На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Копипаст чисто для себя — чтобы не искать, когда захочется взглянуть.
 
 
1. Объём — это активность. Следовательно, тиковые объёмы могут быть применены там, где информация о фактических объёмах по контрактам недоступна.

2. Есть два метода представления информации рб объёмах:
относительный объём: объём по отношению к предыдущим бару или барам;

фактический объём: значение (размер) объёма на отдельном баре.
3. Сила проявляется на нисходящих барах, а слабость — на восходящих.

4. Рынки не любят широкодиапазонные восходящие бары с высокими объёмами. Почему? Потому что в таких барах скрыты возможные Профессиональные Продажи.

5- Профессиональные Деньги продают на восходящих барах и покупают на нисходящих.

6. 85% гистограммы объёмов отражает активность Умных Денег.

7. Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Различные временные промежутки используются ими, чтобы скрыть свою активность от тех, кто умеет читать график и от других Умных Денег.


( Читать дальше )

Добрый день!
Для того чтобы настроить скальперский стакан в квике необходимо следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации http://www.quik.ru/depot/quikref.rar документ №5, глава 5.7.9.
Для Вашего удобства взял от туда вырезку, кому качать не охота.
5.7.9       Режим «Быстрый ввод заявки»
Если в настройках Таблицы котировок установлен флажок «Быстрый ввод/снятие заявки», то включается режим быстрого ввода заявок, который предусматривает ввод и снятие заявок в стакане котировок с помощью кнопок мыши. Данный режим требует включения панели инструментов в Таблице котировок.
Параметры заявки «Торговый счет», «Код клиента», «Примечание» заполняются значениями из полей «А», «С» и «М» на панели инструментов Окна котировок. Данные поля должны быть видимыми на панели. Если поля «С» и «М» не отображаются на панели, то параметры «Код клиента» и «Примечание» в заявке не будут заполнены.


( Читать дальше )

Несколько советов для интрадэй-трейдера.
 
1) Необходимо определиться с основными принципами интрадэйтрейдинга. Их всего два: идти вместе с рынком после того, как движение уже началось, или пытаться играть «от обратного», правильно рассчитав точки разворота краткосрочных тенденций. Теоретически интрадэй-трейдер должен уметь и то, и другое. Практика показывает, что подобное достаточно труднодостижимо.
 
2) Определиться с системой экранов. Другими словами, ограничить число графиков примерно четырьмя базовыми (например, 5-минутный, 15-минутный, получасовой и часовой) и одним дополнительным (например, 180-минутный или 240-минутный) – для того, чтобы не играть против сильного тренда. Чем больше графиков трейдер будет использовать, тем больше головной боли ему обеспечено.


( Читать дальше )

Это краткое эссе посвящено осмыслению технической торговли. Если Вы торгуете график, прочитали несколько книг про трейдинг, верите в волшебную силу индикаторов, фигур и комбинаций свечей, то вряд ли можно сомневаться в том, что Вы считаете себя техническим трейдером, использующим тот или иной подвид широкого понятия Технический Анализ для извлечения прибыли от своих торговых операций. Это вне всякого сомнения придает Вашей деятельности некий вид наукообразности, системности и направленности.

При этом Вы неизбежно обязаны принять за аксиомы такие постулаты ТА как: цена учитывает все, мат.ожидание рулит и т.д. Данное эссе не ставит своей целью развенчивать мифы и легенды, утверждать какие-либо новые постулаты и тем более разубеждать Вас в правильности выбранного направления. Мы просто кратко пробежимся по азам и рассмотрим их с научной точки зрения, дабы еще раз убедиться в том, что мы на правильном пути, у нас за плечами серьезная фундаментальная база, которая позволяет нам утверждать, что на рынке мы занимаемся целенаправленной деятельностью, а не просто кидаем фишки на стол казино.

