דמיטרי, В целом согласен. Однако здесь на смартлабе многие интересуется фРТС и соответсвующими стратегиями, я говорю про разные котигории участников рынка (бирж) в целом.
Например, арбитражёры:
1. есть межбирживой арбитраж (парный) — его не будет,
2. календарный арбитраж — может уменьшится, если добавить ликвидности,
3. междипозитарный арбитраж — тоже не будет.
сам раньше до РТС Стандарта работал по системе единый счёт по бумагам (не путать с деньгами) на ММВБ — СГК РТС, потом пришёл РТС Стандарт…
Так что изменения конечно будут…
Кстати, здесь сегодня ранее опубликовал арбитражно-хеджевый вариант:
Стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
www.smart-lab.ru/blog/9440.php
и похоже тоже интерес больше к фРТС… хотя, кто понял и может, + ставят (спасибо им).

Это все на воде построенно, рынок не так работает. Под любую ситуацию можно подобрать паттерн. Конечно эфективность выше должна быть чем свечные паттерны т к больше информации(больше баров) с графика испоьзуется. Но Price Action рулит и Сэм Сэйден, My Trade своих черепах по его методе учит, все посты с эти именем старательно затирает. Наберите в google это имя и поучите и статиьи и вебинары по торговле, и не надо 50000 платить, все бесплатно из первых рук.)))

Для себя веду журнал сделок в excel, в котором после проставления типа шорт/лонг, кол-ва лотов и цены сделки автоматически рассчитываются параметры: стоп-лимит 1%, стоп-лимит в рублях, тэйк-профит 1%, тэйк-профит 2%, а также эти же параметры в рублях за вычетом комиссий и конкретные цены которые надо поставить в заявке стопа или тейк профита. Т.е. грубо, при покупке скажем 100 акций по 1000 рублей высчитываются стоп в 1% с ценой в 99р, стоп по конкретной сумме которую не жалко потерять, скажем 500р и цена соответственно в 99.5, тейк профит в 1 и 2% и соответственно цены в 101 и 102 р а также графы, где видно конкретную сумму потерь/прибыли. После входа в сделку выбираю комфортный уровень стопа и цену вбиваю уже рассчитанную. После закрытия сделки формируется графа фактической прибыли/убытков от конкретной сделки.

Система работы там была следующая, спрэды в опционах всегда большие были и маркетмейкера это устраивало. Ребята взяли и сделали робота который давал лучшую цену и был быстрее системы маркетмейкера, а все позиции они дельтонейтралили, причем все опционные параметры сами рассчитывали по лучшим формулам и быстрее чем биржа))) Неэффективностей на уровне тиков много и всегда будет много, особенно когда сразу обрабатываешь весь опционный и фьючерсный рынок))) Маркетмейкеру вообще лень такой ерундой заниматься, он направленную позицию набирает, а панды всегдв в боковике работают))

Не знаю кто сказал, но мне понравилось…
«Одиночество — удел сильных! Слабые всегда жмутся к толпе!»

traderblogger, попробуйте поствить максимально возможную заявку на покупку и на продажу, и сравните одинаковое ли количество лотов. Зачастую оно разное, особенно в дни больших движений клиенту позволяют открыть побольше лотов против движения рынка. Заметил это давно, года полтора назад точно. Сегодня, например, я могу купить чуть больше лотов на фьюч РТС чем продать, и чем разрешено биржей.
Имя брокера на публику давать не буду — мне с ним еще работать.

по Грошевой и Ваське, понятное дело что она всем нравицо, одно вермя за ней и Тимо бегал, но по мне она через чур жантильная это особенно видно по ее повадке так манерно подкручивать головой в героях рынка и вообще в процессе речи

— внебиржевой рынок
— «псевдодоступ» (под видом DMA) на этот внебиржевой рынок
— ДЦ, которые зачастую заточены под работу против мелких клиентов, которых не выводят никуда и даже не перекрывают их сальдо
— огромное плечо, которое клиенты задействуют, ибо отказаться от него нет никаких моральных сил.

