Сегодня торгуем последний день в 2017 году и можно подвести итоги. Год был неплохой получен результат 180%.   Торговал только фьючерсы Si,BR,RTS. Подробнее статистику можно посмотреть по ссылке в профиле.

 Четкая  организация работы, наличие торговой системы  и стопроцентное её выполнение позволило добиться такого результата. Год был сложный, по всем торгуемым инструментам  волатильность была низкая. Особенно сильно «пилило» фьючерс на индекс RTS, но это не помешало заработать. Будем надеяться, что в следующем году волатильность поднимется. 
 
Год запомнится попытками ЦБ внедрить ограничение доступа инвесторов на рынок и вызванной этим дискуссией в сообществе, которая пару месяцев была первой темой. Будем надеяться, что разум возобладает и решений которые приведут к дальнейшему падению ликвидности на нашем рынке принято не будет.

 По работе на новый год планы работать в таком же режиме принципиально ничего не меняя, по этой же торговой системе увеличивая капитализацию счета.  Из планов на отдых, естественно посещение ЧМ 2018 по футболу, который состоится у нас летом.  Думаю зрелище будет грандиозное, настоящий праздник футбола.

Хронометраж:
00:00:52 Экскурсия по заводу
00:05:40 Производственная установка и технология
00:20:00 Как создать акционерное общество и выйти на биржу?
00:27:40 Когда и как начали строить?
00:30:30 Какой бизнес был до завода?
00:33:50 Что производит Сибирский гостинец?
00:41:50 Как Сибирский гостинец разместил облигации?
00:45:00 На что потратили заемные деньги?
00:48:00 О рентабельности инвестиций в завод
00:50:30 Про размещение облигаций и управление долгом
00:58:00 Сибирский гостинец в инфо пространстве
00:60:00 Обсуждаем отчетность Сибирского гостинца
01:04:30 Когда старт?
01:07:00 Перспективы рынка и завода
01:09:00 Тяжело ли делать бизнес в России?
01:15:50 Планы на 10 лет вперед?

iTunes podcasts: goo.gl/vQcbd1
RSS: smartlab.podbean.com/
Скачать mp3: yadi.sk/d/KAAw4ImA3QwCWj

25 декабря 2017 в США и Европе празднуют Рождество. В связи с этим вносится изменение в расписание биржи CME, COMEX, Nymex, ICE, EUREX.

Время — Московское.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня двигался вполне шаблонно. Резкое движение с утра, в данном случае вниз, а затем боковичок до конца дня. Более агрессивно вел себя фьючерс на акции Сбербанка, который на Полигоне торгует ТС «Бульдозер». Неудачная попытка подрасти с утра, а затем снижение до конца дневной сессии. Фьючерс на индекс РТС, торгующийся на Полигоне ТС «ОГород», почти повторял динамику фьючерса на Сбер.
Все торговые системы, которые представлены на Полигоне, трендовые. Вялая динамика рынка не способствует росту их результатов. Однако, ряд ТС сегодня успешно закрыли свои короткие позиции по Si, и завтра можно будет говорить о некоторых успехах. Подробности в прилагаемом видео.

Вчера я написал пост, который остался непонятым людьми, играющими только тренд и полагающими, что только в этом рыночная правда, а любые другие стратегии ошибочны априори и обречены на неуспех заранее.

На самом деле зарабатывать можно тысячи способами, на любых движениях, встречных и поперечных. А теряют все одинаково – когда режут убытки, и в этом у «трендовиков» нет никакого преимущества перед остальными.

Фаза ползучего тренда сменяется фазой размашистого хаоса, после чего следует вторая вершина и разворот тренда, с уходом ниже его середины, а «трендовики» так и играют все это время безуспешно от лонга, не понимая, не имея достаточных сигналов, что их игра закончилась, и давно началась другая игра, в которой более успешными будут стратегии перезаходов и перекладок.

Некоторое время назад я думал, что есть чисто индивидуальные ошибки, которые последовательно настигают каждого, и что их можно привести исчерпывающим списком.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

     Добрый день, как уже рассказывал,  в свое время я активно с другом торговал исключительно механические торговые системы и только на российском фондовом рынке. Мы ругали отечественный рынок за недостаточное количество ликвидных фьючерсов. Ругали и торговали, торговали и ругали, завистливо поглядывая на американский рынок.

     После событий 2014 г. перспективы рублевых продуктов казались не столь очевидными. И в начале 2015 года нам поступило предложение попробовать свои алгоритмы на Америке, где волатильность была очень хорошей. Работа велась по нескольким направлениям. Готовилась презентация для якорного инвестора, открывалась новая оффшорная компания, делались бэк-тесты, покупался софт и прочее.

     Была поставлена задача: не выходить за просадку в 5% и торговать максимально ликвидные инструменты. Поскольку опыта торговли на Американском рынке у нас не было, watch list из 100 интересных бумаг мы попросили у знакомого аналитика, работающего на глобальных рынках.  Приобрели IQ feed для экспорта данных и начали делать бэк тесты. Особо долго описывать процесс составления портфеля длиной в 3 месяца не буду. Финальный портфель для алгоритмической торговли состоял из 15 бумаг (FCX, CHK, GMCR, INCY, LNG, LUV, MU, NFLX, PBR, PCLN, SLCA, TSLA, YPF, FSLR, WDC).