Продолжение, начало тут: smart-lab.ru/blog/316383.php
В этой части выкладываю: 5 минутные OHLCV (свечи/бары) по ES (S&P):
1) turbobit.net/g93wrwzl8jra.html архив всех данных по 11.03.2016 по всем контрактам
2) turbobit.net/tf92r1btgfpu.html архив всех данных по 11.03.2016 по основному (front) контракту с автоматическим переходом

Формат файлов такой: Symbol;Date;Time;Open;High;Low;Close;Volume где:
Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)
Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой пояс CME — центральное время US)
Time — Время бара в формате HHmmssfff  (часовой пояс CME - центральное время US )
Open,High,Low,Close — соответствующие цены
Volume — объем в контрактах

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 

часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11

часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07

Всякий трейдер рано или поздно осознает необходимость облегчить себе путь к прибыльной торговле.

И направление в этом — одно: автоматизация.
Хорошо, если есть четкое понимание своего привычного метода торговли, которое приносит прибыль — ее будет легко прописать.
Неплохо, также, понимание причин своей убыточной торговли — их не следует включать в правила торговли.
И тяжелый случай, когда описание стратегии занимает час путаного рассказа или многостраничный трактат с нечеткими схемами и противоречивыми выводами.
А ведь куда проще, казалось бы: купить по некоторой цене с тем, чтобы продать дороже, или наоборот — продать с тем, чтобы откупить дешевле.
В алготорговле это звучит так: входим в позицию (лонг или шорт) и через некоторое время выходим, с прибылью или убытком.

( Читать дальше )

Буду выкладывать для скачивания исторические данные по фьючерсам CME.
В этой части выкладываю: 5 минутные OHLCV (свечи/бары) по GC (золото):
1) turbobit.net/dqnq1fkurtcp.html архив всех данных по 11.03.2016 по всем контрактам
2) turbobit.net/tvd63rqt9yt0.html архив всех данных по 11.03.2016 по основному (front) контракту с автоматическим переходом

Формат файлов такой: Symbol;Date;Time;Open;High;Low;Close;Volume где:
Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)
Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой пояс CME — центральное время US)
Time — Время бара в формате HHmmssfff  (часовой пояс CME - центральное время US )
Open,High,Low,Close — соответствующие цены
Volume — объем в контрактах

P.S.
По вопросам получения данных в других форматах/детализации обращайтесь в личку

Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.  
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение. 
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю: 
Находим среднее значение спреда  (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число. 
Далее, делим это число на количество_баров-1. 
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все? 
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней) 

Прежде чем продолжить об опционах, хотелось бы пофилософствовать. Все мы живем в стохастическом мире. Мир стохастичен, как и рынок. Стохастичность это некий Марковсий процесс или, проще, броуновское движение. Есть разные попытки его описания, но главную попытку и результат сделали наши гены.  С рождения, в любой форме, мы уже подготовлены к взаимодествию с этим Броуновсим движением. Однако, случаются сбои. И появляются люди, у которых, на уровне ген, сбилась программа и они неспособны взаимодействовать с окружающим миром. Как и любой из нас не способен взаимодействовать с рынком, потому что это не записано в нашем генетическом коде. Это отклонение называется Аутизмом. Оно не лечится. Но существуют методики, позволяющие адаптировать такого человека к окружающему миру. Посмотрите симптомы.

Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание туловища). Переключение разных тайм фреймов, включение выключение индикаторов, рисование на графике, поиск в интернете роботов и т.д.

Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение объектов определенным образом. Это о дисциплине торговли. http://smart-lab.ru/blog/312183.php Соотношения P/L. Половину топиков посвящаются этому. Но это симптом болезни.

Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку. Один инструмент, одна стратегия. http://smart-lab.ru/blog/offtop/314842.php

 

( Читать дальше )

Привет,

постоянно обновлял квик, сейчас установлена версия 7.0.4.10
есть подозрения, что новые версии тормознее старых

Квик работает на выделенном сервере, 6 физических ядер, захожу по удаленке через Remote Desktop, запущено три квика.
адские тормоза возникали при соединении по Remote Desktop из Азии, невозможно было выставить сделку или свернуть окошки

Обнаружил что тормозит отрисовка стаканов через Remote Desktop, такое чувство квик пытается перерисовать все изменения и не реагирует на действия пользователя. Если стаканы свёрнуты, худо-бедно можно работать. Еще сравнивал с простеньким гуи плаза2, в середине февраля на быстрых движениях Си стаканы квика отставали.

Вернулся в Москву, отключил всё лишнее, с быстрым интернетом можно работать. Но сейчас нет и таких сильных движений на рынке, подозреваю что на движухах тормоза через Remote Desktop вернутся.

Друг говорит что у него квик начинает тормозить после 17 часов, когда просыпается Америка.

Вопросы к многоуважаемому сообществу:
1) вы замечали тормоза?
2) есть версия квика без тормозов?
3) посоветуйте по настройкам квика?

Заранее спасибо

Недавно был популярный пост про возможности языка R: http://smart-lab.ru/blog/314380.php

Нашел вот курс на курсере по этому языку: https://www.coursera.org/learn/r-programming

Может кому понадобится. 

Если не хотите платить 2300 руб. за сертификат, можете просто пройти обучение, материалы бесплатные. Платно только получение сертификата. 

В общем, случилось ЧП. Комп на котором торговали роботы,
слегка накрылся. Видимо пыли накопилось или еще
чего (буду разбираться). Компьютер был обычный mini-ITX
на 4790K.
Хорошо у меня есть резервный компьютер, да и роботы в кэше сидели.
Подумалось мне, дома держать торговый центр не шибко правильно,
но вне дома — не очень безопасно. Но может все же рискнуть?
И потом, скоро лето, я может куда поеду. На море может,
поплаваю, может даже с девочками семинары проведу… как Хомяк, но бесплатно.
Врядли дома оставлю включенным роботов.
К тому же я их в последнее время через смартфон контролирую (самописная программа на WP8).

Вижу следующие варианты:
а) арендовать виртуальную машину на 2-3 ядра
б) свою железку сунули в стойку кому-нибудь

Пока нарыл виртуальные машины на:
a) parking.ru ( http://parking.ru/servers/vps-windows-servers/ )

( Читать дальше )

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Скажу сразу, что этот способ в сотни тысяч раз лучше, чем тот мост, который я выложил недавно. Вы спросите, так почему сразу не выложил эти драйвера? Отвечаю, хотел чтоб вы немножко помучились, а заодно и познакомились с функционалом платформ. Итак, поехали:
1) скачиваем архив   yadi.sk/d/4uzEsudgpykhj
2)Распаковываем архив в папки и заменяем файлы

c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\
c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\ESignal\     ( в обе папки содержимое архива)

3)Драйвер ESignal работает естественно только с х32 Ninja ее и запускаем
Создаем  новое подключение ESignal и кофигурируем его как показано на рисунке
Логин\Пароль любой 

4) Далее конфигурируем саму Нинзю чтоб она писала инфу с чартов в свою базу и не запрашивала котировки с онлайн серверов (сервисов) ESignal которых у нас в Квике нету.

( Читать дальше )