SergeyJu, если отвлечься от трейдинга, то нейросеть это универсальный (в техническом плане) решатель двух задач: аппроксимация (регрессия) и классификация. При определенном взгляде это одно и то же, поскольку классификация строится над аппроксимацией. Восстановление зависимости (средней) это и есть аппроксимация. Нейросеть (почти любая) может аппроксимировать любой набор данных (доказано в теоремах Цыбенко, Горбаня, Колмогорова и пр.). Можно такую метафору использовать. Вот есть в математике разложение в ряд тейлора скажем. И любую функцию (дифференцируемую) можно в этот ряд разложить. Точно также нейросеть поступает с любым набором данных. По любому набору может восстановить любые выводы. Товарищ ELab примерно на это намекает, что это почти бессмысленная процедура применительно к трейдингу. Поток данных почти случаен, в нем почти нет зависимостей. Реально прогнозируемы движения в несколько дней на нашем рынке и локальные тиковые события. Всё что между ними может торговаться только по инсайду.

Тут на СЛ больше всего об этом пишет пользователь silentium, можно начать с прочтения ее постов и комментариев.