У Шекспира в «Макбете» и в последствии у Блока в его стихотворном цикле под таким названием «пузыри земли» — это символ стихии, злые силы, ведьмы, неподвластные человеку сферы и стихии. Рынок полон этих пузырей. Пузыри дают возможность прибыльно спекулировать, привлекают большие деньги и являются неотъемлемой сутью рынка. Размеры пузырей дают возможность оценить риск работы на пузырях: чем сильнее пузырение, тем больше риск и больше возможность сделать прибыль.

Сейчас происходит интенсивный рост индексов на фондовых рынках Китая. С конца прошлого года до прошедшей пятницы (за 6 месяцев) Shanghai Composite index увеличился больше чем на 132%.
 
Выше значение индекса было только в октябре 2007 года, когда он превысил 6000, после чего за 12 месяцев снизился на 70% или до значения в 1700 пунктов. Это было отличное схлопывание пузыря.  

( Читать дальше )

Про Китай и коррупцию. Немного шока и боли:
— За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век. (4.9 гигатонн, сами гуглите сколько это).

— длина дорог — 4 млн. километров. Я не уверен что я могу такое количество нулей в голове представить.
— 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 — длиной больше километра. А до 2016 года построят мост с Гонгконга до Макао. До Макао, блин!!! Мы туда год назад плыли час на скоростном лайнере.

( Читать дальше )

Работаешь на FORTS, гоняешь Ри и Si, и есть ожидания от движений БА(фьючерса)?
Угадываешь направление рынка, но выбивают по стопам? Как можно улучшить свою работу и исключить высокую маржинальность?
Все просто, или очень просто!

Купи бычий или медвежий колл/пут спрэд!

Допустим, по ситуации на Ри, лежим на 100 или чуть ниже, и есть ожидание по тех.анализу, или по убеждению и прочее, что фьючерс возобновит рост и к 15 июня БА(фьючерс) будет выше 106,5-107 000, если рост состоится, то цель первая 105-107,5, вторая 110-112.
Важно, время исполнения прогнозируемого сценария!!!
Что можем сделать?
Первое, купить фьючерс, поставить стоп 200-500-1000 пунктов и ожидать свершения события.
Второе, выбать соотношение лосс/профит на доске опционов, минимум 1/4 или более, и купить бычий колл спрэд.

( Читать дальше )

     Думал еду в отпуск и проживу хотя бы 10 дней без смартлаба, но чёто стало скучно ))). За рынком продолжаю следить, хотя более 1 часа в день стараюсь не уделять.  Благо живём в 21 веке и теперь все новости можно смотреть и торговать с покойно с айпада, а с хорошим интернетом даже в пустыне проблем нет.

     Открыл сегодня терминал и понял, что пока ничего особо не пропустил. Уже почти 2 месяца рублёвый индекс ММВБ зажат в узком диапазоне, продолжаем ждать выхода.  Идей для роста почти нет, фундаментальных причин для роста точно нет. Единственный драйвер роста для рублёвых активов это ещё одна коррекция по рублю. Если российская валюта упадет с текущих уровней на 20 и более процентов, то это безусловно внесёт свои коррективы в стоимость рублёвых активов, но падение на 5-15% на них никак не отразится.  На российском рынке продолжается сезон закрытие реестров – это немного ещё поддерживает некоторые компании, так как в преддверии отсечек брокеры всех обязуют крыть короткие позиции – не забывайте про это (на этом тоже можно смело спекулировать). После отсечек, привлекательность компаний становится ещё меньше.

( Читать дальше )

На днях на помойке я нашел прекрасную редкую книгу- 
«Богачи и сверхбогачи» (англ. The Rich and the Super-Rich, в русском издании 1971 года вышла под названием Богачи и сверхбогачи. О подлинных правителях Соединенных Штатов Америки) — книга американского экономиста, социолога и журналиста Ф. Ландберга. Является логическим продолжением труда Ландберга 1937 года «60 семейств Америки», посвященного исследованию структуры американской экономической элиты.

Книга состоит из 12 глав и снабжена большим справочным аппаратом (таблицы, ссылки на документы официальных органов США). В книге проводится подробный анализ структуры и персонального состава высших слоев американского общества — мультимиллионеров и миллиардеров, а также исследуются механизмы формирования больших состояний. Много внимания уделено структуре 

( Читать дальше )

СДЕЛАЙ ПРОГНОЗ – ВЫИГРАЙ iPAD !

