Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

 

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Если у вас есть потребность получать sms уведомления на телефон в случае если чето случилось на бирже, — самый простой способ — это использовать Tradingview. Открываете график нужного инструмента, тыкаете «Добавить оповещение» (или Alt+A) и создаете:

Проще пареной репы, как говорится. 

Я тут на днях просто узнал, что тут чуваки трейдеры мучаются, не знают как бы им оповещения настроить.

«Продавать Родину и Опционы одно и тоже». Добро пожаловать на курсы молодых предателей.

Итак. Мы начинаем торговать. Давайте научимся торговать только одним опционом, ну и можно еще фьючерс добавлять. Задание такое.

Продаем дальний хвост и следим за волатильностью НД из прошлого топика. Как только эта волатильность заканчивается, закрываемся и открываемся по новой. Для этого я расскажу вам про файл который приложен к этому топику. На реальный рынок, конечно, я вас не пущу, пока.

Это файл для Эксел. https://cloud.mail.ru/public/7cp8/jFnAjzcH2  Его создатель FateevVV, за что ему огромная благодарность. Так что вам не только за пивосик ему перечислять, а сразу ресторан придется покупать. Я только сделал некоторые модификации для конкретной, нашей задачи. Все это уже выкладывалось, но повторение мать учения. Давайте рассмотрим интерфейс и как тут что работает. Это симулятор торговли опционами. В его базе заложен 14 год. Со всеми улыбками, ценами, комиссиями и спредами. Так что там есть и спокойные места и крэшы и разные волы. Более подробно все описано здесь

( Читать дальше )

Есть несколько способов. Первый.
Это конечно поверхностный взгляд, но все же. 
Заходим в фундаментальный анализ:

Там выбираем опцию сравнение по показателю и например такую метрику как див.доходность ао:

http://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/div_yield/ 

Ну и смотрим, какая акция обыкновенная дает хорошую дивдоходность, основываясь на смелом допущении, что по итогам 17 года будет не хуже (допущение это конечно нуждается в проверке:))
ТОП-10 выглядит вот так:

Второй способ, — это посмотреть какие акции советовали купить на конференции смартлаба в апреле эксперты...
Я их занес в свой список акций
http://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/754/
Вы кстати тоже можете составить такие списки. Я например составил «скрытый» список, куда занес те бумаги, которые планирую к покупке. И смотрю в своей табличке, какие из них больше всего упали. Если фундаментал не поменялся, то может стоит и прикупить их.
 
С хорошими бумагами кстати всегда проблема. Они и падать-то особо не хотят, например Мосэнерго.
Русал вроде дешевеет нормально, не него рекомендовал обратить внимание сам Максим Орловский.


( Читать дальше )

Привет трейдерам :)  Выкладываю ссылки на сайты, которые я использую почти каждый день, торгуя на Америке 8 лет.

Для удобства я всегда располагаю все в порядке убывания. Т.е. самые первые сайты это те которые я больше всего использую, самые последние те которые я не очень люблю, но они тоже есть :)

 

Важно: Сохраните себе эту страницу, чтобы не потерять ссылки. либо скачайте себе этот PDF файл c полезными сайтами тут http://pennystock.ru/files/sites.pdf 

 

Сайты для просмотра графиков и сканирования (скринеры):

http://finviz.com  — Всем известный финвиз. Хороший графический скринер акций + просмотр графиков. 

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, но преимущество в простоте, и показывает историю за все время, например за 20 лет на недельном графике. Этим похвастаться не могут другие сайты, тот же финвиз показывает историю за 7 лет на дневке. Поэтому если необходима история за много лет, я пользуюсь этим сайтом + красивые графики, можно настроить под себя.

( Читать дальше )

Подборка американских компаний, которым нипочем рыночные катаклизмы. Они все так же устойчиво «делают своё дело», платя дивиденды и повышая котировки.



Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько цена акции коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с общерыночными фондовыми индексами типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобнее активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но и показывают стабильный многолетний рост котировок. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

( Читать дальше )

Хотелось бы поделиться опытом работы с опционами. На сегодня оборот опционов оценивается на порядок меньше, чем акций, в силу молодости рынка, но рынок растет (приложу и я к этому свою мини-лепту). 

Речь пойдет о нормальных классических опционах на акции конкретных компаний, как высокоэффективном способе биржевой торговли, вместо торговли акциями этих компаний. На мой взгляд, для частных трейдеров опционы отлично удовлетворяют задачам свинг-торговли, и просто спекулятивным сделкам длительностью от нескольких дней до нескольких месяцев (иногда даже до 2 лет).

Прочтя много литературы и мнений, мне показалось что сложился ряд мифов, которые в итоге приводят к необоснованной недооценке всей мощи и полезности направленной торговли опционами. Без претензий на абсолютную истину, и с пониманием что как и любой практик я могу быть однобок и ошибаться, тем не менее надеюсь что мой вклад поможет людям освоить более мощные, т.е. более прибыльные виды торговли.

Начну с мифов. 

( Читать дальше )

Интервью Роберта Пректера изданию MarketWatch            20:00, 22 Апреля 2017       21 апреля на MarketWatch вышло большое интервью Роберта Пректера. The Ignat Post публикует смысловой перевод на русский язык. Оригинальный текст интервью вы можете прочитать на сайте MarketWatch.
Легендарный технический инвестор Роберт Пректер ожидает шок и новую депрессии в США. Он рассказывает Ави Гилберту, что сегодняшнее настроение оптимизма уступит место панике и страху наравне тем, что мы видели в 1930-х годах.
Страница Роберта Пректера, всемирно известного сторонника и популяризатора теории волн Эллиотта, в июне 2015 года стала самой популярной инвестиционной историей на MarketWatch в течение недели сразу же после публикации.
Одной из причин были слова Прекера о том, что бычий рынок на американских акциях находится в «шатком положении», поскольку «мания» охватила инвесторов, которые отправили котировки акций к заоблачно переоценённым уровням. С тех пор рынок продолжал расти и даже получил ускорение в ноябре 2016 года, когда бизнесмен Дональд Трамп был избран президентом США.

( Читать дальше )

( Читать дальше )