Сетка графиков, показанная ниже, прекрасно иллюстрирует ситуацию развивающихся рынков в последние годы. Предлагаю быстро рассмотреть некоторые из наиболее важных деталей для четырех основных стран БРИК:

• «Китайский Shanghai Composite» находится в нисходящем тренде с конца 2007 года, несмотря на мощное ралли рынка в начале 2009 года. Индекса на 63% ниже абсолютного максимума и на 35% ниже своего предыдущего пика в конце 2009 года. С другой стороны, индекс по-прежнему выше на 27% в октябре 2008 года минимумов. Официальный долг Китая по отношению к ВВП составляет 22% (неофициальный может быть намного выше, так же, как в США и ЕС), коэффициент P / E на уровне 9,4 и курс ценных бумаг на уровне 1,44.

( Читать дальше )

Почему не стоит 

Системщику-трендовику с краткосрочным экстрадэйем 

— Несмотря на падение дневной волатильности на индексе ММВБ, она все равно больше, чем аналогичная волатильность на s&p500; 
— Доля трендов на дневках на s&p500 выросла, на индексе ММВБ — упала, но сейчас эти доли примерно одинаковы, как и соотношение «тренд-контртренд». Но если для нас это худшие времена, то у них в обозримом прошлом (2002-2004) бывало и гораздо хуже; 
— Диверсификация, как панацея — это миф. Диверсификация по 5-6 индексообразующим «фишкам» мало что даст с точки зрения соотношения «доходность-риск» по сравнению с торговлей индексом (про ликвидность ниже), а торговля 20-30 инструментами требует эффективного алгоритма отбора. А он у вас есть? 

Интрадейщику 

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь. 

( Читать дальше )

Почему Сбер?

• выходит на свои новые максимумы с 25 марта
• реализация технической фигуры
• выглядит лучше рынка 

 
Сбер гуляет в диапазоне 96-110 последние 3 мес.




События:
28.03.13 опубликован неплохой отчет 2012 МСФО
04.04.13 день инвестора в Нью-Йорке
05.04.13 РСБУ 3 мес. 2013
29.05.13 МСФО 1 квартал 2013

Позитивные моменты:

• реально растущий бизнес, недооцененный фундаментально
• адекватный эффективный менеджмент
• Не сильно его продают на падении рфр
• Очень высокий ROE = 24%
• Высокая ЧПМ = 6,2%, выше сектора
• Торгуется дешевле многих банков на EM
• Потенциально, прибыль Сбера может удвоиться к 2018 году (при условии что экономика будет оживать)
• Дивиденды сбера растут и будут расти

( Читать дальше )

Ребята, Вы свои торговые правила нарушали?! — Так получите крепкого  пендаля с ноги!
Стопы ставили?  Нет, или м.б. забыли? — Получите по сусалам ссаной тряпкой!
На все плечи входили? Жадность неуёмная охватила? Казалось «дешево»… Сейчас отскок будет?  — По зубам дубиной НА!
Хотели усреднится? Думали цену улучшить? Все за пипсами гоняетесь?- Ну вот и получите по яйцам!
В стопятьдесяттысячвосемнадцатый раз повторяете одни и те же ошибки?- Жрите говно из ведра, коли учиться не хотите! 

P.S.
Это я к тому написал, что рынок не прощает ошибок. И забирает деньги у всех, кто не хочет учиться.  

Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации).

Чистая прибыль.



( Читать дальше )

Часто спрашивают про газпром. Намекают на усреднение и так далее.
Чтобы не отвечать больше Троллям, выкладываю работу своей системы на непрерываемом отрезке.

Для удобства взял график 15 мин, но сигналы шли по Шаблону по вкалдкам ИНТРА и МЕДИУМ, что естественно, не совсем 15 минутный график, а гораздо интереснее.

Взял все подряд сигналы, которые выдала система. Средние и сильные.

Вот условия Выборки:

 
Работа Системы Шаблона.

Берем ГАЗПРОМ на непрерывном участке движения цены акции.
Для удобства отображения работы системы, взяли ТФ 15 мин.

Условия:

1. Берем сигналы от «Интра +15» и сильнее, категории средний и сильный, либо ИНТРА категория сильный с максимальной глубиной АО либо с Дивергенциями.
2. Сигналы берем все подряд, на шорт и на лонг.

Действия:

1. После того, как сигнал сработал ставим две цели +1,5 р. фикс половины позиции, при подходе к цене входа фикс, либо фикс второй цели + 2 р. (фикс 50% от остатка) и фикс третьей цели при + 3 рубля.


( Читать дальше )

Прочитал, а точнее прослушал,  известную книгу Н.Талеба «Черный Лебедь», которая меня весьма порадовала. Категорически рекомендую к прочтению.
В этой книге автор делится своим неординарным взглядом на природу функционирования социальных и экономических систем, а также на психологию познания человеком окружающего мира, когнитивные особенности и т.д. 
Ниже составил подборку из наиболее важных и интересных тезисов и мыслей книги, на мой взгляд.

 1. Определение. Черный Лебедь – это событие, обладающее тремя характеристиками:

• оно аномально;
• оно обладает огромной силой воздействия;
• оно обладает ретроспективной объяснимостью. Поэтому ЧЛ в прошлом кажутся нам предсказуемыми, закономерными.

2. Практически всегда наиболее важные события в жизни человека, в обществе, в науке и т.д., которые являются определяющими, случаются неожиданно и оказывают значительное влияние за счет кумулятивного эффекта. Цитата: «Жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда потрясений».

3. Цитата: «То, чего мы не знаем, гораздо важнее того, что мы знаем.»

4. Мы не знаем и не узнаем о тех героях, которые спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу, потому что этой катастрофы не состоялось. Если бы кто-то предотвратил теракт 11 сентября, издав непопулярный закон о бронировании кабин пилотов, то имя его бы осталось неизвестным.

5. Люди склонны приписывать себе заслуги за успех, хотя в нем немалый вклад случая. И наоборот – за неудачи ответственность перекладывать на невезение.

( Читать дальше )

содержание журнала:
http://fomag.ru/upload/iblock/433/FdO%20r11%202012_Soderjanie.pdf 

Где искать журнал Ф&О — ХЗ.
Нигде его не найти.

Ни у кого кстати архивчик журналов не завалялся?
С удовольствием приму в дар:)

upd. Ссылка на статью: www.fomag.ru/interviews/timothy+martynov/