Barbaris, на фортсе все стопы лимитные. Маркет заявки лимитниками эмулируются.

Маркет мейкер на Фортсе – это арбитражер, который выставляет крупные заявки на несколько пунктов от последней цены в лучшую для себя сторону и хеджирует их на других биржах. Имею ввиду не фьючерс на индекс РТС конечно, а золото, нефть и т.д. Каждый должен торговать там, где ему удобно и комфортно это делать)))

Использую. Квик, Плаза.

если серьезно, то хорошо продается структурка, подоная такой:

текущее значение МИВБ 1500:
инвесторам предлогается продукт, где просадка до 1400 пунктов не приносит им убытков, далее они несут убытки аналогичные снижению индекса. По профиту они получают профит до 1700 пунктов, далее у них плнака и с ротом рынка они профит не получают.

Как это делается — я думаю ты прекрасно понимаешь. Вот такие вещи очень хорошо продаются, когда инвестор понимает, что рынок может и в космос попереть, и упасть, и хочет подстарховаться.

Spekyl,

«Депозит + опцион на %» дейстительно классика структурного продукта. Вот сейчас много тех, кто верит в падение рынка к марту на 10-15% допустим. Чем плох вариант Депозита + покупки путов? Если прогноз верен — вы покажете очень хорошую доходность. Если нет — останетесь как минимум при своих.

Я не вижу здесь развода, это как раз нормальная работа с реальным контролем риска нацеленная на результат. Да, она скучная. Да нет ощущения что ты в рынке рулишь и вертишь тут всех. Но как говорится каждому свое. Те, кому нужен результат нормально относятся к структуркам.

Нереально протестить, тем более на амике без стакана, нужно чтото посерьезней, чтобы тики, стакан с заявками + пинг и проскальзывание учлось, так примерно хоть похоже будет, но не факт

Родион, знакомо, да :)
Для себя лично нашел решение в виде бетанейтральных стратегий, в т.ч. парного трейдинга коррелированных тикеров. Совершенно пофиг, куда пойдет рынок. Главное чтобы крутился в пределах +-50% от текущих уровней, чтобы раздвижки были актуальны. Лимит потерь по раздвижке при достижении 2годичного максимума — 6% депо, при достижении 4-летнего — 10% депо до переусреднение (это при условии безоткатного разбега, чего не встречается). Целевая доходность 10% в квартал. Используется полный хедж рублевого депо (от лонга) фьючами на доллар и евро (после выборов может быть особо актуально), т.к. определенная сумма копится именно под будущие расходы в евровом (недвижка) номинале. Плюс в качестве приправы акции 2-3 эшелона на 5% депо максимум. Это не столько зарабатывание, сколько управление капиталом своим. По сравнению с банковским депозитом альтернатива хорошая. Причем при данной стратегии ликвидность (кроме одной пары) можно вливать вплоть до депо в 50-100 млн. рублей, по прикидкам.

Ты вроде на сбере раньше был?
ну попробуй wealthlab
версия 4.0 есть на торрентах с кряком
версия 6.0 качается бесплатно на 1 месяц
вполне хватит
пропиши там индюка своего и прогони на истории с фьючерсом склееным на РИ (скачать на сайте finam.ru в разделе котировки можно)

Jeta, Троелсен лучше Шилдта.
Шилдт, извини, но я погорячился когда тебя рекомендовал.
Троелсен, извини, но я погорячился когда считал что Шилдт лучше для новичков.

читай Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» про периоды низкой и высокой волатильности посмотри что такое внутренний день и внешний день торгуй пробои по тренду у него отличная система для этого и развороты ловит и в коррекции мало сливает

«1000 лотов лонг
100 лотов шорт леха, где еще 900 лотов? они в чем?»

Элементарно Ватсон. 900 куплено у маркетмейкера. Следовательно он в шорте на 900 лотов.

«почему развернется рынок, кто его развернет?»

1000 покупцов-продавцов в с одним лотом каждый и один маркетмейкер с тысячью лотов. Вопрос, кто из них развернет рынок?
То бишь теория Матрейда может быть проверена, если знать суммарный объем ликвидности частников и маркетмейкера. Если будет 10000 лотов у частников мейкеру станет тяжелее разворачивать. Если будет миллион лотов, то он потеряется в толпе со своей 1000 и может запросто разориться.

aalef, так одно дело тейк профитные заявки (которые по сути те же стопы, и торчат на сервере брокера), и совсем другое — лимитки, выведенные прямо на биржу.

я интрадей всегда ставлю лимитку а не тейк профит, ибо цена может хвостом зацепить лимитку и сработать, а тейк в доли секунды не активируется и может там зависнуть.

a_krotov,
тебе вводные лекции по фортс надо поискать.
ОИ меняется только когда ввод/вывод денег в рынок прошел.
пример:
я поставил заявку, сдеоки нет ОИ не меняется
я поставил купить 1 контр, мне его купивший ранее продал. ОИ не меняется и т.д.
учи теорию, так я все на кпк не смогу напечатать и объяснить))

Небольшая тонкость. Та цифирь, которую предоставляет РТС — это не совсем ОИ. Это количество открытых позиций (ОП). Реальный ОИ (количество контрактов) = ОП/2

Vampyr,
Да, как основной — классический — вариант…
Есть другие: со следующим по дате экспира фьючем…
Есть вариант: РИ — фьюч РТС-стандарт…
Есть вариант хеджа РИ опционами…
Тут масса вариантов…
Есть вариант: РИ — фуч Мамбы…

здесь есть склейка www.finam.ru/analysis/jcharts/

ок

kuzbass, ФА я практически не смотрю, торгую ТА в основном. На дневках сбер вышел из проторговки и отработал первую цель.
а сигналом на окончательный(часть отфиксил 104.3) выход будет увеличение объемов продаж на важных уровнях(105,110)