Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

Предыдущие серии цикла:
часть # 0 Американский Шадрин: В гости к дедушке Баффету
часть # 1 Как меня забаннил Шадрин
часть # 2: 50 Дней до поездки к Баффету, или почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво

сегодня Часть # 3: 48 Дней до поездки к Баффету, или о стратегическом подходе к инвестированию
Итак, продолжаем то, что начали в части 2

Я повторю тезис из предыдущей статьи, немного его переформулировав и добавив третий пункт

1. Системы фундаментального анализа, основывающиеся на балансовой стоимости компании, не работают для компаний 21-го века, основная ценность которых заключается в их Стратегии: брэндах, патентах, интеллектуальной собственности, бизнес-модели
2. Модель Грэма Додда была разработана для индустриальной экономики, когда часто единственными активами компаний были их производственные активы. Тогда «value investing» прекрасно работала, теперь же утратила актуальность.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )