ликвидную часть портфеля и удерживать его общий кредитный рейтинг на ступени ВВВ (сейчас у нашего публичного портфеля рейтинг ВВВ-).

При выборе облигации для покупки мы оперируем двумя способами оценки. Первый – детальный разбор эмитента, это касается ВДО. Второй, для относительно высоких рейтингов, простая оценка премии бумаги к ее рейтингу. По таблице и выбираем бумагу.

( Читать дальше )

Вот он: github.com/grey-horse-rus/Fin
Назначение — скачивает с Yahoo Finance историю цен на акции (я выбрал для примера Apple), а потом пытается обучить нейросеть предсказывать следующее число по N предыдущим. Понимаю, что это крайне примитивно. Подскажите, куда развиваться дальше, как понять рынок. Кодинг как таковой мне нравится, но сначала надо сформулировать для себя конкретную задачу.

Тимофей спрашивает:

Как улучшить долгосрочную доходность простого пенсионного портфеля на рынке акций?

Уже больше года назад, еще до СВО, делали с ребятами дипломную работу по MBA.

Ниже  аннотация по этой работе, может кому полезно будет:

«Целью работы было формирование диверсифицированного по отраслям портфеля акций российских предприятий, который бы на долгосрочном горизонте (5 лет и более) по доходности опережал бы индекс Московской биржи. И далее сформировать некоторые рекомендации и выводы по формированию и управлению таким портфелем.

Исходными данными для работы были финансовые и годовые отчеты компаний, данные с финансовых порталов.

Сначала были взяты 100 крупнейших публичных компаний РФ и разбиты по 12 отраслям.

Далее был проведен анализ рентабельности инвестированного или собственном капитала компаний в различных отраслях за последние 10 лет (по 31.12.2020).

На основании рентабельности отрасли были определены суммарные доли акций компаний отрасли в нашем портфеле:

( Читать дальше )