Трейдеры проявляют повышенный интерес к правилам управления капиталом. Хорошей новостью для них станет сообщение о том, что в большинстве случаев управлять капиталом можно, опираясь на простой здравый смысл, а не на сложные научные выкладки. Ниже рассмотрим несколько общих рекомендаций, которые помогут вам достичь долгосрочного успеха в торговле.

1. Рискуйте только небольшим процентом от баланса вашего счета в каждой сделке. Предпочтительно — не более 2% от стоимости вашего портфеля.

1. Ограничьте суммарный риск вашего портфеля максимум до 20%. Другими словами, если бы все ваши позиции закрылись по стопу одновременно, у вас все равно осталось бы 80% от депозита на начало неудачной торговой сессии.

1. Поддерживайте отношение прибыли к риску в ваших сделках на уровне не менее 2:1, а лучше — 3:1 и выше. Другими словами, если ваш риск в каждой сделке составляет 1 пункт, то вы должны зарабатывать, в среднем, не менее 2 пунктов.

1. Реалистично оценивайте уровень риска, который нужно принять, чтобы торговать на конкретном рынке. Например, не обманывайте себя, полагая, что ваш риск совсем невелик, если вы торгуете позиционно (перенося позицию через ночь) взмывшую ввысь акцию технологической компании или высоко капитализированный и волатильный актив, например, фьючерс S&P.

1. Поймите, какова волатильность того рынка, на котором вы торгуете, и соответственно адаптируйте свои позиции. То есть, на более волатильных акциях и фьючерсах  открывайте позиции меньшего размера. Необходимо также учитывать, что...

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 11 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,801 млн. баррелей (до 490,657 с 485,856 млн. баррелей неделей ранее). Это на  39,896 млн. баррелей больше, чем в локальном минимуме от 18 сентября. Текущие запасы на последнюю дату (11.12) почти на 100 млн. выше, чем в 2014 и 2013 годах., хотя они пока не дотянули до зафиксированных на 24 апреля максимальных отметок в 490,9 млн. баррелей. 


Запасы моторного топлива выросли на 1,7 млн. баррелей, а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 5 млн. баррелей (2000,7 до 2005,7 млн. баррелей). Суммарное потребление нефтепродуктов снизилось на 34 тыс. баррелей в день до 20,237 mb/d.  Нетто импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 334 тыс. баррелей (с 5,497 до 5,831 mb/d).

Согласно недельным оценкам среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 11 декабря, выросли на 12 тыс. бар. в сутки (до 9,176 mb/d с 9,164 mb/d неделей ранее). Это на 80 тыс. баррелей в сутки выше, чем в минимуме от 16 октября и на 434 тыс. (4,5%) баррелей в сутки меньше, чем в максимумах от 5 июня.  

Голубой — не рутинная работа, требующая квалификации, усилий, свежих идей. Салатовый — все остальные, дешевые или заменяемые роботами. 

Об чем я? Все продолжаю борьбу за славянскую культуру. Видим какие тренды, а у нас в 90-х профессора торговали семечками в переходах. А дети инженеров учились ради корочки. Рисуют, что очень не тривиальные задачи начали возникать лишь с 2000-х, но тренд всегда такой. Сначала креативно просто уметь писать, потом массовое образование, потом экспертные журналы и институты, а теперь видимо социальные центры специалистов, как Альфа или даже Зирохедж. В Украине конечно вообще с этим труба, на сайте минфин.уа не вышло бесед, люди лепят что-попало по биржам, про торговлю, и про экономику. Каждый желающий может зарегистрироваться и в своем кабинете найти «переговорную»- чат. Но и в России если не явные Афтершоки с пропагандой для болванов, то все же вектор «развести лохов» «заработать копейку на шейре инфовбросов» как смарт-лаб. Да, деньги не пахнут, а без работы на главк смартик закроют. Но кто как не вы (и звучит даже важнее чем про десантников) сможет прокачать площадку для экономических обсуждений. Потому всё так важно. Бешенных японцев учащих уроки с 1-го класса по 12 часов в день можно обогнать. Школа делает догмы, негибкость. Коллективный разум с ржачем в обсуждениях — гибче, точнее, честнее. Ересь высмеивается, лузеры ЛЧИ видны издалека. Шалом короче, повышаем качество ради своих детей. 

Круглый стол веду я. Обсуждаем кухонный форекс и законный валютный рынок.
В столе: Юрий Минцев (Открытие), Владимир Яровой (Мосбиржа), Владимир Твардовский (Финам), Сергей Харинов (Альфа-форекс)

за 5 лет в России может измениться всё, за 200 лет — ничего

Если вы в торговле не новичок, то знаете, о чем идет речь в заголовке. У вас есть прекрасная система, которая дает вам возможность грести прибыль лопатой (ну или, по крайней мере, получать ее регулярно). Затем, откуда ни возьмись, появляется убыточная сделка, за ней — другая, потом — еще одна.

В замешательстве вы смотрите на свои входы и приходите к выводу, что все они в точности соответствуют вашей системе. И продолжаете игру…

… чтобы получить очередной убыток. Затем еще один. И еще…

Если вы не являетесь закаленным в боях ветераном торговли, который знает систему досконально, то наверняка появится нервозность, а притаившиеся внутри вас сомнения начнут поднимать голову.

Убыточные серии сделок в прибыльных торговых системах

Объяснение может быть коротким: ваша система вошла в период возврата денег. Что это такое? Об этом не говорится на большинстве сайтов для трейдеров, но если вы находитесь в рынке уже достаточно долго, то знаете, что реальные трейдеры признают существование такого явления.