( Читать дальше )

«FOMC просигнализировала о возможности повышения ставок на следующем заседании» — приблизительно такой текст сейчас заполняет ленты. А что там на самом деле, в этих минутках?

При определении, будет ли уместно поднять целевой диапазон (ставки) на своем следующем заседании, Комитет будет оценивать прогресс… по отношению к своим целям максимальной занятости и 2-процентной инфляции. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе развитие рынка труда, показатели инфляционного давлениях и инфляционные ожидания, и отслеживать финансовые и международные события. Комитет ожидает, что будет уместно поднять целевой диапазон для ставки по федеральным фондам тогда, когда будут видимы некоторые дальнейшие улучшения на рынке труда и достаточно уверены, что инфляция будет двигаться к своей цели в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Вот и всё, что было сказано.

1. Человек ходит в детсад и занимается там всякой ерундой и соблюдает строгий распорядок;

2. Человек ходит в школу и занимается там всякой ерундой и соблюдает строгий распорядок; 

3. Человек ходит в универ и занимается там всякой ерундой и соблюдает строгий распорядок; 

4.  Человек ходит на работу и занимается там всякой ерундой и соблюдает строгий распорядок; 

5. Человек уходит на пенсию и… жизнь закончилась; 

 

Варианты работы:

— ты исполнитель;

— ты работодатель.

 

Вывод?

Надо не работать! Надо чтобы другие работали на тебя!

Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

Предыдущая публикация: Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.



Вчера я начал публикацию цикла статей по манименеджменту. Как я уже говорил, среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговле и это одна из главных причин неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.
Чем это вызвано, непониманием вопроса или нежеланием принимать истину, лежащую за пределами простого, интуитивно воспринимаемого житейского опыта, не знаю. Скорее последнее.
В то же время правильный подход к управлению рисками способен не только уменьшить уровень потерь, но и вообще вытянуть безнадежную ситуацию в плюс.

Вчера на смартлабе некоторые читатели мне почти прямым текстом заявили, что нечего писать на трейдерском ресурсе разную ерунду, не имеющую никакого отношения к трейдингу. Имеет или не имеет  - это вопрос готовности воспринимать информацию. С точки зрения объективной истины разночтений вэ том вопросе нет.

В качестве иллюстрации приведу простой примере из трейдинга, который максимально приближен к теории игр с фиксированной ставкой.
Модифицируем алгоритм робота — не будем закрывать позиции при развороте рынка.
Таким образом, каждая сделка после входа в рынок держится до срабатывания ордера тейк-профит или стоп-лосс. Т.е. мы имеем фиксированный (с нормировкой на размер ставки) проигрыш или фиксированный выигрыш. Других исходов нет.
Это своего рода аналог популярных сеточных алгоритмов, с той разницей, что сделка инициируется не по достижению уровня сетки, а по торговому сигналу.

( Читать дальше )

Давайте вспомним о тех, кто показал нам, что трейдинг может быть успешным. В эфире герои финансовых рынков. Встречайте!


www.youtube.com/watch?v=rdtV43DtOcA&feature=player_detailpage