Все у кого есть какие-либо вопросы ко мне или другим участникам нашего профессионального сообщества, могут задать их в комментариях. Отвечаю на все вопросы сегодня в этой ветке вплоть до 00:00мск.

Прошу всех у кого есть вопросы писать в каменты.
Все у кого есть ответы, подключайтесь:)))) 

• Я совершенно не знаю, что будет с рынком
• Будет ли он на 180 или на 150? Понятия не имею.
• Но, если рынок пойдет на 200, скорее всего я ничего не заработаю. Если пойдет на 140, заработаю очень хорошо.
• Развивается растущий тренд. У оптимистов дела идут хорошо.
• Но лично мой психологический настрой не позволяет мне сидеть в длинной позе, смотреть на этот дрочаще-растущий рынок и сохранять терпение в ожидании того, пока рынок вырастет до бесконечности. 
• Я сильно сомневаюсь, что смогу словить хорошее стремительное движение в сторону роста, если буду открывать лонги. 

• Хорошая прибыль августа вывела меня в позицию, когда я себе могу какое-то время позволить комфортно выжидать хороших возможностей. 


• Ловлю себя на мысли что я никак не могу сосредоточиться на рынке и его изучении.
• Решение миллиона организационных вопросов заставляет меня тратить массу времени.
•  
• Сейчас думаю о том, что надо дожить до конкурса ЛЧИ без сильных потерь.
• Думаю о том, как показать на ЛЧИ достойный результат.

Еще пару слов о рынке

• Общий тренд остается падающим.
• Краткосрочный тренд — растущий. 


• Пока текущий рынок стратегически я склонен считать более интересным для шортов, нежели лонгов. 

Введение.
 
Являясь психиатром по первому образованию, я заметил интересную тенденцию – большинство трейдеров описывая в своих постах психологию торговлю, показывают следствия, производимые этой самой психологией, но не как не описывают саму психологию трейдера.
Определение из википедии:
Психология — это область научного знания, исследующая особенности и закономерности возникновения, формирования и развития психических процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических состояний (напряжённость, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека.
Ключевые слова – возникновения, формирования и развития … Что и будет являться причиной поведения трейдера. Для того чтобы найти причину, нужно знать структуру психики.
 
Рассмотрим торговлю по различным её частям и их соотношениям относительно друг друга.


На рисунке представлена схема — приблизительно 20%  — Техника (Правила торговой системы, управление капиталом и прочие логические надстройки). Далее важная часть — Дисциплина, она расположена частично в зоне 80% Психологии, частично в зоне 20%. И осталась Психология, по разным данным занимающая от 50-90%, точные цифры не важны. И так ясно, что это большая часть.
 
 
Психология, так же состоит из 20% и 80% — это Сознательная часть и Бессознательная. Что это нам дает?! А то, что какая бы, не была хорошая и успешная Сознательная часть — Бессознательная всегда победит, её больше.
 
 
В Бессознательной части мы видим Природную интенциональность ((от лат. intentio — намерение), от неё начинается импульс, который проходит Внутренние убеждения, затем попадает в Комплексы, естественно происходит искажение импульса (красные стрелки), в результате имеет действия приводящие к убытку.
 
Если же импульс проходит мимо Комплексов и не искажается Убеждениями, то на выходе можно получить Прибыль(синие стрелки).К сожалению, эта схема очень условна. Мало вероятно, что получится обойти комплексы, при решении задач, таких как зарабатывание денег. С ними нужно работать. Работать с Убеждениями, чтобы они не искажали Намерения.
 
Простой пример: Если у трейдера сидит в бессознательном убеждение, что -«Деньги — это зло, богатые все воры и т.д», которое было получено в детстве, например от родителей. То, такой человек  — не сможет быть успешным. Причем, он естественно, не помнит и не осознает этой установки. В определенные периоды он будет получать неплохую прибыль, но все равно потерпит неудачу (это будет рассмотрено в отдельной статье — синемалогии).
Что это нам дает как трейдерам?!
Теперь мы можем увидеть структуру всей психологии. Понимая, что бессознательное будет сильнее наших сознательных желаний и действий. Почему это так и как это работает, можно проанализировав недавние события, произошедшие с Тимофеем Мартыновым — http://smart-lab.ru/blog/video/12634.php Логически все правильно. Но в действиях мы видим совершенно другое http://smart-lab.ru/blog/videos/12803.php Вот так с легкостью психология победила.
Задача психоанализа найти и устранить причину ошибки ДО, её исторического воплощения.
 

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

Пятница выдалась весьма неплохой, утром закрыл вчерашние позиции и решил поскальпировать. 

В итоге — 73 заявки (более 200 сделок) — суммарный оборот около 60 млн. рублей. Без плеча. ММВБ. Доходность порядка 3,5% от счета.

Я не большой любитель выкладывать свои сделки на «общее порицание», но тем не менее иногда можно…

К чему это я — были тут посты про скальп, про «индюки» и т.д. — я торгую без всей этой «приблуды» — это все «сказки для взрослых» — работаю исключительно по «ощущениям», иногда смотрю на объемы… Зачастую, работа — это отслеживание всех рынков — новостей и реакции на то или иное событие, а => — корреляция РФР с этими рынками, buy-sell, ничего нового — без средних, без МАСД, без «бабочек» и т.д. Все это «забивает» голову и мешает быстро принимать решения. Я отслеживаю Европу+США, сырьевые фьючи + фьючи на индексы + валютный рынок ММВБ + свопы + РЕПО/МБК — в совокупности — это дает идею что и когда брать. Работаю в основном «с рынка» + «лимит.ордера»... 