Какой бы метод ТА мы ни взяли, любой из них исходит из предпосылки, что все движения цены имеют свойство повторяться и, если мы обнаружили некие закономерности поведения ценового графика в прошлом, то у нас есть основания предполагать, что они повторятся и в будущем. Это определяется как детерминизм, т.е. учение о причинности, закономерности, генетической связи, взаимодействии и обусловленности всех явлений и процессов, происходящих в мире. Сам по себе Ваш метод ТА является чисто эмпирическим, т.е. основан на опыте, и прикладном исследовании частоты повторения неких обстоятельств, которые, как следствие, приводят к направленному движению цены. Это определяется как позитивизм.

Манифест «венского кружка» выделяет две основных харктеристики позитивизма: во-первых, существует только опытное познание, которое основывается на том, что нам непосредственно дано. Тем самым устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно метода логического анализа.

Таким образом, определив онтологию и методологию ТА, Вы соглашаетесь с тем, что Вы детерминист и позитивист и основным прикладным методом Вашей работы на рынке будет метод экстраполяции. Экстраполяция — логико-методологическая процедура распространения выводов, сделанных на основе настоящих и/или прошлых состояний явления или процесса на их будущее (предполагаемое) состояние; а также распространение (перенос) выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений на всю совокупность (множество) данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть.

Ваша экстраполяция должна выражаться в конкретном ПЛАНЕ движений цены и связанных с этими движениями Ваших торговых операций на день. Единожды выстроив такую логическую конструкцию, Вы НИКОГДА (слышите — никогда!) не должны ее нарушать. Законы формальной логики таковы, что если одна из логических посылок ложная, то она делает ложным всю конструкцию и логический вывод, сформированный с применением данной посылки. Т.е. Вы должны предварительно верифицировать (верификация — установление соответствия истине информации эмпирически или с помощью логических методов) каждый из пунктов Вашего плана. Это раз. Кроме того, Вы без всякого сомнения должны верифицировать и сами методы верификации. Это два.

Пример: путем многомесячного тестирования в программах теханализа Вы обнаружили некие закономерности, которые позволят Вам выстроить набор системных сделок, позволяющих извлечь прибыль из торговых операций. Ваша радость не знает пределов и Вы тут же бросаетесь исполнять выявленные закономерности на реальном счету. Но… разочарование приходит очень быстро и система начинает методично сливать. Лишь спустя время Вы обнаруживаете, что в программе были ошибки, что Вами было сделано слишком много допущений при выставлении параметров, что данные, использованные при разработке системы совершенно не соответствуют реальному датафиду и, в целом, вся Ваша работа свелась к подгонке параметров под нереальный ценовой ряд. Единожды сформировав правила создания торгового плана, Вы никогда не должны его нарушать. Если рынок не сответствует Вашему плану, то не торгуйте план. Еще одно правило: если Вы не торгуете план, то Вы не торгуете совсем. План — это все, что Вы можете торговать. Нет плана — нет торговли. Ясно? На этом сделаю остановку. И вот почему: возможно, данное эссе заставит Вас обратить внимание на недостатки детерминизма, позитивизма, методов экстраполяции и верификации, углубиться в процесс изчения этих недостатков и задуматься — а нахрена я вообще занимаюсь этой мутотой, и сделать неожиданный вывод: мля, я столько лет потратил на изучение и реализацию фантомов, а истина оказалась совсем в другом месте и в ином времени. Какой же я мудак после всего этого, где были мои мозги!!! Впрочем, может Вы уже его сделали? Ахах!

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

33

Кирюшо, ты меня спрашивал, что прочесть по рынку... не знаю что ты читал а что нет (кроме Лефевра), поэтому советую все что могу:

1. маги рынка. все какие есть. мотивации добавляет и в целом, там сформулировано все, что надо для успешного трейдинга. я их прочел по три раза. и прочту еще.
2. смиттен "жизнь и смерть биржевого спекулянта" почти тот же лефевр, но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй, изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка по содержанию.
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6.   винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска - это №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Хочу подчеркнуть: это лучшие книги из тех, которые я прочел, а не просто те книги, которые я читал. Прочел я в 8 раз больше, чем указал.