Правило 1:
Никогда не обращай внимания на заявления фундаментальных аналитиков о какой-то там «вмененной стоимости», «переоцененности-недооцененности» акций, прибыльности (убыточности) компании и тому подобное. Тем же, кто будет говорить о каких-то «случайных рыночных флуктуациях вокруг вмененной стоимости акций компании» просто покажите ему, например, график цен по РАО и пусть он объяснит эти «случайные флуктуации», а заодно сопоставит их со своей «вмененной стоимостью». Более того, если следовать этому, то прежде чем акции достигнут своей так называемой «вмененной стоимости» непременно произойдет одно из следующих событий:
1) Вас лишат премии
2) Ваша компания обанкротится и вам придется искать другую работу
3) Обанкротится компания-эмитент
4) Вы выйдете на пенсию.
По этой же причине забудь, что такое номинал акции, уставный и всякий там добавочный капитал и т.п., ибо в твоей трейдерской карьере это никогда не пригодится.


( Читать дальше )

Трейд очень плохой по соотношению риск/прибыль. Нужно было брать больше фьючей в позу, а не тариться  1 контрактом :(

Вчера мне стало ясно, что сегодня будет рост на открытии, а немного позже начнется мое любимое — игра крупняка против толпы и сбор стопов  покупателей.

В итоге зашел в шорт по 134700, как говорится, на самом пике движения…



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Не плохой денек сегодня ;-)

Бакс торгую как правило внутри дня, поэтому в течение дня могу переворачиваться даже не смотря на свой глобальный взгляд. Главное для меня (и не только) утром составить план торгов и отметить для себя зоны разворота и откатов.



 


( Читать дальше )

                        
 
 
Цена акции для трейдера является, чуть ли не самым важным индикатором его торговли. Каждый работает так чтобы в моменте или в будущем цена показывала своё изменение в нужную сторону. Если индикатор подтверждает предположения трейдера, он фиксирует прибыль, если же нет — фиксируются убытки.. 
 
В свою очередь цена не изменяется просто так и не носит хаотичный порядок. Происходит это под действием различного рода катализаторов, касающихся акций той или иной компании. Это могут быть новостные пресс релизы, квартальные отчёты, PR-статьи ( в тексте будет именоваться «авторской статьёй» ), инсайдеры и другое.
 

( Читать дальше )

На последнем июльском клубном дне ростовского ФИНАМА нам рассказали об одной интересной торговой системе. По уверениям ее автора эта система в 2007 году помогла увеличить счет за несколько месяцев с 2 до 20 тыс $. «Весь офис может подтвердить». Торговался в основном фунт. Все входы выполнялись в европейскую и начале американской сессии.
 
Системы работает на часовках. Но перед началом работы нужно открыть недельный график и провести на нем линии максимумов и минимумов предыдущих двух недель. В итоге получится четыре линии, которые для удобства назовем струной. Если какие то две струны достаточно близко, то их можно объединить в одну.

Сетапом для входа в позицию является обыкновенный зигзаг. Но только при условии, что он касается струны. Зигзагом назовем ломаную линию с двумя коленами. Пробой первого колена будет означать вход в позицию в сторону пробоя. Соответственно стоп выставляется за второе колено. Прибыль фиксируется по достижению следующей струны. В случае, если впереди струн нет (начался тренд), то целью движения является недельный ATR(10)- откладываем из точки входа средний размер недельного движения за последние 10 недель.


( Читать дальше )

Подведём итог истории начавшейся в этих постах:
 
1. http://smart-lab.ru/blog/131310.php

2. http://smart-lab.ru/blog/131658.php

3. http://smart-lab.ru/blog/131858.php

4. http://smart-lab.ru/blog/132048.php

Поставленная задача выполнена и перевыполнена более чем в 2 раза:




За 10 рабочих дней депозит с 3000 $ увеличен до более чем 2000000 $.

Фанфары, аплодисменты публики, памятник трейдеру и т.д.

Но всё ли так красиво на самом деле???

Давайте разберёмся вместе.
 
Но для начала несколько слов о главном.

Порадовало то, что данные посты вызвали, ну не ажиотаж, а хоть какой то интерес у публики. Отметились тролли назвав меня мошенником и прочими нехорошими словами, предположили что я и есть тот самый InvisibleInsider, разводящий неопытных, dmitryAcula даже призвал убивать бобров))) smart-lab.ru/blog/132621.php (кстати жду публичных извинений за мудака и прочие гадости высказанные в мой адрес, но с вероятность 99,9% я их не дождусь, т.к. автор один из тех кто считает себя гораздо выше и умнее своих аппонентов, строит свою логическую цепочку не имея достаточных данных, которые он берёт из своей головы и в силу засранности мозгов не видит очевидных фактов), огорчил тот факт, что представитель брокера Мирус так же не отличилась чистотой разума и скатилась к банальному троллингу, так же делая выводы исходя из своих внутренних убеждений. Ну да ладно, это всё ожидаемо, люди всегда видят то, что хотят видеть.
 


( Читать дальше )

Всем приятного субботнего вечера.

Раз уж пошла тут речь о торговых системах и Граалях — писать на с# или пользоваться специализированными программами для построения и тестироваия алгоритмов — это любой студент освоит при желании.

Всё будет красиво на истории… если систем несколько — можно подумать что это как-то диверсифицирует риски и просадки — а на деле только добавит ещё проблему выбора — какой системе больше доверять — снова человеческий фактор, и может случиться, что прибыль (на истории) приносила как раз та система, которую вы решили отключить на время.

Высшим пилотажем было бы умение хотябы приблизительно понимать  сколько система проживёт (при заданных настройках) — т.е. на какой период в будущем можно расчитывать получать прибыль, близкую к той,  что система показывает на истории, и как часто необходимо подстраивать параметры под рынок, чтобы после подстройки был какой-то период гарантированно хороших результатов.

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!


Дне недели назад я рассказал тут про свою новую контр-трендовую систему: http://smart-lab.ru/blog/128828.php
(там самая нижняя картинка)


Запустил её вживую с начала месяца, и вот что получилось:



( Читать дальше )