Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

Несколько лет назад я заинтересовался инвестиционными и памятными монетами из драгоценных металлов.
Профессионально я этим не занимался. Покупки носили случайный характер: что-то купил на отдыхе за границей, что-то в очереди в отделении Сбербанка и т.д.
Вкладывал по минимуму и вот уже 1,5 года ничего нового не покупал.
Сейчас решил подвести итоги за 5-6 лет покупок. Оказалась приятная неожиданность: итог 154%!
Причем все монеты в портфеле оценил по бидам: по минимальной цене, по которой я могу быстро их продать.
В реальности продать я их готов по цене на 20-30% выше, дешевле вы не купите.
В связи с этим доходность портфеля при продаже монет будет еще выше. 
 
Рекордсменами оказались китайские монеты, купленные в 2009 году в Пекине.

( Читать дальше )

Торговля без головной боли.

На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные вещи: 
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную информацию.

Новые трейдеры испытывают огромные трудности, потому что они не понимают, что движет рынком и как реагировать на конкретные результаты. Когда они пытаются учиться, то переизбыток информации может сказаться как в лучшую, так и в худшую. Эта статья предназначена для того, чтобы представить одну выигрышную стратегию, которая имеет очень высокий процент прибыли, не использует индикаторов и очень проста в изучении и применении. Она также представляет информацию относительно «двигателей» рынков и как они в основном действуют по отношению к этой стратегии, которая возможно является наиболее широко используемой. 
Я собираюсь набросать мой собственный сокращенный торговый план, делая его понятнее, за счет объяснений и примеров о том, как я торгую на долгосрочной и внутридневной основе.

( Читать дальше )

В пердыдущих сериях....
Были написаны по этому поводу две статьи. Смысл в том, что не только продуктовые магазины дают скидки на свою продукцию, скидки есть и у банков. Самая распостраненна-это возрат части средств от операций покупок произведенных по картам банков.

В предыдущей статье мной была составлена "… Декларация ..." где содеражлись цели и задачи.Ну вот попытаюсь дать промежуточный отчет.

Пластиковые карточки имеют как правило стоимость обслуживания. Но по различным акциям их можно получить бесплатно. Если даже банк не выдает свои карточки  бесплатно, то наверняка  их можно получить при открытиии вклада (который потом можно закрыть а вклад останется).

По проценту возврата по покупкам самыми выгодными сейчас являются так называемые «опсосы», то есть операторы сотовой связи.
Они давно уже почти все выпустили свои карты (билайн мтс или евросеть (кукуруза) и продвигая их, дают нехилые сладкие условия.
Помимо возврата, еще есть «доходные карты» с начислением процентов на остаток. Та же Кукуруза практикует все вместе и доходность на остаток и кэшбэк.

( Читать дальше )

День добрый Уважаемые господа

Хочу рассказать небольшую историю про то как мы писали софт для сферы трейдинга.

Это история покажет какие ошибки могут возникнуть.

Уверен кому-то будет полезно!  

Я не писатель и не могу описать все детали по, этому буду предельно краток

Мы небольшой компанией решили как- то написать софт, для торговли на рынке американских фьючерсов. Дело было где-то в начале 2013 года, в тот момент уже была куча решений по типу TS-Lab и прочей лабуды, но если подумать, то приходит понимание того, что ты зависишь от компании, которая написала платформу для алготрейдинга и их техподдержки, которая нех…я не хочет работать.

И от тех идей, которые в принципе эта платформа позволит реализовать, ведь сначала кажется, что можно все, но наделе серьезную вещь там не реализуешь.

 

Поэтому, на ум приходит только нанимать программиста и писать свой софт с нуля. Только так ты будешь уверен в софте и безотказной работе, и если будут ошибки, то в этом виноват будешь ты сам.

( Читать дальше )

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

( Читать дальше )

     Аналогов конкурсу ЛЧИ, который ежегодно проводит Московская биржа в мире нет – за это им большое спасибо.  Но блин, как можно столько лет проводить конкурс и постоянно так косячить? Конкурс 2015 года просто побил все рекорды по косякам.

Всё началось с плавающих стартовых сумм, которые не правильно отображались первую неделю из-за плавающего ГО. Ура, наконец это исправили. Для тех, кто в танке, не забывайте, что ГО по лимитным и маркетным заявкам разное. Были ещё мелкие недочёты в таблицах, а иногда они просто не отображаются, но это тоже, надеюсь временно.

Самое интересное обнаружил буквально вчера,  когда дополнительно зарегистрировался на валютном рынке.  Маленькая ремарка: каждый участник одновременно может участвовать в нескольких номинациях и может одновременно торговать на разных рынках: валютный, срочный, фондовый.

Вот теперь самое интересное.  У брокера ITinvest есть некоторые преимущества и удобства, которых нет у других брокеров. Все их расписывать не буду, поясню лишь одно, которое не учтено в ЛЧИ. Брокер даёт возможность использовать купленные “физические- поставленные” доллары в качестве ГО (гарантийного обеспечения). Кстати, для тех, кто в танке, аналогично можно использовать под ГО и золото, купленное на споте (в граммах за рубли) и даже ОФЗ уже сделали маржируемые, так что и тут есть халява и можно получать безрисковую премию.

( Читать дальше )

Давно хотел написать этот пост, т. к. неоднократно встречал высказывания о том, что биржа — это место сражения спекулянтов, быков и медведей, и по существу, торговля на товарных рынках часто рассматривается как бизнес с нулевой суммой, т. е. каждый раз, когда трейдер зарабатывает деньги, другой трейдер их теряет, находясь в противоположной позиции.

С одной стороны, все верно: чтобы ты получил деньги на рынке, необходимо, чтобы кто-то на противоположной стороне их тебе отдал. Так и происходит. Но не все так просто.

Существует такая категория участников рынка, как хеджеры. Это крупные коммерческие предприятия, глобальные корпорации и даже правительства отдельных стран (недавний резкий рост цен на нефть связывают с закрытием позиций по нефтяным фьючерсам Мексикой). Для них биржа — это удобное место для страхования рисков, влияющих на основной бизнес, где они зарабатывают прибыль. Для выполнения хеджирования, такая компания должна набирать позиции на фьючерсном рынке, чтобы как-то компенсировать свой риск в физическом товаре. Другими словами, их фьючерсные позиции не должны увеличивать их риски, иначе они не будут захеджированы.

( Читать дальше )

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )