Я разработал нейросеть для анализа рынка. Она выбирает акции, обладающие низкой степенью риска и высоким потенциалом роста, с вероятностью более 80%.
Будет публиковаться часть выборки. Так же рассчитывается наилучшая цена покупки и предлагается уровень фиксации прибыли.
Через месяц так же будут публиковаться статистика точности прогнозов.

Биржевые фонды (ETF) ворвались на сцену в конце 2000-х — начале 2010-х годов, накопив сотни миллиардов долларов в активах и вызвав в процессе серьезный сдвиг в сторону стратегий индексации.

Хотя на первый взгляд ETF кажутся довольно простыми, эти ценные бумаги могут быть довольно сложными.
Чтобы получить максимальную отдачу от ETF, инвесторам необходимо много знать о структуре,
возможностях и ограничениях этих ценных бумаг.

1.«Дивидендные ETF» не всегда приносят большие дивиденды

Многие инвесторы восприняли ETF как эффективные инструменты для реализации стратегии инвестирования, ориентированной на дивиденды;
Обертка, торгуемая на бирже, обеспечивает дешевую и низкую в обслуживании реализацию экрана дивидендов на основе правил.
Благодаря тому, что инвесторам доступны десятки ETF, ориентированных на дивиденды, у покупателей нет недостатка в выборе.
Важно отметить, что не все «дивидендные ETF» предлагают значительную дивидендную доходность, в основном в результате того, как эти дивидендные ETF создаются и обслуживаются.
Многие ETF, ориентированные на дивиденды, ставят во главу
угла последовательность выплат, а не величину дивидендной доходности
.
Например,
ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) включает только компании, которые увеличивали свои дивиденды не менее десяти лет подряд.
Таким образом, компании-производители компонентов могут иметь мизерную дивидендную доходность до тех пор, пока абсолютные выплаты в долларах неуклонно растут.
В этом подходе нет ничего плохого, но он может не подходить тем, кто хочет максимизировать текущую прибыль.
Прежде чем приступить к делу, важно заглянуть под капот и полностью понять цель инвестиций.

Практический результат:

( Читать дальше )

В прошлом топике [1] мы разобрались с тем, что и как подавать на входы нейросети (НС). Теперь надо как-то сказать НС — «Горшочек, вари», предварительно рассказав, что конкретно и как именно надо «варить». Мыслей, в общем, нет никаких. Потому, давайте обратимся к классикам — Саймону Хайкину [2,c.33]:

Вот так вот, сразу и на первых страницах — «не могут обеспечить готовые решения», необходимо интегрировать в сложные ситемы", «относительно простые задачи, часть из которых может решаться НС». Книга конечно старая, но и наш MLP (Multilayer perceptron) в составе scikit-learn новизной не отличается. Этому MLP еще и простую, да конкретную задачу подавай, и вокруг него «сложную систему» городи. Как-то энтузиазма поубавилось.

Ладно, коли на вход нашего MLP уже подается временной ряд, пусть он нам определяет, хотя бы приблизительно, моменты входа в Лонг. А мы потом его проверим, и уточним эти моменты.
Теперь нашу НС надо как-то научить находить Лонг — показать НС как правильно и как неправильно. А мы сами-то знаем как правильно? Учителя фиговы. Это с кошечками-собачками хорошо — показывай себе, и пусть учится.
А давайте что-нибудь предположим, назовем какие-то входы в Лонг правильными, а остальные неправильными. Если мы предположили какую-нибудь ерунду, то НС просто ничему разумному не научится, и при дальнейшей проверке это быстро выяснится. А что-то предположить нам поможет интернет.
Кстати, это свойство НС, отличать фантазии от действительных закономерностей, уже вполне можно использовать для проверки каких-либо наших педположений о поведении рынка. Надо только рассказать о них НС, и она скажет, есть там что-то, с чем следует работать, или выкинуть это и забыть.
Однако, обратимся к интернету. Несколько лет назад наш коллега по несчастью занимался методами Машинного обучения (МО) с целью победить рынок. Он строил массу предикторов, подавал их на входы различных систем МО, и обучал по разметке Зиг-Зага. А что, неплохая идея, входы — лучше не придумаешь.
Вообще, если на минимуме Зиг-Зага загородить правую часть графика, как-то сомнительно, что вообще можно что-то сказать о дальнейшем движении. Да, и по ходу пьесы этот минимум будет постоянно перемещаться. Да и наш коллега долго и упорно менял предикторы и системы МО, потом все реже, реже, и вообще пропал из поля зрения. А на истории, конечно, Зиг-Заг — лепота.
Давайте сдвинем точку входа в Лонг немного вправо от минимума Зиг-Зага, где цена уже начала расти. Мы получим некую U-образную кривую цены, на которой НС хотя бы cможет построить линию регрессии. Не говорю, что это хорошая идея, но мы с помощью НС попробуем ее проверить. Что получим? — понятия не имею, я это делаю по ходу написания материала.
Разметку правильных входов для обучения можно сделать по Зиг-Загу, установив какой нибудь разумный порог от его минимума.
А разметку неправильных входов кто сделает? Опять обращаемся к [2,c.60].

