Человеческий мозг представляет собой удивительный прибор по выявлению взаимосвязей. У нас есть множество механизмов, позволяющих обнаруживать скрытые отношения между объектами, событиями и людьми. Без них то море информации, которое доходит до наших органов чувств, казалось бы беспорядочным и хаотичным. Но когда наши системы выявления взаимосвязей дают осечку, они имеют склонность ошибаться и замечать взаимосвязи там, где их в действительности нет. Немецкий невропатолог Клаус Конрад предложил термин «апофения» для описания этого явления у пациентов, страдающих определенными психическими заболеваниями. Однако из множества данных, полученных исследователями человеческого поведения, становится все очевиднее, чтосклонность видеть взаимосвязи там, где их нет, невозможно объяснить только лишь заболеваниями или недостатком образования. Здоровые образованные люди совершают похожие ошибки регулярно: суеверный спортсмен видит связь между победой и парой носок, которую он надевает на соревнование; родитель отказывается делать вакцинацию ребенку из-за кажущейся причинной связи между прививкой и болезнью; ученый видит результаты, подтверждающие гипотезу, в беспорядочных шумах; тысячи людей верят, что функция воспроизведения треков в произвольном порядке на их плеере не работает, так как ошибочно принимают случайное совпадение за значимую связь. Выявление взаимосвязей, ответственное в значительной мере за процветание нашего вида, может столь же легко нас подвести.

Тенденция наблюдать то, чего нет, является, по всей вероятности, неизбежным побочным эффектом наших адаптивных механизмов обнаружения взаимосвязей. Но признать, отследить и предотвратить эту потенциально опасную склонность было бы легче, если бы простая идея «повседневной апофении» получила бы более широкое распространение.


Дэвид Писарро

       Дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором. Определяется дивергенция, как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.


       Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.




       Критерии правильной дивергенции:

• Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вниз (медвежья дивергенция);
• Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вверх (бычья дивергенция).

( Читать дальше )

Эта история реальна и события разворачивались у меня на «глазах».В недалеком 2008 году, реальный персонаж принес в компанию 3,5 млн. рублей и зашортил на всю котлету (в основном футРТС, ну и еще другие высокорисковые инструменты).Во время падения он все время усиливал шорт и везение ему в этом не отказывало.И через несколько месяцев, когда ртс валялся на самом дне, у него на счете было более 500 млн. руб!!! Чувак их не забрал, он решил что может из них сделать 1 млрд., но, как это  часто бывает, после нескольких ловких манипуляций рынком, его закрыли с убытком в минус!!! Небольшой, конечно, но больше, чем он изначально принес на рынок. Вот такая вот нереально-реальная история.Не знаю, что с ним произошло после, никто его не видел с тех пор.Чувак проиграл свой билет в мир больших возможностей.

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем коррекцию до уровня 155 и боковик, если 155 устоит.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный  -0,41 с вероятностью 54%
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Если уровни Фибо растянуть до максимума коллов, то вырисовываются интересные уровни поддержки -155, 150 500 и 146
Сопротивления — 161  и 170 соответственно.
155 – определяющий уровень и шорты можно будет открывать только при его пробое.
 
Сегодня ждем консолидации в районе 155-158.
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА

( Читать дальше )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

Четыре года на рынке.  Пишу здесь впервые. Все это насколько очевидно, что я даже не знаю имеет ли смысл писать. Тем не менее.  Смотришь ожидаемые новости, если негде загляни на блог Александра Шкурина, Василия Олейника, да многие комментируют какие из них важные. Можно посмотреть по ссылкам, их так же много вот одна http://www.forexpros.ru/economic-calendar/?eventid=15242#15242. Для примера в пятницу в 17.30 важные. В 17.28 встаем стоп заявками выше и ниже текущей цены, после срабатывания одной из них наращиваем позицию и ставим скользящий стоп пунктов 300 и снимаем свой профит. За  30 минут оборот составил более 150000 коней. Открытие на 17.30 — 156945 минимум на 18.00 — 155285. Итог 156945 — 155285 + 300 = 1960 п. Более 12% на депо. На мой взгляд  и 5 % очень хорошо.





   Сам я стопами не пользуюсь.  Кукл это, имеется в виду движуху и т.д ., знает и иногда пробивает  вверх — вниз на 300 — 500 п. Поэтому сами решайте ставить стоп или нет.  В 18.55 все повторяется в точности наоборот. И не жалейте недозаработанного. Жадность ведет к бедности. Вообще я сижу на парном арбитраже. Задача 1 % в день, бывает по 10%. Но пропускать такие движухи грех.  Разумеется как всякого живого человека у меня не получается снимать на хаях и лоях. Да и цели такой нет. Всем удачи.

( Читать дальше )

Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.
Стратегия "свинг — трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах — как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Свинг — трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.
Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом «правильную игру», видеть прибыль и искать «истинный тренд». Знать «правильную игру» — это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на «объективных точках», которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».


( Читать дальше )