Берется кредит в банке во франках, скажем 10 млн. франков.

Продаем франки, покупаем доллары, и на них покупаем бумаги минфина США (есть нюанс, но решаемый) — деньги за пределы банка не выходят. Обеспечение по кредиту должно покрывать лишь просадку на этапе построения первого этажа.

Бумаги идут в залог под новый транш франков. И так 3-5 этажей...

Потенциальная доходность с учетом стоимости кредита при движении франка в район 1.2-1.3 может составить более 300%.

Уровень на текущий момент 0.73 (еще сегодня днем был 0.7250)

Вот так делаются деньги на рынке. :)

Здравствуйте товарищи!

Сейчас, в условиях существенной волатильности рынков, серьезно возрастает роль любой оперативной информации, поступающей на рынки.

Поделитесь в комментариях всеми свободными-бесплатными источниками оперативной рыночной информации...

Сайты, торговые терминалы, все что есть!

Спасибо. Надеюсь, всем будет полезно. 

Всё чаще возникают вопросы по роботостроению.
Муханчиков степы писал, но они немного более продвинуты, чем просто начало «желателей грааля своего» (я в клубе, а оно работает за меня).

Потому очень просто:
Я всегда рекомендовал даже на бумаге расписать алгоритм того, как РОБОТ должен «соображать» на простой системе «монетка».

Дано:
1. Вход в любую сторону по системе «монетка» (рандом)
2. Есть критерий Достижения прибыли (закрытие позы)
3. Есть критерий Достижения убытка (закрытие позы)

Итак, быстро в эксельке накиданная схема (не бейте, если я где-то стрелочку не провёл… просто быстренько простейшее накидал):



Надеюсь, такое простое наглядно поможет всем «мечтателям» своего «я сплю, а бабки капают» ©.

Если на листах сможете руками расписать все варианты своей «системы» — то уж запрограммировать — это как 2 пальца об асфальт ;)

PS Схема предполагает, что более 1й позиции не может быть открыто.

Доброго время суток, уважаемые трейдеры. Поскольку я нахожусь в отпуске до середины августа, моя аналитика не столь тщательная и регулярная как хотелось бы. Тем не менее, продолжаем подглядывать за рынком что бы держать себя в тонусе :)


На этот раз привожу основной вариант прогноза, выбранный мою как наиболее вероятный. Согласно анализу фрактальной функции, фьючерс РТС, в ближайшее время, может значительно укрепиться. Целью является предыдущий хай 210 и выше. Текущее же локальное снижение должно завершиться в районе 188. В случае закрепления ниже указанного уровня поддержки, прогноз по фьючерсу будет пересмотрен.

Специально для посетителей smart-lab хочу напомнить или рассказать тем, кто еще не в курсе. Фрактальный анализ рынка является научно обоснованным методом анализа и прогнозирования дальнейшей динамики рынка. В отличие от субьективных представлений, ФА опирается на разработанный математический аппарат, что позволяет строить объективный прогноз, лишенный человеческого фактора.

( Читать дальше )

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

Т.к. на этом ресурсе много пишут про фьючерс на индекс РТС (честное слово, нужно назвать сайт fRTS-lab), я заинтересовался не на шутку и решил попробовать себя в торговле этим финансовым инструментом. Поэтому хочу спросить пару советов у тех кто торгует fRTS:

1) какой минимальный порог входа? хватит ли 30 тыр для торговли?

2) какого брокера лучше выбрать для торговли чисто фьючерсом на ртс?

3) какая ликвидность инструмента? можно ли зарабатывать внутри дня?

4) и самое важное: где взять информацию по фьючерсу на индекс РТС чтобы начать торговать им (самые основы, про стоимость пункта, размер контракта и т.д.)

5) как быстро и без проблем открыть демо-счет? через какого брокера?

6) через какие торговые терминалы можно торговать fRTS?

Продолжаю писать о своей борьбе за дисциплину.
(Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/9997.php)

С дневником я немного поработал, и, с учетом советов, получилось так (за основу взят журнал Резвякова, и сделан под рублевые бумаги):



Если кому-то интересен, могу скинуть.

   Заполняю его не так долго, но уже видны основные ошибки. 
   1. Главная – азартные сделки! Так и не могу от них избавиться раз и навсегда… Хотя очевидно, что они существенно портят картину.
   2.Проблемы с выходами. Не даю прибыли течь. Эту проблему надо решать на уровне алгоритма.

   Что касается алгоритмизации системы – здесь проблема с выходами. Плюс психологическая проблема – следовать этой системе.
   План дня свелся к такому виду:

   До начала торгов:
1. Обозначить уровни. Оценить их важность на дневных и часовых графиках.
2. Оценить потенциалы движения
   а). вверх
   б). вниз      
3. Новости на сегодня.


( Читать дальше )

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

РТС начала раскрывать информацию об открытых позициях физических и юридических лиц
На сайте Фондовой биржи РТС доступна информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам с разбивкой данных по физическим и юридическим лицам.
Информация об открытых позициях по фьючерсам и опционам раскрывается в соответствии с требованиями пункта 7.22 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н. 
«Раскрытие информации по открытым позициям по срочным контрактам с разбивкой данных на позиции физических и юридических лиц расширит спектр имеющейся у инвесторов информации для принятия решений, а также в целом повысит прозрачность российского рынка производных финансовых инструментов» — говорит член Правления ОАО «РТС» Андрей Салащенко.
Ознакомиться с информацией об открытых позициях по срочным инструментам можно в разделе FORTS / Информация о торгах.


( Читать дальше )

Заметим интересный парадокс: наличие информации приводит к случайности, а недостаток информации ведет к регулярности. Если существует некоторая корреляция, то это будет означать возможность кодирования информации в меньшем количестве составляющих и кодирующая область, следовательно, не будет оптимальной. Наоборот, некодируюшце области содержат мало или никакой информации и могут, таким образом, бьпъ сильно коррелированными. В самом деле, не существует почти никакой информации в последовательности вида 111111..., но может бьггь много информации в последовательности 429976545782....

Этот парадокс, состоящий в том, что сообщение, имеющее информацию должно быть некоррелировано, в то время как сообщение, не имеющее информации, должно иметь высокую корреляцию, и лежит в основе теории случайных последовательностей: случайные последовательности чисел или символов — это те последовательности, в которых содержится максимально возможная информация.

На практике это приводит к тому, что чем интеллектуальней и труднее работа инвесторов на рынке, тем более случайны последовательности изменений цены, генерируемые таким рынком.

Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков»

Мое мнение: вывод какой-то корявый. Я бы так сказал — чем более случайны рынки, тем они сложнее для анализа. Почему рынки более случайны и эффективны? Это потому что они наиболее ликвидны, потому что на них больше крупных игроков.

Так, к примеру, пара EUR/USD в моем понимании, является одним из самых эффективных инструментов с высокой долей шума и низкой долей трендовой составляющей. То есть соотношение шум/тренд по крайней мере внутри дня, крайне высоко.