Троль тролей, я всё писал ранее
копирую ради тебя!
и уже по 10 раз рассказывал как читать… картинки
и поэтому не отвечаю уже кто снова спрашивает тем более в тоне циничном… это даже не про тебя а тут про некоторых

Паха, а что это за бабочки такие на картинках?

trol
2011-06-15 23:55:23ОтветитьСсылка
0
trol, есть такой вот его сайт:
www.tradingtutor.com/newsletter-sample/

PahaPCT
2011-06-15 23:59:57ОтветитьСсылкаПапа
0
Ковалев Павел, а на русском есть книга?

lexakot
2011-06-16 00:34:05ОтветитьСсылкаПапа
0
lexakot, www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373

ruforum.mt5.com/showthread.php?t=374

articles.mql4.com/ru/338

осторожно некоторые скриншоты — искривляют сознание трейдера навсегда… только психологически твёрдные трейдеры могут смотреть ссылки

PahaPCT
2011-06-16 00:40:45ОтветитьСсылкаПапа
0
Ковалев Павел, Спасибо за ссылки!!!

Sniper,
1) цена
2) время
3) объём.

этого более чем достаточно для принятия решений и построения систем \ роботов

всё зависит от системы.
берёшь систему, тестируешь её на истории, плюс-минус точно получаешь ответ на свой вопрос.

от себя добавлю, что вряд ли какая система основанная на ТА будет давать профит каждую неделю.
Нет необходимости быть в прибыли каждую неделю, важно иметь положительно мат ожидание и быть в прибыли на длительном интервале. Вот каждый месяц быть в плюсе — это другой разговор.

Димон, могу сказать больше пятиминутки включи 16-30 свечка была вниз до 1,4508 в 16-35 свечка бегала до 1,4773 так что думай не все так просто как видится на графике

Ставлю миллион!, если роботу необходимы скорости плазы 2 — стоит.
брокер вроде любой даёт доступ к шлюзу плазы2. стоит вроде тысячи 3-4, зависит от брокеров, стоит уточнить.

если написан робот на Stock# с квиком, то переделать его под плазу будет просто очень — используйте плазовскую библиотеку.

robbyo, альфа-директ

Sergey100, wealth-lab — теже яйца, только в профиль. :)
меньше ошибок, более приспособлен для тестов фьючей,…
а так — сотрудничать с программистом если не умеете прогать и реализовывать системы напрямую через шлюз или через квик (смартком очень глючный, не советую).

MingazovRV, был отключен в июле-августе 2011 года. с тех пор периодически тестируется — смотрим как он бы работал. отключение было абсолютно верным — с тех пор робот болтается около 0 с большими просадками.
все стратегии сейчас на фьюче ртс, на ударных днях — в том числе.

MingazovRV, основное на что обращаю внимание — доходность, просадка, средний профит на сделку.
затем уже всё остальное.
считаю доходность где? в реальных торгах веду дневник сделок где считается как в рублях, так и в %. с рекапитализацией.

danny_carey,
1) всё зависит от стратегий. есть стратегии которые делают 1000 сделок в день — их можно каждую ночь оптимизировать. есть которые 10 сделок в год — их можно раз в 2-3 года.
у нас просмотр истории и переоптимизация — каждые 3 месяцы.
но, опять же повторюсь, не смотря на то что смотрим назад каждые 3 месяцы и ищем параметры лучше — их ни разу не меняли с момента запуска. как запустили, так и работает.

2) то, что приносит деньги.
могу ответить что у нас нет ни одного индикатора. а в частности свечные паттерны есть, уровни+объёмы тоже есть.
то что вам ближе, то что вам будет приносить деньги — то и перспективнее.

المعلم سوق الأسهم, определяется максимальная историческая просадка на которую стратегия способна. мы запускаем обычно с просадкой исторической 6-8%, в реале умножаем на 2 — а мало ли что, надо всегда быть готовым к худшему.
как только просадка становится > 10% — можно начинать потихоньку бить тревогу и менять или улучшать стратегию, смотреть другие параметры.

Yo-profit, зависит от того как тестировать.
у нас в реале доходность лучше чем по тестам, т.к. по тестам порой закладываем 100пп проскальзывания, тогда как в реале — 30пп.

переоптимизация — очень плохо, надо её избегать всячески. поэтому необходимо тестировать на всех возможных рынках — бычий, трендовый, флэт,… и смотреть чтоб при изменении параметров от выбранных результаты менялись не сильно — стратегия не должна зарабатывать при параметре1 равном 1.2 200% в месяц и сливать 30% в месяц при параметре1 равном 1.1