( Читать дальше )

Всем привет!





Примерно полмесяца назад в сеть сам автор курса Саро Микаелян выгрузил на ютуб канал ранее платный обучающий материал,
но ныне теперь в свободном доступе по ссылке (плей лист ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=nH9IH3dcaXI&list=PLkOKzEcOo_g9v6vAMHMGn-8ezVpdM5j-e&index=15)

( Читать дальше )

В этом году у меня своеобразный юбилей — 10 лет назад придумал и запустил первый портфель торговых роботов. Как вспомню те времена аж ностальгическая слеза наворачивается… Под роботов купил с рук отдельный компьютер, поставил в чулан, установил на него teamviewer для контроля с работы. Тогда в ЖЖ можно было почерпнуть много информации по алготрейдингу, тема была «на волне», много энтузиастов любителей писали интересные статьи с идеями и практически готовыми стратегиями.  Что-то с тех времен даже до сих пор работает..  На моем веку с 2010 было как минимум 4 года, когда можно было удвоить депозит (2011, 2014, 2015, 2018) и это не считая текущего. Были и неудачные года с серьезной просадкой, сильно давившие на психику. Отключал торговлю я только раз на месяц в марте 2013, так сказать на пике своего эмоционального разочарования в алготрейдинге (хорошо потом переработав портфель и поразмыслив, перезапустил все обратно, следующий год «девальвации» и «Крыма» с лихвой отбил все предыдущие потери). Но не об этом. Решил я кратко и тезисно изложить проблемы, с которыми пришлось мне столкнуться за годы активного алготрейдинга.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вынужден извиниться перед почтенной публикой, обещанное шоу не состоялось. Перевозбудился от того, что обобщенная модель позволяет описывать опционы с отрицательными страйками и решил, что смогу на этом сыграть. Но нефть за 3 для выросла с 24 до 30. Отрицательных цен нет, ликвидности тоже. Кое как закрыл позиции в символическом плюсе. Вар.маржа +8554, чистыми +7281. Не окупает ни замороженные средства, ни потраченное время. Последние 10 контрактов закрывал больше 6 часов, в итоге продал ниже теор.цены, лишь бы уже развязаться с этой гадостью.
Была мысль поиграть в позиционную игру, но стало страшно, если не могу закрыть позиции на спокойном рынке, то тем более не смогу сделать это на быстром, когда бабахнет. Короче, не знаю, влезу ли в это болото еще раз. В любом случае, сделаю это только если смогу видеть исходный рынок Brent ICE, а не наш театр теней.

В новой подборке годноты решил сделать упор на образовательные/научные источники. Именно пища для мозга, а не игра в танки или покемонов (ну разок можно), лучший отдых и переключение, а заодно и мальчишеская радость от новых знаний о мире и структуре вещей.

 

А теперь самые годные ресурсы на любой научный вкус (паблики|каналы|сайты):

1) arzamas.academy + их паблик ( vk.com/arzamas.academy) + канал на ютубе (http://vk.cc/5otCcP).
Если говорить вкратце, то Арзамас это видео-учебник по истории, в котором курсы ведут не унылые совковые пни с гнусавым голосом без какого-либо желания обучать, а реально годные специалисты и профессора, вскрывающие архивы цру с бабкиных антресолей ради необычной лекции на тему, о которой по сути больше негде прочитать. Причем всё это сделано с отличным монтажом, прививающим чувство прекрасного через шрифты и плавный моушн-дизайн, а сами лекции проходят в минималистичной лофт-студии.

( Читать дальше )

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )