Вступление

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

1. Сообщения для поддержания связи.

• Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
• Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
• Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
• Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
• Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
• Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
• Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 

Решил написать цикл статей про алгоритмическую торговлю с моего взгляда и опыта,  как я это вижу и применяю, т.е. буду описывать мой субъективный взгляд ;) Начну с самых простых вещей и буду двигаться к более сложным…

P.S. Описание содержит (или отталкивается от) практику торговли фьючерсами на CME

Исходные данные:

Все, что у нас есть это исторические данные, даже наш опыт это тоже «исторические данные» в известном смысле, и будущего не знает никто. Поэтому работаем только от истории. Поступающие в реальном времени данные, тут же становится историческими т.к. уже случились.

Наша задача – найти закономерности на имеющейся истории, дающие статистическое преимущество и эксплуатируя их получать профит. Но сами «закономерности» должны обладать определенными свойствами. Например, любая закономерность должна область определенной степенью «стационарности» (стабильности), что бы она могла дать нам себя поэксплуатировать, (об этом я расскажу в будущих статьях). Еще одно из таких свойств – техническая возможность ее эксплуатировать, но это больше касается HFT, а этот цикл не о высокочастотной торговле.

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

Вчера дочитал книгу «Механизм Трейдинга», которую написал Тимофей Мартынов. Как уже говорил ранее, первое, что бросается в глаза — это оглавление. Не часто видел, что бы оно занимало более 5 страниц. Из-за этого у книги появляются как очевидные «минусы», так и «плюсы». Отрицательная сторона состоит в том, что в таком большом объеме информации, некоторые темы показались мне менее интересными.

Так как я являюсь позиционным интуитивным трейдером, то все, что связано с алготрейдингом, программированием, бэктестингом и так далее читалось сложновато. Также показалось лишним упоминание формулы Келли и оптимального «F» в главе «Управление капиталом и контроль риска» (без этого тема и так была отлично раскрыта).

Не готов согласиться с автором, который утверждает, что ТА (технический анализ) не работает. Не работают уровни, свечные формации (не знаю, чем они отличаются от паттернов, которые по его словам работают) и т.д.

Ну и естественно, с книгой еще нужно будет работать. Обязательно внимательно просмотреть все подписи к рисункам, добавить все обозначения, исправить все опечатки, убрать не работающие ссылки и т.д.

Пролог

Введение

Алготрейдинг, теория по полочкам

Президент России Владимир Путин предложил выстроить диалог между бизнесом и правоохранительными органами при посредничестве администрации президента. Об этом он заявил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

________________
Уже позвонил своему товарищу, у которого эти «посредники» отжали его бизнес.

Вместе горько посмеялись.

С уважением, V.