Я задался вопросом, а какой же софт мне использовать для анализа  опционных стратегий?
Погуглил в интернете и нашел несколько бесплатных вариантов.

• ThinkOrSwim.  Давным давно у меня установлен. Использовал его всегда в основном для просмотра графиков американских компаний. С этой точки зрения не самый удобный софт, но задачу «минимум» всегда выполнял. Теперь, когда я заинтересовался опциями стал рассматривать этот терминал под новым для себя углов. В целом, как мне показалось, если торговать через этот терминал, то анализировать текущие открытые опционные позиции очень удобно. Тут первое удобство на лицо — это то, что значения греков сами подгружаются. Но я не понял, возможно ли использовать ТОS как анализатор? То есть делать гипотегические позиции и прокручивать дни, чтобы видеть, как меняется поза с течением времени. 
• Нашел несколько интересных Эксель файлов. Например «OptionEdge_2.1», «OptionTradingWorkbook».  Тут ситуация обратная. Можно строить гипотетические позы, но греки нужно грузить самому. (Хотя, если задаться целюь, то этот процесс можно автоматизировать, яж программист 1С)))
• Есть условно бесплатные варианты, с подпиской на 20 дней, на месяц и др даты с ограниченным функционалам, но меня такие варианты не устраивают.

( Читать дальше )

  
Греческий вопрос. От Короля CHARLEMAGNE 774г. к Патриарху Михаилу Целурарису 1048г. и к закату Европы. XXI век. Американский Рационализм.

С начала образования новой цивилизации- в последствии получившей название Европейской — Европа неоднократно пыталась объединится. Началом Европейской цивилизации, большинством историков принято считать 476год. В этот год произошли катастрофические для Древнего Рима события-положившие конец Римской империи.

Этот же год прияно считать и началом, рождением уже новой цивилизации Западно-Европейской.
Отцом Европы по праву считают Короля франков Charlemagne (на троне 774-814). Который спустя 300 лет решил восстановить наследие Древнего Рима. Любопытно, что культурное наследие и влияние Арабского халлифата (начиная с 711г.) в то время было настолько велики, что сама резиденция Короля Charlemagne в Аахене (ныне Германия) носила элементы арабской архитектуры. Правда это была уже не мечеть, но еще и не готический собор. Надо сказать, что и работать с камнем мало кто умел в Европе в то время. Приходилось нанимать мастеров из Андалузии и Кадиса. Строение было выполнено в смешаном архитектурном стиле и  резиденция Короля франков уже носила в себе часть новой европейской зарождающейся культуры. Впрочем, новому Королевству на севере от Испании — больше бы подошло имя

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Вчерашний шорт по РИ открытый на вечёрке пока в плюсе, но до цели так за целый день не доехали. Цель была на отметке 89000, там сейчас локальная поддержка.  Как и писал, около отметки 91000 можно было сегодня ещё увеличивать короткие позиции, выход даже чуть выше был. Что теперь, пока не понятно. То ли забирать 1000 пунктов, хотя 1% тоже хлеб, то ли уходить на ночь со стопом в БУ, но чую его с высокой вероятностью могут снять. Вобщем вход хороший, но выход не дали. Обычно, если цена не хочет после сделки идти к цели, то значит лучше фиксировать что есть.

     Для российских инвесторов сегодня вновь сложился нейтральный внешний фон, но каких-либо драйверов для роста пока нет, и похоже не будет.  Вышедшие утром данные по китайской экономике оказались лучше ожиданий, но они не сильно поддержали позитивные настроения в азиатском регионе, впрочем и  сырьевые активы на них почти не отреагировали.  Рост экономики КНР достиг 7% во 2-м квартале, при этом средний прогноз экономистов, составлял 6,8%. Несмотря на оптимистичные данные, риски жёсткой посадки и новые проблемы в финансовом секторе Китая по-прежнему могут реализоваться в любой момент.  Сам же китайский рынок на 9.00 утра сегодняшнего дня показывал снижение почти на 4%.

