По количеству вчерашних комментариев было понятно, что интерес к ежедневному обсуждению темы опционов есть. Поэтому ежедневные обзоры будут просто укорочены, а топики будут создаваться для того, чтобы опытные и не очень опционщики могли каждый день обсудить текущую ситуацию, по формату похожей ветки по фьючерсам. Соответственно, структура обзоров будет состоять из обзора рынка + информация по пут-колл ратио. Реальную торговлю и теоретические практикумы буду описывать в недельных обзорах.

Обзор сегодняшнего рынка

Как я и предполагал, после сильного движения вниз с вероятностью 90% происходит вторая попытка упасть. Вчера рассматривалось два варианта падения

1. С последующим продолжением роста (не удался, так как пробили лоу).
2. С пробоем лоу и снижением до 158 000 и ниже (пока развивается и думаю, что разовьётся).

Исходя из открытого интереса в опционах можно прикинуть, что зона 155 000-160 000 на текущий момент самая комфортная для февральской экспирации. Несмотря на то, что ОИ в 165 000 коллах в моменте падал, в итоге он остался в районе 90 000 контрактов, что позволяет предположить, что этот уровень до 15го февраля не отдадут. Ещё интересна картинка по открытому интересу в 160 000 коллах

( Читать дальше )

Завершил изучать список доступных книг по хедж-фондам.

Изменения внес в соответствующую статью финансового словаря: книги по хедж-фондам.

Полный список тут:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgUlyhhX3he3dGFPTllzTFVxTThDX09qNTJOWFh3NVE&usp=sharing

Лидеры моего рейтинга, которых я буду читать в первую очередь:



Решил, что все-таки для начала надо изучть опыт уже существующих в природе успешных хедж-фанд менеджеров, попытаться его обобщить и систематизировать.

101. Рынок постоянно прав субъективно ( правда сильного) и не прав объективно ( в сравнении с мыслящими людьми).

102. «Сделать определенную сумму» — на рынке это очень вредная и опасная цель.

103. Убытки держат потому, что считают, что они не будут большими и не будут расти. Прибыль забирают рано потому, что боятся, что она уменьшится. Вместо этого трейдер должен бояться больших потерь и надеяться на большую прибыль.

104. Серьезная ошибка представлять прибыль или убытки в виде материальных предметов.

105. Чтобы добиться успеха, слушай, слушай других и не раскрывай рот сам.

106. Скальпирование. Возьми с рынка столько, сколько сможешь.

107. Принцип Парето (80:20)

108. Делай ошибки, но не делай их подряд.

109. Как и на любой работе важно удержаться первое время, дальше будет легче.

110. Терпение отличает победителя от проигравшего.

111. Комбинированный стоп. После прохождения уровня выйти по наилучшей цене. (Для более сложного управления капиталом).

112. К успеху нужно тоже привыкнуть.

113. Будь дисциплинированным и делай домашнюю работу. Возможно, ты не станешь богачом, но $300 в день сможешь сделать, за год это 75000 $.

114. Один лот. (Этого вполне достаточно).

115. Элементы управления риском:
· Всегда точно знай, где находишься.
· Не концентрируй все деньги на одной большой игре или корреляционной торговле.
· Понимай соотношение прибыль\риск на текущий момент, а не на момент входа или предполагаемого выхода.

116. Рынок FOREX — очень психологический рынок.


( Читать дальше )

51. Хорошая система должна удерживать вас в тренде.

52. При отсутствии «направляющей» информации рынок тяготеет к случайному процессу. (Удобно торговать по валютам, по которым мало информации).

53. Чтобы быть успешным, вы должны на шаг опережать всех.

54. Ошибкой является фокусировка на кратковременных результатах.

55. Чтобы быть хорошим трейдером, иногда нужно идти против движения цен.

56. Никогда не открывай слишком много позиций.

57. Мысленный стоп, после пробития которого меняется представление об игре.

58. Управление риском — самое важное в торговле.

59. Установка стоп-ордера для счета. (Управление счетом, как ценами).

60. Торговые правила:

-не усредняй убыточных позиций

-уменьшай позицию в проигрышном цикле

-увеличивай позицию в выигрышный период

( Читать дальше )

Не мое, но интересно!
Разделил на части для простоты восприятия.
Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих трейдеров профессионалов.
1. Рассматривайте потери как плату за обучение.

2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.

3. Пропускать торговый сигнал очень плохо — можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита — стоп-ордер, а против упущенной возможности — нет.

