Избранное трейдера OnlyHuman

по

Индикатор пробоя. В Quik'е можно всё (почти). Исправление

Исправлена печать повторных пробоев одного того же экстремума.
По просьбам играющих smart-lab.ru/vopros/703796.php
В Quik'е нельзя только предсказывать будущее.
Индикатор Breakout рисует на графике котировок точки пробоя для экстремумов заданного числа Num баров. Для последнего интервала Num баров показывает уровни экстремумов.
Значение Num и признак Print печати сообщений на пробои можно поменять через параметры индикатора.

Чтобы в Quik'е использовать этот индикатор, поместите нижеследующий код в текстовый файл Breakout.lua, а сам этот файл в подкаталог LuaIndicators в том каталоге Quik'а, где лежит файл info.exe.
Чтобы метки пробоев были виднее, индикатор следует поместить после графика котировок. Эти метки позволят на глазок определить прибыльность пробойной стратегии.

-- Ростислав Дмитриевич Кудряшов, СПб, 2021
-- Индикатор Breakout для Quik: min и max Num баров
Settings = {
  Name  = "_Breakout"
 ,line = {
    {Name = "Min"
    ,Color = RGB (255,0,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Max"
    ,Color = RGB (0,255,0)
    ,Type = TYPE_LINE
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Lwr"
    ,Color = RGB (255,255,0) -- Жёлтый
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN
    ,Width = 1}
   ,{Name = "Upr"
    ,Color = RGB (0,128,255) -- Тёмно-Голубой
    ,Type = TYPE_TRIANGLE_UP
    ,Width = 1}
  }
 ,Num = 10
 ,Print = 1 -- или 0
}
Scan = 0 -- При загрузке Quik сканирует 1 раз

function Init()
  return #Settings.line
end

function OnChangeSettings()
  Scan = 0
end

function OnCalculate (index)
  local n, mn, mx, ini, fin, upr, lwr, printFlag
  n = Settings.Num
  if n < 1 or index <= n then
    if index == 1 then
      Scan = Scan + 1
      SetRangeValue (3, 1, Size(), nil)
      SetRangeValue (4, 1, Size(), nil)
    end
    return nil
  end
  mn = math.huge
  mx = -math.huge
  ini = index - n
  fin = index - 1
  for i = ini, fin do
    mn = math.min (mn, L(i) or mn)
    mx = math.max (mx, H(i) or mx)
  end
  printFlag = Settings.Print > 0 and index == Size() and Scan > 1
  lwr = GetValue (index, 3)
  upr = GetValue (index, 4)
  if not lwr and L(index) and L(index) < mn then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Dn ".. mn)
    end
    lwr = mn
  end
  if not upr and H(index) and H(index) > mx then
    if printFlag then
      message (Settings.Name ..": Up ".. mx)
    end
    upr = mx
  end
  if index == Size() then
    SetValue (ini-1, 1, nil)
    SetValue (ini-1, 2, nil)
    SetRangeValue (1, ini, fin, mn)
    SetRangeValue (2, ini, fin, mx)
  else
    mn, mx = nil
  end
  return mn, mx, lwr, upr
end -- OnCalculate()

🙈 Спасите меня! Я слишком далеко зашел в глубину! Теперь подсел на курс Барабары на Coursera ...

🙈 Спасите меня! Я слишком далеко зашел в глубину! Теперь подсел на курс Барабары на Coursera ...


🧮 Даже не знаю, с чего начать… наверное с того, что в отличии от Барбары, автора книги «Думай как математик», я этот предмет любил в школе, в техникуме и институте. Продолжаю его любить и по сей день, а так же использую его в своей повседневной работе. Но, вот те методы, которые предлагаются в книге действительно стоят того, что бы обратить на них внимание. 

🙈 Спасите меня! Я слишком далеко зашел в глубину! Теперь подсел на курс Барабары на Coursera ...

( Читать дальше )

ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ (тактики от Райана Джонса.)

    • 09 июня 2021, 21:56
    • |
    • Azamat
  • Еще

Здесь приведу описание простой тактики от Райана Джонса.

ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ

Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие системы или методы дают результаты, которые вы увидите на следующих нескольких страницах.
Этот метод построен на трендах и на коррекции. Здесь нет никаких других правил выхода, кроме выхода при ситуации реверсивного хода и использования защитной остановки. Если позиция по какому-либо инструменту является длинной, то она будет оставаться длинной до того момента, пока не появится сигнал о развороте и создании короткой позиции, либо об инициализации остановки, чтобы предотвратить потери. Результаты для восьми рынков приведены ниже.
Метод, который дает эти цифры, удивительно прост. Правила таковы:



( Читать дальше )

очередная попытка выхода из личностного кризиса

Спонсор сегодняшнего выпуска — страничка одной знакомой. В избранных роликах у неё 7 лет назад было несколько роликов как сесть на шпагат. Сейчас она ходит на занятия, я спрашиваю сколько тебе осталось, она показывает руками вот столько, примерно как на твой член говорит, но при этом больше показала, это развеселило меня на пару дней, а потом биток опять начал падать. Открывая свои старые посты и закладки аналогично вижу кучу планов и нифига не сделано. А пока открывал биток опять приупал.


( Читать дальше )

Дивиденды в российских акциях: Формируем долгосрочный портфель - Атон

·        Мы представляем дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций с высокими будущими дивидендами.

·        Текущая средневзвешенная дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%.

