tt095, формат вот такой:
DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL
Это в инструкции есть. В конце самом.
Не надо ничего преобразовывать. Лучше скачайте вот эту прогу:
www.cognitum-research.com/ru/finam-updater
Просто и быстро скачаете любые данные.

Еще раз отвечаю всем про время. Время в файлах указано московское с детализацией до микросекунд. Этот таймстемп проставляет сервер ритмика, который стоит в датацентре рядом с ядром самой биржи, т.е. это локальное время сервера на биреже, а не того компьютера, на котором софт для сбора работал. От биржевого этот таймстемп отличается на величину задержки сигнала между ядром биржи и сервером ритмика, в общем этой величиной можно пренебречь. Более того биржа отдает таймстемпы только с секундной детализацией, никаких милли и микро не дают.
К примеру, что касается задержек, то на конец 2013 года раунд трип на cme в среднем составлял 2,8 миллисекунд, медиана была 466 микросекунд. В 2014 году инфраструктуру оптимизировали и эти цифры еще уменьшились.