4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.

5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.

6. Любая торговая система имеет период серии потерь.
7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.

8. Наиболее сомнительный вход в рынок может дать весьма значительную прибыль.

9. Использование торговой системы позволяет избавиться от проявления эмоций.

10. Правильный порядок:
· -психология
· -управление рисками
· -анализ рынка

11. Продумывайте множество сценариев развития событий и будьте готовы к их осуществлению.

12. Основной упор в короткой игре с коротким стоп-ордером — найти лучшую точку для вхождения.

13. Одна из любимых фигур — блуждание цены от минимума до максимума в течение периода цикличности.

14. Основное правило: Не пытайся получить прибыль в плохой торговле, старайся выйти с наименьшими потерями.

15. В бизнесе, где деньги быстро теряются, они так же быстро могут быть возвращены.

16. Прежде чем поднять трубку, медленно считаю до десяти — последнее время подумать.

17. Я просто человек, и поэтому делаю ошибки. Задача — делать их реже, быстрее их распознавать и корректировать немедленно.

18. Цель — быть с прибылью каждый день.

19. Наиболее важное умение — способность воспринимать фигуры на рынке.

20. Дисциплина и концентрация.

21. Торговля сродни игре на музыкальном инструменте: тренировки, тренировки и никогда нельзя достичь совершенства, но каждый раз получается лучше предыдущего.

22. Специализация: один рынок, одна фигура.

23. Если вы спрашиваете мнение о дальнейшем движении рынка — самое время выйти из игры.

24. Критическая ошибка — думать, что другие знают что-то больше вас и избегать вхождения в рынок в позициях «это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой».

( Читать дальше )

 Меня еще в прошлом году как-то попросили подобрать американские акции для долгосрочной инвестиции и обязательно с возможностью получения дивидендов. Существует множество методов отбора и различных стратегий, но мне ближе одна, прошедшая испытанием не одно десятилетие.
Как я отмечал в предыдущих постах, signaltarg не дает сигналов для позиционной торговли и не включает в рассылку дивидендные акции. Этой информацией может овладеть любой, кто имеет время, желание и свободные деньги на длительный период времени.

( Читать дальше )

Ну так, просто в качестве зарисовки как приметы времени, всё равно пока скукота на рынке… но на опцах интересные темы заметить можно.
Наблюдаю за 165м страйком, очень интересные движухи там происходят. За 2 дня, на росте волы (что характерно!) вчера и позавчера ОИ подпрыгнул там аж на 30 тысяч! 91 тысяча ОИ — это не хухры-мухры).  Вот данные биржи:



Ну вот, а сейчас вижу — льют! льют колики в стакане тысячами, причём постоянно снижая цену, только бы купили… Ай-Ви 165го страйка упало до неприличных 17 пунктов!)

( Читать дальше )

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Всем привет. плохие новости! Итак, почувствовал хрень во второй половине  ноября, потом декабрь, думал что это так неликвидный месяц сказывается. прошёл новый год, январь оказался такой же хренью. НО теперь уже февраль и мы набиваем свободно 1м контрактов оборота или даже больше.
1) в стакане стало просто огромное количество больших лотов, на каждой строчке стоят 100 коней или больше, практически сипи.
2) в спред ставятся лоты ещё большие. Совершенно не редкость что крупные лоты по 300 стоят в спреде с разницей в 1 тик
3) движение происходит только благодаря этим лотам. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что все эти заслоны принадлежат 1 участнику, то вообще от него всё и зависит. 
4) Все эти лоты создают такую плотность что рынок ходит в диапазоне пунктов 30-40 и ходит минут по 40… и вдруг проходит мнгновенно объём в 9000 контрактов и рынок опять ходит в диапазоне.
5) Это всё совершенно не стихийно, как может показаться сначала. Теперь рынок практически никогда не пробивает уровни, а останавливается в 1 тике(!!! я сам вламывал на этом тике объёмы под сотню, в стакане стояла 10 и я рынок несдвигал) или же пробивает на 1 тик и сразу же прихлопывает тех кто в ловушке.

( Читать дальше )

Всем Привет!!! Хочу обратиться к трейдерам sMart-lab!!! В данный момент я занимаюсь поиском Брокера на Украинском рынке, хочу от вас получить коментарии по поводу http://univer.ua/ что можете сказать про этого брокера, если с таковым сталкивались!? Ваша оценка по 5-ти бальной шкале!!!