     Рынок нефти после вчерашнего подписания соглашения с Ираном  чувствует себя стабильно. Накануне котировки марки Brent сумели быстро восстановиться от отметок 56.5$ до почти 59$, но в дальнейший рост пока верится с трудом. Все прекрасно понимают, что быстро Иран добычу нефти нарастить не сможет,  на это уйдёт ещё от 6 до 12 месяцев, при условии вложения немалых зарубежных инвестиций, поэтому делать ставку на обвал нефтяных котировок прямо сейчас точно не стоит.

( Читать дальше )

• Резюме последних дней: немедленный Grexit не состоялся, китайский рынок перестал падать, поэтому рискованные активы растут. S&P 500 +1.1%, STOXX Europe 600 +2%, индекс ММВБ +1.2%. Shanghai Stock Exchange Composite сегодня, минус 0.3%, но это нельзя назвать падением, и это на 17% выше, чем внутри-дневной минимум 4 дня назад. График ниже (с сайта advisorperspectives.com) показывает “дродауны” (снижение от достигнутого максимума) индекса S&P500 из которых ясно, что греческие события не смогли привести даже к 5%-й коррекции этого показателя. 

Брент на 57.3 долл./барр., примерно в середине диапазона колебаний прошлой недели, но все равно близко к минимальным уровням с апреля. Рубль на 56.5/долл. Переговоры с Ираном продолжаются, и идут 

( Читать дальше )

Возможно, читатели смартлаба уже устали от всевозможных рекламных акций от разных компаний, но сегодня мы расскажем о действительно значимом и неглупом предложении.

До 21 июля фондовый онлайн-брокер Exante объявляет крайне выгодную акцию для своих клиентов.

На сумму, которая находится на вашем счету в рублях, начисляется 15 % годовых, а на сумму в USD или EUR — 4 %. Если вы просто перевели деньги на депозит, но ещё вошли в сделки, то ваши деньги всё равно растут — и растут быстрее, чем в большинстве банков. Ни один из ведущих брокеров такого не предлагает. Фактически, это наше новое ноу-хау — симбиоз услуг брокерских и банковских услуг.

Акция строго ограничена тремя условиями

1. Вы должны зарегистрироваться до 21 июля
2. Вы должны быть новым клиентом
3. Зарегистрироваться необходимо именно по ссылке exante.eu/ru/promo/apr/

1. фондовые рынки под давлением, есть ощущение, что американский рынок еще не начинал падать
2. в золоте, наконец, появился спрос, отпрыгнуло от 1150. Сегодня лучший день для золота за последние 3 недели.
3. Нефть Брент пока тоже не хочет идти ниже $56, сегодня нефть лучше рынка, откупали хорошо.
4. Рубль зашел в плавный аптренд и близок к апрельскому максимуму
5. Китай сегодня 2 планки вниз. С низов фьюч отскочил +5%. Там максимальная раздача.
6. И йена сегодня отличилась! Максимальноке падение USDJPY за 7 мес. Лично для меня это звоночек, что фонды окончательно «ушли в защиту».
 
7. гонконгский индекс сегодня максимальное падение с 2011 года
 
Бонусный график: фьючерс SP500 вчера и сегодня, сравнение
 

Есть два важных момента, связанных с работой на фьючерсном рынке: плохой  и хороший. Первый, плохой, состоит в том, что торговать фьючерсные контракты нужно уметь. А второй состоит в том, что торговать фьючерсные контракты относительно просто.

Я уже много раз рассказывала, как торговать и что для этого нужно, и всякий раз ко мне в блог приходят люди, у которых на голове дуршлаг, и начинают мне объяснять свои правила, отличающиеся от реальной работы с фьючерсными контрактами, которые торгуются на фьючерсных рынках через брокера США.
Я не знаю источника правил этих трейдеров, наверное, они отражают свой опыт работы на рынке. А я отражаю свой, и он проверен многолетней работой.

Итак, чтобы торговать фьючерсные контракты, нужно иметь доступ к фьючерсному рынку. Чтобы иметь такой доступ, нужно открыть трейдинговый счет у брокера, предоставляющего доступ к фьючерсному рынку. Это может быть чисто фьючерсный брокер, а может быть брокер-универсал, предоставляющий, наряду с торговлей фьючерсами, работу с другими финансовыми инструментами, как правило, с единого клиентского счета. Поэтому, открыв счет у такого брокера, трейдер не разделяет инструменты по биржам: все в одном окне.

( Читать дальше )