Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой).

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

( Читать дальше )

   ДУмаю сейчас самое время войти в позу до марта smart-lab.ru/blog/731149.php



Предполагается держать конструкцию до середины февраля, а там уже делать выводы о ее жизнеспособности.
Разумеется если цена пойдет вниз надо будет закрыть ее почти в ноль (хотя так скорее всего не получится из за издержек) если прямо сейчас, или в небольшую прибыль если чуть позже. Ну и наверх я думаю дорога открыта, если ртс дорастет до хаев можно захеджить  продажей фьюча. При продаже фьюча по 180.000 уже будет прибыльный спред.



( Читать дальше )

Выбрался наконец-таки из мира графиков в мир реальный. Давненько была у меня мысль посетить такую страну как Черногория и вот в начале августа с двумя своими друзьями решили выбраться на разведку. 

День первый. Дорога. 



250 р.  такси из центра Анапы до Железнодорожного вокзала; 
851 р. билет на скоростную электричку из Анапы до Краснодара;
406 р. такси от железнодорожного вокзала до аэропорта Краснодара;
500 р. ужин в аэропорту Краснодара;
13 255 р.  билет на самолет Краснодар — Белград;
399 р. Роуминг Мегафона;

Добравшись до Белграда была мысль добраться до Подгорицы посредством железнодорожного транспорта.

1 055 р. такси от Аэропорта Белграда до железнодорожной станции Белград-Центр;
2 099 р. билет на электричку Белград — Подгорица;
387 р. завтрак на железнодорожный станции; 

( Читать дальше )

Собираясь на крипторынок я провел сравнение по надежности и издержкам в торговле, во итоге вылезла биржа Бинанс.
Как известно хорошим критерием надежности биржи является объемы торгов, чем больше объем — тем больше денег она зарабатывает, и тем меньше интерес ее владельцев к деньгам простых трейдеров. Бинанс — номер 1 в мире по объемам торгов криптой в мире. Второе, Бинанс дает кредитное плечо на фьючерсе до 1 к 125, тем самым вы можете начать свою торговлю с 5 долларов, риск во внутри-дневной сделке будет 1 цент! Комиссия, или издержки в торговле, для минимального депозита 0,072% от цены, при том, что среднедневной ход по Биткоина — около 7%, идеальные условия для внутри-дневных сделок. Резюме: По надежности — номер 1 в мире! По возможности торговать минимальным депозитом — номер 1 в мире! Торговые издержки, минимальные в мире, на каком рынке вы найдете такие? Отношение размера комиссии к среднедневному ходу 1 к 100!!

Нашел немножко красивых данных с фьючерсных рынков

Биржа	Название фьюча	Символ	Валюта сделки	Объем, шт.	Объем ($)
GLOBEX	E-mini S&P 500	ESM1	USD	1034843	212 867 205 100
ECBOT	10 Year US Treasury Note	ZN   JUN 21	USD	1514213	199 544 881 906
DTB	Euro Bund (10 Year Bond)	FGBL JUN 21	EUR	710064	144 802 347 702
GLOBEX	E-mini NASDAQ 100 Futures	NQM1	USD	487245	134 586 813 900
ECBOT	5 Year US Treasury Note	ZF   JUN 21	USD	810068	100 245 915 000

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Так как пока что программировать у меня получается значительно лучше, чем зарабатывать, поделюсь тем, что успела напрограммировать за это время для бесплатного использования в торговле волатильностью и расскажу, как оно и зачем применяется «белыми» (с лёгкой руки Карл$она, термин прижился) сторонниками динамического управления и дельта-нейтральных торговых стратегий.

В методичке «Опционные беседы с Бесом» упоминались две вещи, о которых за это время я получила много вопросов:

1. Оценка и расчет текущей реализуемой волатильности и справедливой опционной волатильности в моменте
2. Алгоритм оценки вероятности движения определенного размера через статистику «выбегов» (термин СБ).

Из ответов на эти два вопроса родился сервис OptiMore. Пробовать гонять лучше в будний день.




Предварительные важные замечания:

• Инструкции к каждой считалке нужно прочесть, а не как обычно. RTFM.
• Расчеты ведутся внутри текущего дня, если дата экспирации совпадает с текущей — будет лажа в результатах, использовать в день экспирации для прогноза на этот день не получится
• Источник свечных данных — Alor Open API. Если там чего-то нет или какие-то задержки — сервис работать не будет. Все происходит в реальном времени с серверов Алора и никакой истории он себе не пишет никуда.
• Исходный код сервиса написан на языке R, приложение для веб — R Shiny, хостинг бесплатный и без гарантий того, что это дело будет жить всегда.

( Читать дальше )

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )