Всем привет)
Вам понравились мои раздачи. На этот раз очередная подборка годноты. В этот раз все разделил под каждый материал своя ссылка, может что бы лишнее вам не качать.
Не обошел вниманием и форексников. Более 100 советников плюс тестеры стратегий, индикаторы. Было время уделял много им время.
Качайте, тестируйте, проверяйте.


( Читать дальше )

Их всего две.

1)      Неправильный риск менеджмент.

2)      Игра с отрицательным мат. ожиданием.

Неправильный риск менеджмент.

1) Даже если у Вас торговая система с положительным мат. ожиданием, (что на самом деле маловероятно), то проиграть все равно возможно,   если неправильно распределить риски на сделку и тогда при череде неудачных сделок можно обнулить счет, хотя по сумме всех сделок система приносит выигрыш.

2) Использовании плечей (неспособности игрока удержать сильное колебание)

3) Высокие ставки на один финансовый инструмент и не принятие в учет риска различных форс-мажоров ( чрезвычайные происшествия, катаклизмы…).
 
Игра с отрицательным мат. ожиданием.

1)      Первым фактором является комиссия биржи и брокеров. При равновероятном исходе события именно этот фактор делает вашу игру с отрицательным мат. ожиданием. Чем ниже выигрыш по отношению к комиссии, тем большее положительное математическое ожидание вам нужно иметь в вашей торговой системе.  Для уменьшения этого фактора нужно по максимуму уменьшать брокерскую комиссию на сделку и по максимуму увеличивать игровой диапазон цены. (играть на большие колебания цены)

( Читать дальше )

Много выходило топиков по этой теме.
Собрал все в один вам.

Время торгов мировых бирж

http://stocktime.ru

Реальная статистика трейдеров и их сделок, стата может быть интегрирована в аккаунт на profit.ly с помощью платформы (thinkorswim, intereactive brokers и др.)

https://profit.ly

Календари статистики и отчетности

http://mfd.ru/calendar

https://www.forexfactory.com

https://ru.investing.com/economic-calendar/

https://stockinfocus.ru/economic-calendar/

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp

https://www.biopharmcatalyst.com/calendars/fda-calendar

Сплиты

https://www.briefing.com/calendars/splits

https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-splits

Отчеты СОТ

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Карта рынка

( Читать дальше )

Всем доброго вечера и хороших выходных!

Кратко хочу рассказать Вам о книге Н. Талеба «Антихрупкость».

Книга читается сложно, местами переполнена «водой», но всё-таки является очень полезным «философским» трактатом, полезным каждому трейдеру и человеку. Скажу больше мне кажется подобные книги и идеи должны обсуждаться как школах так и на университетском уровне образования!

Книгу я рекомендую к прочтению всем, однако я нашел в ней очень много весьма спорных моментов и однобоко рассмотренных явлений нашего мира, но это отдельная тема и хотелось бы, чтобы каждый из вас читал эту книгу вдумчиво и с холодной головой!

Вся книга крутится вокруг одного явления — асимметрии. Ассиметрия может быть положительной и тогда вещь, явление или организация является антихрупкой или отрицательной, что делает ее хрупкой!

Простым языком антихрупким является всё то, что выигрывает от «Черных лебедей», то есть неожиданных и вероятно негативных событий и явлений, либо данные события никак не затрагивают объект!

( Читать дальше )

Список литературы я разделил на 2 части: базовая, вспомогательная. 

Базовая в свою очередь разделена на 3 уровня: для начинающих, средний и продвинутый. 

 

Первый уровень обязателен к прочтению начинающему инвестору. Без понимания базы изложенной в данных книгах начинать свою деятельность в мире корпоративных финансов я крайне не рекомендую. Прочитав и осмыслив данные произведения вы избежите большинства ошибок новичков, а значит сохраните свои средства.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Евгений любезно обновил код и для всех, кто использует терминал Альфа-директ есть возможность смотреть сделки участников ЛЧИ-2019 на графике.

Вот линк на код

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Представляю вашему вниманию отчет по участию в номинации БОТ-IB. Скрин счета:

1

Как я уже отметил в прошлом отчете, нет смысла выставлять картинки всех сделок за истекший, они как правило однотипные и довольно простые, вплоть до формата «купил опцион – продал опцион».  Посему далее просто мысли и скрины чего-нибудь более-менее интересногою

 Счет в размере около 3-х тыс долларов, с одной стороны, не позволяет сильно уж изгаляться и креативить с конструкциями, но с другой  — дает вполне себе спокойно работать. Котировки в реальном подключаются при наличии не менее 2-х тыс остатка, посему категорический совет ниже этой суммы не опускаться. Также, доступ к товарным рынкам рубится на остатке свободных средств менее 2-х тыс.

Ходят разговоры, что наш рынок это дёрганная кухня, а вот западный стойкий и уверенный в себе шо тот монолит. На полученном опыте – нифига подобного, дядюшка Донни постит что-нибудь в твиттере – и все абсолютно различные  акции начинают синхронно, задорно и весело шуршать вниз всем дружным скопом, подъедая всё заработанное нелегким трудом. Следом дядюшка Ким задает вопрос «Дядя Донни, ты дурак?» — и веселое шуршание вниз продолжается и нарастает. Посему при проработке стратегии обязательно нужно держать в уме, что дядя Донни может что-нибудь написать в твиттере!

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Предоставляю отчет по прошедшему торговому периоду в номинации БОТ. Скрин из ДК по остатку на счете:

Рис. 1

К отчетному периоду как раз подошла квартальная экспирация, посему экспирировались квартальники на Si. Далее покажу начальный профиль, открытый на этом инструменте в июне и его дальнейшие метаморфозы по ходу движения цены базового актива

Итак, конструкция была открыта 27 июня, профиль и открытые позиции:

Рис. 2

( Читать дальше )