·        Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Средняя рублевая доходность компаний, которые входят в наш портфель, за последние десять лет составила 14.9% в год.

Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Портфель отличается хорошей диверсификацией и близок по структуре к индексам МосБиржи. В него вошли следующие компании: Газпром, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Норникель, АЛРОСА, Северсталь, ММК, Сбербанк (привилегированные акции), ВТБ, Московская Биржа, МТС, Магнит, Х5, Эталон и Юнипро.


( Читать дальше )

Адаптивная средняя, индикатор ZIG_SMA

Адаптивная средняя, индикатор ZIG_SMA


--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_SMA",
Procent=2,
lim=20,
div=2.0,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "ZIG_SMA",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  lim = Settings.lim  
  div = Settings.div  

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)		
      else 
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)				
      else 
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
	
	per = math.floor((x1 - x2)/div)
	if per < lim then
	  per = lim
	end 
	
	ss = 0
	k=0
    for i = index - per, index do
      if i >= 1 then
	    ss = ss + C(i)
		k=k+1
	  end 
    end  

    if k ~= 0 then 
      vl=ss/k	
	end 
  

  
  return vl
 
  
end

Кто такие программисты? С чего начать учить C#

Продолжаю писать видео для начинающих программистов и алготрейдеров.

В этот раз про то с чего начать учить C# и о том кто такие программисты.



( Читать дальше )

Если бы.....субботнее.

    • 22 мая 2021, 12:36
    • |
    • Gella
      Популярный автор
  • Еще
                              — Например, когда мой дедушка
                               шёл охотиться на Наполеонов,
                               то брал с собой ведро керосина. ©

Здравствуйте товарищи!!! Всех с субботой! Ура!
И трямки и привет всем!!!))
Вот чот меня поперло на пейсательство)
И что меня удумоло на сегодня!?!?!!! ахаха… но вот интересно, кто и что думает.
Чисто помечтать.)
Представьте, у вас есть машина времени! И одна попытка выбрать любой период времени вернуться в прошлое. По желанию. На какое-то время.
Что бы вы сделали, куда вернулись?
Что-то изменить в прошлом, чтоб будущее другим было, на что-то посмотреть, исправить, получить, забрать....???

Я вот подумала… и хз, прикупить биткоинов, акции, затариться баксом по 6 рублей??? Пристрелить Сталина или Гитлера, изменив будущее глобально. 
Или в Ерушалайм, поглазеть на казнь Христа?
В Средневековье оказаться? А может в 1812 год с наполеоновской армией, стырить у них всё награбленное, а потомки пусть ищут клады. ))
Или, вернуться к себе молодой (молодому) и подсказать «как надо!», да еще и пи**лей выдать. ))

Я так думала-думала, и… я б выбрала эмоции!
живьем! побывать там, где уже никогда не смогу быть. Увидеть, услышать, почувствовать эти эмоции, которые уже недоступны по разным причинам… и главная из низ — время прошло.
например 12 июля 1986 в Лондон на стадион Уэмбл, на концерт «Queen»


а ваши варианты??? :)
ЧТО? материальное, духовное, эмоциональное? Или глобально изменить мир? )

"Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс

Автор данной книги Джон Перкинс, был так называемым экономическим убийцей как он говорит (ЭУ), в книге он рассказывает как люди работая в данной должности на консалтинговые компании, прикрываясь идеями экономического роста, оценивают перспективы развития стран третьего мира и склоняют правительства этих стран к взятию многомиллиардных кредитов, которые идут на оплату подрядов крупнейших американских строительных корпорациий и которые впоследствии страна не может выплатить, попадая в кабальную зависимость, отдавая взамен свои природные ресурсы и рабочую силу.

Если у них не удается склонить правительство для взятия крупных кредитов, в игру вступают шакалы, и при необычных обстоятельствах гибнут правители стран третьего мира, в авто или авикатастрофе, тому пример приводились призиденты Эквадора и Панамы.

Если и шакалам не удавалось справиться то тут вступали в силу армия США пример Ирак.

В книге много самобичевание самого автора, мол посмотрите, вот какой я был плохой, но я много страдал и полон раскаяния, видно что автор пытается оправдаться данной книгой, что он был причастен к тому что из-за Америки люди стран третьего мира не могли нормально жить.

( Читать дальше )

Парный трейдинг. Как заработал +34% в валюте за 2 года.

Поиск интересных и выгодных среднесрочных закономерностей/тем для заработка является одним из хороших вариантов заработка на бирже.

Под среднесроком я имею ввиду не неделю, месяц или квартал, а интервал от 6 месяцев до 2 лет.

После кризиса 2014 года – рост USD/RUB с 30 до 80 появилась одна из таких тем для заработка. Обратил внимание, что по Si и Brent платят хорошие премии. По Si премия составляла от 1,80 до 1,50 рубля в квартал. По Brent премия составляла от 0,6 до 1,0 $ в месяц.

Соответственно, продавая оба контракта мы среднесрочно забираем обе премии.

Фактически получилось, что торговал от шорта по нефти за рубли (UKOIL*USDRUB).

3 варианта развития событий.

1. Если нефть падает в цене – получаем прибыль.

2. Если UKOIL*USDRUB торгуется без изменений – получаем прибыль за счет премий.

3. Если нефть медленно растет – получаем безубыток, если нефть быстро растет – получаем убыток.

Теория вероятности на нашей стороне – в 2х случаях из 3х получаем прибыль.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн