Каждый трейдер рано или поздно разрабатывает свою уникальную торговую стратегию. Она создается для того, чтобы все ваши требования были в нее включены и вы могли максимально эффективно совершать сделки.

Тем не менее, вы не всегда можете учесть совершенно все, поэтому необходимо протестировать стратегию перед ее использованием на реальном рынке. Именно для этого с течением времени были созданы специальные программы, но вникнув в эту тему даже вы можете разработать ее собственноручно.

К сожалению, тестирование стратегии может занять очень долгое время, поэтому лучшее решение для вас — это приобретение автоматического тестера. В нашей статье вы найдете несколько обзоров существующих программ, узнаете о таком термине, как бэктестинг, раскроете все его базовые возможности, а также плюсы и минусы использования. Итак, начнем с основных понятий.

(Читать дальше...)

В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день. 

1. данные за 2015 год.
2. данные далеко не по всем компаниям 

Для тех кто пропустил начало — часть 1, часть 2, часть 3.

Итак, мы рассмотрели три инструмента для выявления дивидендных ловушек. Один из них очень прост — это коэффициент выплат. Другой — изменение прибыли компании, сложен и требует определенного инвестиционного опыта.

В этом последнем уроке курса я бы хотел отметить важность стабильности и роста дивидендов.

На этом графике вы видите результаты вложений в индекс S&P500 и в группу акций, называемых “Дивидендные чемпионы”. Дивидендные чемпионы — это компании, которые ежегодно увеличивают дивиденд 25 и более лет подряд. Как видим дивидендные чемпионы очень сильно обогнали по результатам вложения в индекс. Стабильность и рост дивидендов в сумме дают отличный результат.

К сожалению на российском фондовом рынке нет компаний с такой продолжительностью роста дивидендов. Поэтому перед инвестором встает ряд вопросов:

1. Как определить какая копания долгие годы сможет расти и увеличивать дивиденды?
2. Как определить по какой цене выгодно покупать акции таких компаний?

Ответы на эти вопросы ищет мой новый проект "Богатеем медленно".

В следующем посте по просьбам читателей разберу пример с расчетом Альтмана.

На конференцию пошел увидев имя Алексея Каленковича, от радости в зобу дыханье спёрло, посему не удосужился внимательно изучить регламент, провинциал, чего уж там.

По давней привычке пропустил вступление, не люблю пространные речи, появился к моменту, когда Тимофей задавал вопросы брокерам, один был на тему – маркетинг форекс-кухонь это да, а вы на попе ровно, те вяло несли пойло про структурные продукты и что то там про высшие сферы консалтинга и тут левая рука потянулась к микрофону, правая к нагану, сработал условный рефлекс на речи сей почтенной публики, вспомнив, что наган уже лет 10 как сдан на утилизацию, осек себя и с уважительной миной дослушал речи до конца, кто ж за так, без нагану, нынче микрофон отпустит.

Далее фуршет, етить его, был сыт, но халява свята, выпил кофе, круассаны решил не трогать, диета. Пока все наслаждались хрустом французских булок, гордо занял место поудобнее в зале для продвинутых и замер в блаженном ожидании, смутно осознавая, что 20 минут на речь пугающе мало. И вот началось…