Как я уже писал, решил публично подвести итоги первого года реальной торговли. Разбил на две части, в первой — ретроспектива, во второй — собственно, последний год.
Ссылка на первую часть вот: smart-lab.ru/blog/378065.php
Кому неинтересна лирика, первую часть может не читать :). Вторая часть получилась как-то поскучнее, цифры какие-то, размышления, но что сделать :)

Часть 2

Ну что ж, вариант, не требовавший конфликта с УК РФ и при этом вызывавший у меня интерес, оставался один. На тот момент я уже достаточно хорошо понимал, что гауссианы, которые я получал в маткаде, не совсем уж такие гауссианы, какими кажутся, а значит, и процесс не гауссовский со всеми отсюда вытекающими. Плюс чтение литературы, не так перегруженной техническими деталями, позволило взглянуть на происходящее немного под другим углом, что резко расширило окно возможностей. Важную мысль дал «Кризис мирового капитализма» Сороса: все это никакая не математика, а долбаное колдунство и, пока я подхожу к этому вопросу с логарифмической линейкой и штангенциркулем, успеха достичь не получится. В покере я считал вероятности, шансы, имплайды и прочую ересь в уме, но всегда знал, что любой чудак может сломать мой прекрасный расчет идиотской ставкой. Так и тут. Считать надо, но не надо углубляться. Все, что ты не можешь посчитать навскидку в уме, тебе попросту не нужно. Я листал smartlab, изучал бесплатные курсы и читал, читал, читал. Параллельно играл на демке в альпари, но бросил, поняв, что там я просто лудоманю из-за отсутствия внятных стимулов. Отправной точкой своего последнего отрезка пути я считаю видеоматериалы Алексея MyTrade, к которому испытываю из-за этого иррациональную симпатию :). Я не использую его «системы» и не обучался ни у него, ни у кого-либо еще из «обучателей» (и не собираюсь этого делать в обозримом будущем), но его рассуждения подкинули мне пару мыслей, из которых потом вырос фундамент моего взгляда на рынок.

Я выкачал 5минутки склеенных фьючей на индекс РТС, Si, Gz, Sr, GD, USDRUB_TOM, SP500, BR, залил их в WealthLab и стал проверять свои идеи. Что-то было хуже, что-то было лучше, но в целом бэктесты показывали, что я двигаюсь туда, куда надо. Мои графики представляли собой девственно чистые бары котировок (ну, потом накинул границы +-20% ГО, чтобы держать масштаб при скроллировании). Никаких индикаторов. Никаких линий. Проверив все на несколько раз и разработав стратегию ставок, я открыл счет, завел туда сумму, которую мог потерять без последствий для себя (75000, если кому интересны цифры) и приготовился торговать.

Я много читал, смотрел и слышал о том, что нужно торговать на живые деньги, но начинать с небольших сумм, чтобы научиться и освоиться. Также я много читал о том, что большинство пренебрегает этими советами, считая, что к ним это не относится. Но у меня были отличные результаты бэктестов, я провел уйму времени, исчисляемую годами, на анализ, у меня был опыт игры на деньги, поэтому было абсолютно очевидно, что я и есть тот редкий случай, когда меня это не касается. Я решил не заниматься ерундой и сразу нагружать депо по полной.

Я проиграл 40% депозита в первый же месяц. Докинул еще 25 тысяч для ровного счета и за второй месяц проиграл 15% от остатка. Через полтора месяца у меня осталась половина от вложенной сотки.

Эти месяцы были февралем и мартом. В апреле открылся сезон (назовем его туристическим, углубляться не буду), ездил на открытие, расслаблялся, готовился к майскому сплаву. Это позволило немного развеяться, собраться с мыслями, подумать, что я сделал не так и что привело к такой катастрофе.

Доходность за апрель и май составила +2.5 и +8.4. Я решил, что не заведу ни копейки больше, пока не верну сотку.

По месяцам:
Февраль: -34% (сделок 7, прибыльных 1, убыточных 6)
Март: -13% (сделок 35, прибыльных 14, убыточных 21)
Апрель: +2.5% (сделок 14, прибыльных 7, убыточных 7)
Май: +8.4% (Пробовал торговать опционами на fRTS, сделок 2, прибыльных 1, убыточных 1)
Июнь: +14.6% (сделок 9, прибыльных 6, убыточных 3)
Июль: -0.6% (сделок 8, прибыльных 3, убыточных 5)
Август: -3.6% (сделок 16, прибыльных 8, убыточных 8)
Сентябрь: +41.2% (сделок 9, прибыльных 6, убыточных 3)
Октябрь: +10.8% (сделок 11, прибыльных 7, убыточных 4)
Ноябрь: +32.8% (сделок 17, прибыльных 11, убыточных 6)
Декабрь: -18% (сделок 11, прибыльных 2, убыточных 9)
Январь: +17.1% (сделок 8, прибыльных 4, убыточных 4)

Сотку я вернул в сентябре. Залил еще денег, теперь сумма была довольно ощутима и ее потеря не стала бы безболезненной. Это была проверка, справлюсь ли я со страхом потерять деньги, терять которые крайне нежелательно. Играть на деньги, терять которые нельзя, я не буду никогда, так как уверен, что со страхом их потери не справится никто, а это путь к краху. Да, может повезти, но мы не ловим дисперсию.

Хорошо видно, как мне вправили мозги результаты первых двух месяцев. Также очень показателен декабрьский пролив. Он явился следствием давней проблемы и кричащим сигналом, что более игнорировать ее нельзя. Она заключается в том, что я достаточно легко переношу убытки, но вот победы расхолаживают и расхлябывают меня, что снижает качество принимаемых решений и часто называется емким покерным словечком «тильт».

Из положительного — затащил осеннюю премьер-лигу в айтиинвесте, мелочь, а приятно :) .

промелькнуло сегодня в нескольких местах. Довольно интересно рассказано в общих чертах просамый прибыльный хедж фонд. О том какие ошибки, какие уроки и какая там внутри атмосфера. Кстати люди не запариваются по поводу своего сайта: https://www.renfund.com/  — узнаете почему в статье. http://theoryandpractice.ru/…/15656-samyy-chernyy-yashchik-…