Как всем хорошо известно, существует 4 вида лжи: обыкновенная, наглая, статистика и цитирование.
Видов арбитража при этом существует чуть ли не с десяток, Алексей Ван недавно разразился циклом постов на эту тему.
Правда, fxsaber в комментах ему резонно указал, что математически они все сводятся к одному виду. Думаю, ему можно верить, т.к. уверен, что именно его арбитражные статьи и индикаторы я видел на другом форуме под сходным ником. Но не об этом речь.

  Вспомнил одну арбитражную историю из своей практики где-то 3х летней давности, которая не укладывается в приведённую классификацию и решил поделиться с общественностью. Чтобы от меня не требовали подтверждений и доказательств, для простоты будем считать что вся эта история относится к одному из видов лжи (выберите на свой вкус).

  Речь идёт об алгоритмическом отъёме денег у участников арбитражного процесса, так что в некотором роде это тоже можно классифицировать как один из видов арбитража. Какой-то информации об этом методе нигде не встречал, но понимаю, что всё уже придумано до нас, так что я вряд ли первый кто использовал данный приём. Но ближе к делу.

  Года 3-4 назад вся криптовалютная торговля представляла собой «дикий запад» (да и сейчас по большей части тоже), криптобиржи появлялись как грибы по осени, а мне как раз кто-то рассказал про треугольный арбитраж и даже показал результаты работы арбитражного робота на одной из бирж (далеко не топовой). Мне результаты очень понравились и спустя какое-то время был напилен собственный «треугольный» робот, потом долгое время он улучшался, допиливался, ускорялся, превратился из треугольного в N-угольный и т.д. и т.п. В один прекрасный момент мне показалось что улучшать уже нечего, и я вышел на тропу профита со своей большой дубинкой.



( Читать дальше )

Математики заявляют, что котировки инструмента — это случайный процесс.

 

Многие не знакомые с этим понятием заявляют, что цена инструмента не может быть случайной, ведь покупают и продают люди, которые свои решения принимают на основании какой-то информации и эти решения не случайны. Помимо людей на бирже торгуют роботы, которые также как и люди свои решения принимают на основании какой-то информации, четко следуя заданному алгоритму и эти решения тоже не являются случайными.

 

Верно здесь и то и другое, просто люди (знакомые с понятием «случайный процесс» и не знакомые) говорят о разных аспектах одного и того же.

 

Безусловно торгующие люди и роботы принимают не случайные решения и действия, но совокупности таких решений и действий создают в результате такие движения цены, что становится невозможно точно (вот здесь именно точно, не примерно) предсказать цены инструмента наперед. Иногда такие совокупные решения (не случайные решения и действия людей и роботов) приводят к направленным движениями рынка, иногда приводят к боковику, но в целом когда мы рассматривает получаемый результат, то мы не можем точно (если хотите до копейки) предсказать какая цена будет на следующем баре, мы можем лишь «очертить» границы, представить «интервалы» в которых будет цена, а может и не будет. И вот такой процесс в котором невозможно предсказать точное (точное, до копейки) значение цены, а возможно лишь описать границы называется случайным. Случаен он не из-за того, что были приняты случайные решения, а из-за того, что совокупности, в нашем случае (в биржевой торговле) не случайных решений, приводят к тому, что становится невозможно точно до копейки предсказать какая цена будет в будущем (на следующем баре, через час, через день или как вам нужно), а можно лишь говорить о границах возможного. А описанные границы (не важно каким способом получены) не являются жестко заданными, это лишь о том, что скорее всего цена будет там, но все может быть по другому.

( Читать дальше )

 

Восстановление настроек в QUIK

Знаю по себе что ситуация не из очень приятных, когда вдруг всё исчезло, графики, стакан, текущие торги. И тут становится жаль потраченное время, силы, настройки которые сам под себя настраивал:(
Уверен что многие с такой проблемой сталкивались!

Расстраиваться не стоит, выход из любой ситуации всегда есть!

И так...
Что делать, куда звонить, где взять настройки?
Всё очень просто👇

Для начала проверим сохраняет QUIK резервную копию или нет.
➡Система➡Настройки ➡ Основные Настройки ➡ Программа (жмём на +) ➡Файлы настроек ➡ В правой части окна проверьте, стоит галочка напротив пункта ✔ «При сохранении файла настроек делать резервную копию».
Если стоит, тогда вам повезло!

( Читать дальше )

Хотел вечером посмотреть какой- нибудь фильм. Уже было решил какой, но к вечеру забыл какой. Спать еще рано, а что-то делать уже поздно. Напишу что-нибудь относительно полезное для полуночников. Читателям не понравится — удалю. Да и вообще, доступ к Граалям должен быть ограничен как в пространстве, так и во времени.
Сразу скажу, что этот Грааль интуитивно всем известен, но лишь немногие его могут сформулировать. Попробую это сделать за вас.)
Вообще-то, единственная стратегия на рынке, это покупай дешево — продавай дорого. Других стратегий просто не существует. Это еще великий Швагер написал. Уж, не знаю насколько он великий, но с этим можно согласится.) Но вы же любите ссылки на книги по теханализу.)
У нас остается всего один нерешенный вопрос — где дешево, а где дорого.
Открываем ваш любимый инструмент и таймфрейм и видим, что график колеблется вверх-вниз, совершая некие волнообразные движения. Понятно — внизу дешево, вверху дорого. Но, как-то волны какие-то неровные, все разной высоты, но явное впечатление, что колеблются они вокруг некоторого смещающегося центра. Можно даже на глаз провести некую плавную линию этого центра — среднюю линию. А можно и не на глаз, а провести некую, скажем ЕМА, которая будет визуально близка той, которую вы провели на глаз. Мы видим, что в графике уже появилась некая система, и волны теперь в основном колеблются вокруг нашей средней. Понятно — под средней дешево, выше средней дорого. Волнение то усиливается, то стихает.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.

1. Построение оптимальной маркетной ТС

Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.

В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.

2. Построение оптимальной лимитной ТС

Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.

( Читать дальше )