Всем привет, согласно торговому календарю, с апреля биржа спб будет торговать и по выходным, но новостей соответствующих не видел, кто-нибудь что-нибудь слышал?

Продолжение.
Начало здесь - https://smart-lab.ru/blog/579572.php

В прошлый раз мы рассмотрели метод, дарованный свыше, применительно к случайному блужданию.
Уважаемые трейдеры моментально побежали применять его к рынку и… тут же выразили свое недовольство, что он не работает. :)))
«Сомнения рождают страх, страх рождает ненависть...» — так в народе говорят, что ли?
Я тоже сомневаюсь — честно говоря, никогда не пробовал ранее его в деле. Ну, давайте посмотрим.
Минуя исследования гауссовских и лапласовских случайных процессов, побегу-ка я, сломя голову, исследовать реальный рыночный ВР.

Рассмотрим пару EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1 
Выборка данных = 349716 значений, скользящее окно = 7200 (как и в эксперименте для «монетки»).

Конечно, рыночный ВР сложнее и говоря о применимости соотношения Sigma*sqrt(T) для вычисления стандартного отклонения процесса, прежде всего необходимо научиться правильно вычислять Sigma. Для «монетки» Sigma=1. А для рыночного ВР?

( Читать дальше )

Всем привет.
Отличную визуализацию доходности различных классов активов за период 2004 — 2018 сделал коллега на сайте 42trends.ru

Итак, в забеге участвовали: 
  Акции РФ — MCFTR (MOEX Russia Total Return) с учетом дивидендных выплат.
  Акции США — S&P 500 (TR) — фондовый индекс полной доходности. Для пересчета исходной долларовой динамики в рублевую используется курс ЦБ РФ. 
  ОФЗ — RGBITR — индекс Государственных облигаций Московской Биржи. 
  Золото — учетная цена на аффинированное золото устанавливаемая ЦБ РФ.
  Недвижимость — индекс изменения цен недвижимости на вторичном рынке жилья г. Москвы, рассчитываемый ФСГС РФ.
 Депозиты — средняя (взвешенная по объему привлеченных средств) январская процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц сроком до 1 года (кроме «до востребования») по данным ЦБ РФ.
  Инфляция — индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги по Российской Федерации, рассчитываемый ФСГС РФ.


График на сайте интерактивный, можно выбрать год, кликнув на него внизу. Доходность пересчитается так, как если бы этот год был началом периода.
Что видно «крупным планом» так сказать?


( Читать дальше )