( Читать дальше )

Результат на 11.08.11

 
2 сделки:
+8675 п
+5118 руб
+19.7 %
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
 
 
 

Изменение в правилах

 
 
Пересмотрел правило относительно завершения торгов при достижении лимита по профиту. Решил сделать так: если профит больше 2000п, то продолжаю торговать, но стопы выставляю с учетом того, чтобы при неудачной сделке у меня осталось +2000п.
 
Это изменение я прогнал в симуляторе WealthLab’а, оно показало увеличение дохода почти на 15% (за период 2008-2011), поэтому я счел целесообразным добавить его в свои правила. Цифра 2000 пока под сомнением, и, скорее всего, я ее пересмотрю.
 

( Читать дальше )

Большой покупатель закупается за счет других стопов и за счет тех, кого напугал, поэтому после бурного роста если на следующий день в предторговый период выставляется большое количество на продажу (которое через время уберется), рынок открывается с гепом вниз, потом цена, возможно, немного падет, потом начинает расти значит там сидит большой покупатель, который уже закупился. Большой продавец будет действовать наоборот.
Супер продавец или покупатель ВСЕГДА ЛИМИТНЫЙ. Большой продавец или покупатель может также быть и агрессивным (аг.покупатель закрывает свои шороты, аг.продавец открывает шорты).
А что делать с соплями/хвостами?(сопля/хвост – большая свеча с маленьким телом) — не бойся заходить после соплей после консолидации! Так выбивают стопы, т.е. это один из способов затоваривания крупняка. Ситуация: цена после консолидации начинает немного расти, но потом появляется сопля вниз, а на следующей свечке рынок резко пошел расти. Свеча похожая на соплю (но это не та сопля которая нам надо) бывает, например, после бурного роста – т.е. торговцы которые делали соплю просто выдохлись, причем и покупателей и продавцов всего скорее было мало (просто выдохся рынок, возможно временно).
 
PS: Немного материала выложил из своей книги заметок, возможно кому-нибудь пригодиться:)

дело было так:
вчера с утречка немножко поскальпил в удовольствие. + 4% к депо.
потом понял что устал после нервного вторника и почти на весь день уехал на рыбалку, предварительно закрыв шорт по сберу от греха подальше.  потому как рынок явно выкупали.
нафигарил пару кило карасей и довольный приехал домой.
посмотрел графики и охренел, сбер сука упал именно в тот день когда меня не было. вот блять говно! подумал я и сел работать. до конца торгов оставалось 1.5 часа.
работал кропатливо, совершая правильные сделки и был предельно сконцентрированным. на деньги не смотрел. только сделки! обьёмом фиксированным. итог посмотрел после окончания торгов. + 17 %.
за 1.5 часа! подумал я. и это практически без риска. небольшую позу шорта перенёс на утро. так как вероятность негативного открытия доминировала. надо ли говорить что спать я пошел в хорошем настроении, несмотря на сбер.
и вот настаёт утро. я понимаю что шорт надо закрывать на 2-3 минуте. жду гэпа вверх примерно на 1.5-2 т пунктов глядя на азеров и нефть. а дальше опа! гэп гораздо существенней. и когда крыть не понятно. хорошо, жду отката и готов крытся. блять! отката нет!  пошла вторая волна выноса шортистов, рынок улетел вверх на 6 т пунктов! пиздец. какой неадекват! и вот тут мне снесло крышу. ну теперь крытся поздно поздно подумал я увеличил позу в 3 раза.
ну а дальше была еще свеча вверх где я впал в ступор, и не закрылся. и только после еще одного выноса вверх я ебнул по стене, рука забалела и тильт прошёл. я закрылся.
итог — 15%. то есть я остался с сраными 2% с вечёрки. и осознанием что Я самый большой МУДАК. Тимофей нервно курит в сторонке думаю.

итак: товарищи!!! будте бдительны!!! сука тильт не дремлет! щипайте себя за что нить, но не поддавайтесь!
и вообще рынок пошел такой что можно много заработать, но можно и слить дофига. на таком рынке лося надо убивать без какого либо сомнения.

почему случаются раскорреляции в движениях фьючерса ртс и фьючерса сипи?

почему иногда на вечерке сипи летит вниз на пару процентов

а потом ночью фьюч сипи сделает дурацкие +0,3 процента

и мы открываемся вверх.

на мой взгляд фьючерс ртс можно назвать фьючерсом фьючерса сипи.

так что фьючерс ртс с этой позиции является производным производного.

поэтому кстати гэпы так плохо отыгрываются.

а ещё на мой взгляд рынок  сейчас будет полное гавно для позиционщиков.
мб хорошим скальперам онпоможет, но я уверен что большинство мяса он сейчас распиливает.
как сказал тимофей вчера что для него стало откровенностью что такая большая волатильность плохо. для меня это не стало откровенностью тк я об этом не задумывался до этого момента.


что у самого?
ничего не понятно стопы ставить невозможно, иллюзией кажется как падение так и рост

( Читать дальше )