Все живы? Надеюсь, хватило мозгов не подбирать слив на плечи? Помню как в ноябре-декабре приходили на смарт-лаб уважаемые опытные трейдеры и говорили: «Выходите, будут лить». А в ответ им писали: «выходим из кэша, тарим Газпром», вопили про дивы в 14-20%, про инфляцию в США, про жизнь в стиле FIRE и про то, что автомобиль не нужен — нужно с мамой жить и в акции вкладываться. Один псориазный тут писал про ГП за 1000, Щадрин в своём блоге восхищался как сейчас ГП заморозит несчастных Бюргеров в -18… Ну вообще — mfd отдыхает! Короче, как было у нас стадо баранов на русрынко, так и остаЛОСЬ. Только к ним 15-рублёвых добавили и дзен-инвесторов, которые и счёта-то не имеют, зато пишут как миллионы зарабатывают. В общем, словив бан на смарт-лабе, отписался от всего — нет сил читать весь этот детский лепет про дивы, P/E, отключение SWIFT и прочую муть...

Короче, если кого ещё не вынесло и не обнулило, сейчас надо задавать себе 1 (ОДИН) вопрос: каким будет отскок? Рынок рано или поздно остановится, нащупает дно, если конечно на ММВБ не упадёт ядерная бомба. Вот тут и будет момент истины. Раньше нас всегда вывозили к новым хаям, поэтому всегда стратегия Buy The Dip приносила свои плоды, а отскоки были V-образными.

( Читать дальше )

Если вы не знаете как правильно определять один из самых знаменитых паттернов «Голова и плечи» то сейчас узнаете. Ниже привожу выдержку из книги «Технический анализ финансовых рынков»

Автор: Джон Дж. Мерфи

Теперь давайте уделим внимание, пожалуй, самой известной и самой надежной из всех основных моделей разворота — модели “голова и плечи”. Мы рассмотрим ее подробнее, потому что она имеет большое значение, и объясним на ее примере все тонкости, касающиеся моделей разворота. Большинство моделей представляет собой всего лишь разновидности модели “голова и плечи”, поэтому столь детального разбора они не потребуют.

Представим ситуацию в условиях основного восходящего тренда, когда серии последовательно повышающихся пиков и спадов постепенно начинают сбавлять темпы роста. Затем тренд на какое-то время выравнивается. На данном этапе спрос и предложение находятся в относительном равновесии. После завершения этой фазы распространения происходит нарушение уровней поддержки у основания горизонтального разброса цен и устанавливается новый нисходящий тренд со своими последовательно понижающимися пиками и спадами.

( Читать дальше )

Как я уже говорил «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель от Facebook 

Прогноз на месяц вперед 77.605(+4.76%) c доверительным интервалом от +0.23% до +9.61%

Прогноз на год вперед 80.625(+8.84%) c доверительным интервалом от +2.02% до +16.6%

Прогноз это сумма компонентов, разложенная «Пророком»:

1.Трендовая:


( Читать дальше )

Начинается отыгрыш нехватки физической нефти в Кушинге. Жду 90+, срок 1-3 дня.
Плюс Путин-Си переходят от нефтедолларов на нефтеюани и нефтерубли. Будет «нефтерюбни». :)

P.S. Меня поправили — не «нефтерюбни», а «нефтерюбани». Так точнее, НЕФТЕРЮБАНЬ.

Всем доброго времени суток!
(спекулировать нужно было сегодня с утра, а сейчас можно и подумать)

В этом посте снова будет много слов и иллюстраций. По своему охвату он значительно шире, чем предыдущий серьезный пост про акции Сбербанка (https://smart-lab.ru/blog/746876.php). Здесь снова не будет инвестиционных рекомендаций типа: берем то-то и то-то на все или на половину. Но пища для размышлений, возможно, появится, как для начинающих свой путь на рынке акций, так и для тех, кто давно в теме. Сразу оговорюсь, что для меня нет абсолютных авторитетов, любые данные требуют проверки, даже к ЦБ, как основному источнику агрегированной информации в данном посте, я отношусь с сомнением и не готов поручиться, что его данные претендуют на количественную точность, хотя для качественного анализа вполне подойдут.

1. Российский биржевой рынок акций. Что это такое?

Начнем со скучных, но необходимых основ. В качестве опоры для анализа возьмем самый простой и понятный набор инструментов – структуру индекса РТС. Там сейчас 43 акции и чуть меньше эмитентов акций, т.к. у некоторых по два вида: обыкновенные и привилегированные.

