Индекс рубля зависит не только от инфляции, девальвации, но и от прочей манипуляции....
То, что наш рубль привяза к цене на нефть и колеблется вместе с нею — не является инфляцией.
Это лишь игры рынка.

13 июня 2014-го нефть 112 индекс бакса 80 рубль 34\\\ 80/34=2.35 (нефть 3808руб)
13 января 2015-го нефть 47 индекс бакса 92 рубль 65  \\\92/65=1.41 (нефть 3055руб)

(2.35-1.41)/(2.35/100)=94/2.35 = -40% (дестабилизация рубля)

13 января 2015-го нефть 47 индекс бакса 92 рубль 65  \\\92/65=1.41 (нефть 3055руб)
13 мая 2015-го нефть 67 индекс бакса 94  рубль 49 \\\ 94/49=1.92 (нефть 3283руб)
(1.41-1.92)/(1.41/100)=-51/1.41 = +36% («отрицательная инфляция рубля» или заморозили половину рублевой М2)


13 июня 2014-го нефть 112 индекс бакса 80 рубль 34\\\ 80/34=2.35 (нефть 3808руб)
20 августа 2015-го нефть 47 индекс бакса 96 рубль 67\\\96/67=1.43 (нефть 3149руб)
2.35-1.43)/(2.35/100)=92/2.35 = -39% (дестабилизация рубля за год)

( Читать дальше )

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров — 20.08.15

В данной статье мы покажем, как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях.
 

Когда начинающий трейдер впервые наблюдает за поведением объемов на своих графиках, то он думает, что в этих палочках должно быть нечто важное, просто он не может этого понять. Чтобы разобраться, он читает литературу по трейдингу, ходит на семинары, посещает онлайн-вебинары и изучает все новые методы: бары с низким объемом, бары с высоким объемом, бары со сверх-высоким объемом, признаки слабости и признаки силы. Но несмотря на все знания, он никак не может уловить общую идею.
 

Вместо того, чтобы торговать, он как будто боится сделать первый шаг, потому что не знает, стоят ли за конкретным баром скрытые продавцы или покупатели.
 

( Читать дальше )

Был у меня  случай.  В 2000-м году ко мне за помощью обратился сосед по подъезду предпенсионного возраста, как бывшему сотруднику «органов». Суть дела была вот в чем.  Он работал охранником на стоянке где то в районе Ленинского проспекта и с нее якобы украли крутой джип какого-то местного кавказского «авторитета». Почему «якобы»? Да потому что порядок на стоянке был простой:

 

при въезде охранник смотрел номера, выдавал владельцу пропуск и поднимал шлагбаум для въезда, при выезде владелец сдавал пропуск и ему открывался шлагбаум для выезда.

 

Пропуск от «угнанной» машины был на месте, т. е. машина выехала по пропуску и охранники строго выполнили свои обязанности, а уж кто был за рулем – дело десятое. Но для «уважаемого человека» это не являлось аргументом в невиновности охранников. Машины нет – значит виноваты и должны возместить. И начались требования денег. Сами понимаете, что у моего соседа требуемой суммы отродясь небывало и единственный его актив – это квартира, которой он владел вместе с женой и сыном.  Естественно, что с той стороны «аргумент» был простой: «нет денег – продай квартиру, иначе…».

( Читать дальше )

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.

Теперь разместим стоп на уровне 15% ниже нашего начального вхождения. И получим распределение, показанное на рисунке ниже.

( Читать дальше )

Запущен сервис Strategizer, который позволяет организовать алгоритмическую торговлю без необходимости написания программного кода. Очень интересно.

Игорь Суздальцев
Редактор видеопортала трейдеров YouTrade.TV



 

Приветствую публику смартлаба!

Для проверки автоматических систем и вообще для расширения кругозора бывает необходимость в случайных котировках.

Но дело в том, что не все случайные данные так уж случайны.

Чтобы получить истинно случайные котировки (насколько это возможно) я обратился к ресурсу random.org. Как утверждают эти ребята их данные получены из атмосферных колебаний, которые являются абсолютно случайными.

Для наглядности пример с ихнего ресурса.

