Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами. НО! Исходным рядом для этого блуждания являются НЕ цены и их приращения, а ОТНОШЕНИЯ цен

C_t/C_t-1

Ничего удивительного, что у этого отношения математическое ожидание является положительным, так как и в числителе и знаменателе стоят положительные величины. Но только из отношения не перейти к разностям C_t-C_t-1

/*Более того, в силу однозначности логарифма легко доказать, что C₁,...,C_t,… — мартингал, тогда и только тогда, когда  LN(C₁),...,LN(C_t),… — мартингал.

(как правильно заметили в обсуждении, в общем случае я ошибся в этом утверждении, но оно верно в случае схемы Кэптейна C_t=C

( Читать дальше )

Давайте разберем какие операции происходят при приобретении Вами наличных долларов/евро в РФ

Гражданин, как субьект потребления, храня свои сбережения накопления в Российских рублях кредитует и поддерживает экономику страны.
притом неважно в наличных рублях или на счете в банке, важно что в рублях.
За это ему могут начислять % или бонусы различные в случае банковского счета
если же он приобретает за рубли валюту то возникает следующие варианты:

1. за безналичные рубли покупаем валюту и храним на счете в российском банке — сальдо нулевое
2. За безналичные рубли покупаем валюту и выводим на иностранный счет — сальдо отрицательное (ваш банк списывает со своего к/с валюту в пользу иностранного контрагента)

Так ведь, это мы и называем выводом капитала за рубеж ???

Тогда вопрос- что происходит при покупке наличной валюты в РФ за наличные рубли ???

1. рубль зачисляется на личный или обезличенный транзитный счет в банке через кассу

( Читать дальше )

Сижу тут редко, но вчерашний пост заставил написать пару строк про бытие.

Вчера одна популярная звезда смартлаба по имени Ждун разоблачил наглых «лохотронщиков»
Он всех нас спас от опасных людей. Кто не вкурсе, он уберег нас от людей, которые продают сигналы, обозвав их мошенниками или
проплаченным проектом Т.Мартынова.
Я аплодирую стоя этому человеку, который спас нас от этого лохотрона, молодец парень, очень бдительный постовой.
Но есть очень маленькое НО. Я оказалась одной из подписчиков их сигналов, серьезно Ждун, уже как полтора месяца назад
подписалась. Доказательства будут, как ты это любишь.

Вот вчерашние сигналы на входы по Нефти и Сберу с их канала (сорри за качество, телеграм их сжимает)

сигнал по Нефти,


и сигнал по Сберу

( Читать дальше )

Тимофей, у тебя на главной висит реклама лохотрона от самого настоящего лохотронщика - https://smart-lab.ru/blog/531678.php

Вот смотри, что указано в профиле автора:

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Пишу исключительно из-за последних постов, описывающих, как все дружно зарабатывают на случайном блуждании. А также ввиду поминания всуе светлого имени Елены Сергеевны Вентцель, которая писала хорошие учебники по ТВ для технических ВУЗов, но звезд с неба не хватала, да и не собиралась.

Итак, конкурс.

Просьба привести максимально элементарное доказательство того, что заработать на СБ (случайном блуждании) нельзя.
Под СБ понимается логнормальный процесс, логарифм которого представляет из себя обычное случайное блуждание с нулевым МО и фиксированной дисперсией.
Под заработком понимается заработок механической торговой системы (МТС), которая воспринимает этот процесс, как цену.
Под невозможностью заработка понимается, что Эквити МТС будет расти, как o(t), где t — время. Т.е. даже 1% годовых на долгосроке получить нельзя.

Абстрактные рассуждения из серии, что любая алгоритмическая модификация СБ есть тоже СБ — не принимаются ввиду нестрогости.

( Читать дальше )

[Спустя — в смысле временного периода, а не в унитаз.]

Я пришёл на рынок в весенний день 2007 года и в такой же весенний день решил уйти.
Тогда я был полон энтузиазма, слил первый депозит за 3 дня, прошёл путь от читателя аналитического мусора и прогнозов вида +XX% «покупать/продавать/накапливать» до человека, которому не нужны ничьи рекомендации.

Как-то одному американцу, командиру B-777, сказал, что я трейдер. Он спросил «So, what is your recomendation?», в плане что купить? Ну я ответил «The first recomendation is not to follow any recomendations». «I've got it» — уловил суть он.
Нет, я не могу назвать себя Гуру-предсказателем, но где и самое главное когда в рынке есть денежка я знаю.
Пресловутые 10000 часов потрачены не зря.

Чем старше становишься, чем чаще мелькают мысли «счастлив ли я от работы», «моё ли это дело?». И вот сегодня понял, что «это кино я уже смотрел», как поётся в одной из моих любимых песен Brainstorm. С чувством грусти, тоски, опустошения, но в то же время твёрдым пониманием, что это рубеж.

( Читать дальше )

Собираюсь сделать серьезный депозит в этого брокера. Но так как я торгую интрадей ( покупаю в открытии сессии и продаю к закрытию) то неохота мне для налоговой пересчитывать каждую свою позицию по курсу ЦБ РФ на дату сделки. Даже целую конференцию нашел на ютюбе посвященную этому вопросу-  www.youtube.com/watch?v=0C8gpvtt1YI 

И не хочу такого геморроя. Сумма капитала у меня серьезная, поэтому скрываться от налоговой риск нецелесообразный (сумма налогов по любому подпадет под УК). 

Вопрос, что с этим делать, чтобы невольно не переквалифицироваться в бухгалтера для центрального банка? Наверняка же здесь есть те, кто уже столкнулся с этой бедой и нашел какое-нибудь посильное решение. Я рассматривал вариант открытия своего мини-хедж фонда (что-то типа фонда в фонде) по деньгам выходит сопоставимо с наймом личного бухгалтера, а может и дешевле, ведь работы по расчетам явно много.

Какие еще могут быть варианты, кроме иммиграции? И, конечно, кроме отечественных брокеров. Спасибо.

К концу недели моя ТС сформировала нижеследующий портфель акций:

Результат предыдущей  недели можно посмотреть здесь:
smart-lab.ru/blog/529348.php

Принципы, на которых базируется торговая система, см.:
smart-lab.ru/blog/466810.php

График изменения стоимости портфеля с марта 2014 года есть в профиле.

Всем успехов в торгах.

Добрый день.

Прошел 355-й день.
Промежуточный результат  -28.8%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2470, 1 контракт, экспирация 12 апреля (14 дней), стоимость 0.40.
2. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2425, 1 контракт, экспирация 26 апреля (28 дней), стоимость 1.00.



( Читать дальше )