( Читать дальше )

до Коли :)
***
Тут впору замерять степень отупления народа.
Замеры показали что степень финансового невежества можно замерять днями.
Ставку начали поднимать 22 марта для всех это сигнал что всё, баста карапузики — дешевые деньги заканчиваются. НО по инерции народ продолжал тарить сбер, газпром и т.п. А ставка все росла и росла.
Пика неразумия толпа достигла с 11 октября по 1 ноября. Недвижимость на сверх хаях, рынок там же.
Можно посчитать что задержка в мышлении равна  22 марта и 22 октября  = 7 месяцев.
Рынки остудил резкий подъем на 0,75 % 22 октября. Вообщем дальше поехали.
Если лаг задержки мышления у толпы равен 7 месяцев, то смотрим далее на ставку:
Прогнозы:
17 декабря -8,5%
22 февраля -9,25%
Потом плато до августа.
Набиуллина намерена серьезно бодаться с инфляцией. Так что крепитесь и держите кеш (квартплаты, еда, шмотки, бензель)
Где-то в августе она начнет снижать.
22 августа -9%
Вот с этого момента и придется еще откидывать 7 месяцев. Только там дно.

( Читать дальше )

Что произошло сегодня, сохранён фондовый рынок РФ.
ПОЧЕМУ...?
ПОТОМУ ЧТО КОТИРОВКИ СБЕРБАНК остались выше 293 на закрытии дня.
Так просто...? Да, так просто.
Это означает, что ожидайте рост в ближайший квартал и он будет не слабый!
У меня сейчас одна акция из российских, и это SBER, взял по средней 292.80 и не отдам теперь очень долго...
Инсайд: больше всего маржин-коллов скупили брокеры и банки на уровне 295.80±, соответственно когда они чутка поразрузят флэтом в диапазоне: 296 — 299±, пойдём наверх, выше 311 будет выстрел вверх, это будет сигналом на покупку, не на продажу!
Такого оборота за день не было с 11.11.2020, когда пошли вверх.
70+ млрд. ₽ это не шутки! Путь вниз окончен!
Создан телеграм-канал для тех, кому важен результат, а не процесс:
smart-lab.ru/blog/offtop/746276.php

Прежний график РГБИ к курсу рубля показало свою силу влияния на российский рынок. Как и прежде, отмечаю, при соотношении 1.6, можно что-то купить не только из облигаций, но и акции. Задел, что соотношение может достигнуть и 1.43 как это было в 2014 и 2016 годах, не исключаю. Придется купить по более выгодной цене облигаций и акций. По времени соотношению осталось пройти 4-6 недель, но это не возможно определить, просто прикинул сколько проходили по времени в 2014 и 2016 году с этого уровня. Пока в этом соотношении на графике происходит снижение только за счёт роста пары доллар/рубль, но думаю, ставку придется поднять в декабре в очередной раз, хотя бы ещё на 1%, тогда снижение уже будет не только за счёт роста валюты, но и снижения облигаций.

Во времена коррекций актуален, как всегда, Сургут. Стоимость акций которого ниже, стоимости всех его активов. Впереди незакрытый дивидендный гэп, это +20% от текущей цены. Сейчас очень интересные уровни: 37.100, 36.255. Думаю, это последний шанс взять на трендовой, вряд ли когда еще будут такие цены в этой бумаге.

( Читать дальше )

Посмотрим на то же соотношение РГБИ к паре рубль/доллар, которое строили ранее. Из нейтральной зоны состоялся выход вниз. Это значит, что доллары продавать рано, как и покупать облигации рано. При соотношении 1.6-1.4 может получится неплохой обмен доллара на Российские облигации с двузначной доходностью. До соотношения 1.6-1.4 по времени думаю 3-6 недель.

РГБИ пока идет планово к 1й цели отскока от 130, после отскока ожидаю 121 и 114.5 на панике, где и можно спокойно произвести конвертацию из доллара в облигации до конца 2023г ориентировочно.

( Читать дальше )

Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой.
Ниже 4120.

Индекс открылся расчетно и так и не прошел 4155-60, после чего поехал к нижним целям на 4090 и 4070.
К 4090 подходил, часть шорта спек закрыл.

Сбер пришел к таргету 335. Так что добавки шортов по нему закрыты.
Сегодня опен на 4100.
Продавим 4090 — едем на 4070.

Удержим 4070 или не сдадим 4090 — можем еще ра сходить в район 4135-45.
Цели среднесрок прежние 4293-3620.

Удачи

vk.com/id448095944