Далее эти данные были приведены к формату биржевых котировок (как это было сделано описано ниже).

Строим графики в NT7, ниже пример как все получилось (Daily, 60m, 5m, 2Range).

( Читать дальше )

www.marketwatch.com/story/from-6000-to-67-billion-warren-buffetts-wealth-through-the-ages-2015-08-17
Что можно узнать из диаграммы внизу?
 

 До 56 лет Баффет не был миллиардером, 30 лет назад и ранее (раньше 1985г, полученного 2015-30=1985) Баффет был обычным хедж фанд менеджером, может быть немного лучшим среди прочих. Но не выдающимся. Взрывной рост его благосостояния пришелся на 1985-1995гг, как раз вместе с колоссальным ростом американского фондового рынка.
Фондовый рынок в США до 1985г представлял собой довольно унылое зрелище. Он долгое время был в вялотекущем растущем тренде, начавшимся в 1945г.
И, как я уже писал в одной из статей на «Смарт Лабе», именно падение цен на нефть, крах СССР, снижение расходов на оборону привело к расцвету рынка акций США. Именно в этот период Соросы стали Соросами, а Баффеты стали Баффетами.

Поэтому не стоит искать чудес там, где их нет. Если отечественный рынок находится в нокдауне, то нет ничего удивительного в том, что ваш счет «благодаря заветам Баффета» не прибавляет нули. Верите или нет, только растущая экономика рождает Баффетов. А тактика «сиди-сиди и держи» не работает.

      Пока в целом всё остаётся в рамках предыдущей серии блогов. В прошлом блоге я писал о большой вероятности в нём уйти вниз от 1720 коррекция оценивалась в пределах 3-х процентов. Основные мысли были насчёт стоит ли сокращать позции с учётом этого отката. В конечно итое для себя я пришёл к выводу что наиболее безопасным будет перекладка из ри в шорт Си, дабы уйти от ммвб на какое то время. Данная перекладка позволила ещё удешевить позиции.  Основные мысл ипо рынку на данный момент:

1. По ММВБ — данный индекс представляет сейчас наибольший интерес. В нём всё ещё висит вероятность уйти на 1670-1680, но на данный момент она постепенно стала падать, впрочем для покупок пока висит эта вероятность данный индекс не очень интересен.

2. По Ри — мы всё ещё находимся в боковом диапазоне. Изначально я ждал движения из него пораньше, но вп рошлом блоге написал что если ММВб не пройдёт серьёзный уровень 1720 то это ожидание может затянутьс я ещё на неделю. На данный момент оно так и произошло. Поскольку боковик у нас слегка понижательный уровни 81-83 примерно сместились к 80-82,5. Здесь в связи с непроходом ММВб своих сопротивлений есть существенный шанс проверить низы с возможным их проколом. Более подробно тут можно будетс мотреть после того как ММВб закончит свою обязательную программу с откатом. 

( Читать дальше )

Ну тухляк на рынке! Как же все примитивно у нас. Три-четыре голубых фишек, несколько фьючей, а опционы вообще мрак! Никакой инвест идеи не родить. Только и следи за нефтью, да за Набиулиной.
А на америкосовской фонде благодать! Спектр изучения так велик, что времени нет торговать даже, толькои изучай формы 10-K от sec.gov.
Тут пишут про какие-то движухи, про каких-то покупцов… Прмитив наш рынок, господа.
А в СШП тебе и возобновляемые источники энергии, и биотехнологии, и медицина, и потребтовары всех цветов и расцветок: хошь напитки, хошь жрачка, хошь услуги. Работают такие идеи, что только диву даешься: как??!
ECN-ки жирные, ликвида для скальпинга море. Взять хоть фонды (ETF). Вот тут их изучай — нехочу. Высочайший уровень инвестклимата.
А у нас что? Уровень политсрачей повысился — фьюч вниз, понизился — вверх. И самое угарное: жрачка всегда в цене, ака «Магнит». Прет, как курятина на анаболиках.
Банки, жрачка, нефть. Вот и весь рынок. Все сконцентрировано в одних руках, все примитивно и скучно до судорог. Живем с оглядкой на зарубежные индексы и идеи.

( Читать дальше )