Следите за курсом валют? А за стоимостью нефти? Пора на этом заработать! 
Конкурс «ЗАРАБОТАЙ НА НЕФТИ» стартует! Выиграть Apple iPAD Mini 3 128 Gb просто. Для этого: 

1. СТАНЬ ПОДПИСЧИКОМ одной из наших групп в соцсетях — https://www.facebook.com/MSKExchange или  https://vk.com/moscow_exchange; 

2. СДЕЛАЙ РЕПОСТ (поделись) конкурсной записью у себя на странице;

3. СДЕЛАЙ ПРОГНОЗ стоимости фьючерса на нефть марки Brent на 16 июня в комментариях к конкурсной записи. Окончание основной торговой сессии 16 июня в 18:45 по мск. (1 участник может сделать 1 прогноз в 1 из соцсетей до 11 июня).

Тот, кто первым даст самый точный прогноз, получит не менее ликвидный актив iPAD Mini 3 128 Gb! 

Сколько фьючерс на нефть стоит сейчас? Узнайте на нашем сайтеhttp://moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ 

Конкурс «ЗАРАБОТАЙ НА НЕФТИ!» продлится с 15 мая по 16 июня – спешите сделать свой прогноз! (Подробнее 

( Читать дальше )

На протяжении длительного времени мировая финансовая система периодически сталкивается с нехваткой долларового финансирования, и этим достаточно активно в посткризисный период пользуется Китай. 

Можно привести несколько примеров. Так, европейские банки в 2007 г. столкнулись с дефицитом финансирования в долларах. Все прекрасно помнят, как ФРС в итоге пришлось спасать мир.

 

Затем в 2011 г. проблема снова коснулась Европы. Тогда, кстати, как и сейчас, мир был свидетелем жесточайшего финансового кризиса в Греции. Решать проблему принялась Федеральная резервная система США и расширила своп-линии с Банком Канады, Банком Японии, Банком Англии, ЕЦБ и Национальным банком Швейцарии. 

Последняя нехватка долларовой ликвидности начала наблюдаться в этом году, причем, по мнению экспертов, ее причиной стали сами центробанки. 

Нельзя не отметить тот факт, что такого рода каналы ликвидности, к которым ФРС прибегала в разгар кризиса, стали неотъемлемым атрибутом финансовой системы в посткризисный период. Только на этот раз окутывать финансовую систему своп-линиями стал уже Народный банк Китая, продвигая свою валюту. Власти Поднебесной целенаправленно заключают двусторонние своп-соглашения, пытаясь таким образом встроить юань в международную торговлю. Ниже приведем графики, из которых видно, как страны-партнеры Китая, которые зачастую страдают от нехватки долларовой ликвидности, активно соглашались на заключение своп-линий. 

( Читать дальше )

История показывает, что наибольшее превышение индекса S&P500 над котировками золота, предвещало стремительное снижение рынков акций спустя 1-1.5 года. В настоящее время рынки подошли к третьей такой точке.


UPD.

 

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Протокол ФРС, 20 мая.

В среду рынки получат протокол заседания ФРС от 29 апреля.
Сопроводительное заявление после заседания было крайне сдержанным, но оценка экономики членами ФРС позволяет предполагать наличие в протоколе беспокойства о влиянии на экономику США высокого курса доллара.

Очевидно, что протокол ФРС будет более голубиным по содержанию, чем сопроводительное заявление.
Конечно, протокол ФРС на сегодняшний момент устарел, т.к. рынки получили вереницу слабых экономических данных США.
Но однозначное признание членами ФРС негативного влияния высокого курса доллара на экономику США и, как следствие, на время повышения ставок будет ещё одним доводом для падения доллара.

Скорее всего, до заседания 17 июня, на котором будут пересмотрены экономические прогнозы, члены ФРС воздержатся от изменений оценки времени повышения ставок.
Но импульс падению доллара могут придать мнения членов ФРС о том, что падение ВВП в 1м квартале обусловлено не только погодными условиями, что сильный доллар оказывает негативное влияние на инфляцию и падение экспорта несет большую опасность экономического роста, чем ожидалось ранее.

( Читать дальше )