Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Сегодня в полдень я написал маленький пост, взывающий к созидательному обсуждению:
Почему правильным трейдерам нужна волатильность (124)? +67

Я специально указал, что я далек от математики и просто хочу разобраться в поставленных вопросах, подвергнуть критическому анализу те утверждения, которые я привел. 

С сожалением констатирую, что очень много злых недовлетворенных людей у нас в индустрии. Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу. Тем не менее, не всё так плохо. Многие люди написали по существу, что натолкнуло меня на новые созидательные идеи.

Спасибо хочу сказать Swan, Станислав Иванов, Xapon, Полковник Айвс

Отдельно хочу рекомендовать блог Всемирнова Алексея (Lemmy). Его посоветовали в комментах. Алексей вроде как опытный арбитражник.

А вот здесь человек выложил макрос в Экселе который строит случайный график. Это заставляет о многом задуматься
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970

Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, поэтому спасибо всем, кто оставил свое мнение. 

Кто виноват и что делать?
«Излюбленные и вечные» вопросы. Сейчас они все чаще звучат как из уст частных инвесторов, так и в среде блоггеров (не равнодушных к фондовому рынку РФ); а также от профучастников и биржи.
Так что же произошло и почему? Немного поразмышляю:
Итак, до начала 2000-х в РФ частный трейдинг был «телефонным»; не было массовости, цены были равны услугам (относительное предположение). Далее, с ростом популярности PC и интернета в целом – все больше и больше людей начали интересоваться биржей и трейдингом (я вот не исключение – 1999 год). Тут «особо смекалистые» брокеры начали продавать клиентам ОТС (т.е. котировки, но не биржу (хотя многие инвесторы не «морочили себе голову такой информацией»)). Это начало 2000-х – как раз, здесь появляется «атавизм рынка» = Форекс для «частников». В начале (интернет-трейдинга), программы в основном транслировали лишь котировки, а графики «рисовали» другие программы (Метасток, Омега и т.д.). В Казани создали торговую программу МТ (MetaTrader), которая позволяла видеть котировки и графики в одном интерфейсе (который, к слову, был весьма простым). У фондового рынка основные программы также появились на «рубеже» веков, однако, среднестатистическому частнику они были достаточно непонятны и сложны. Также, отдельным вопросом было оформление счета и сделок. Кстати, не смотря на свою «популярность», МТ до сих пор не может пройти сертификацию безопасности и стать биржевой программой (хотя шансы того, что ее настроят – есть). При этом Форекс позиционировали как глобальный ОТС рынок, а многие брокеры (к примеру – Трояк) продолжали рекламировать и «впаривать» клиентам внебиржу. А цена услуг была «дороже реальности» (телефон vs интернет). Клиенты стали уходить в более «дешевый» Форекс (и плечи повыше, и налогов и комиссии – нет). Брокеры не смогли быстро «адаптироваться» к среде «умный инвестор» и продолжая продавать по «старинке» — дорогой сервис (телефон и ОТС) стали терять клиентов.


( Читать дальше )

Где то полгода назад вернулся я обратно из ручного трейдинга к робототорговле.
smart-lab.ru/blog/54747.php

С тех пор депо удвоилось, хотя первые три месяца был практически флет.
За это время я сделал кучу изменений в нём.

Последнюю существенно полезную идею я внедрил прям перед ЛЧИ, больше серьёзных изменений небыло.
С мая по сентябрь робот принёс мне 35%, а с сентября по сейчас — 65%
Итого прибыль 100%.

Было при этом моё (не очень успешное) вмешивание ручной торговлей, ведь от лудомании трудно избавиться.....

Update: исполнилось  год, как я знаком с ФОРТС и с понятием фьючерса

Этапы разработки торгового робота.
 
 
В этой статье мы осветим тему, о которой редко пишут в интернете – этапы разработки торгового робота.
Конечно, в конечном итоге у каждый проходит свой путь при разработке, но есть ряд проблем, с которыми неизбежно сталкивается алготрейдер в начале своего пути.
 
Этап I. Идея.
Для начала необходимо решить за счёт чего (или кого) вы собираетесь получать доход на фондовой бирже.
Иными словами, на первом этапе необходимо осознать свою торговую идею или идеи (если их несколько).
  
Этап II. Предварительные тесты
Если есть чёткая торговая идея, проще всего проверить её в программах позволяющих осуществлять тестирование на исторических данных.
В качестве примера можно привести WealthLab, Metastock, TsLab, Stock#. Наши первые опыты были связаны с использованием WealthLab.
Чтобы разобраться с базоывми функциями необходимо потратить несколько дней свободного времени. Дальше всё проще простого — либо плюс, либо минус.
Если получилось построить плавную кривую доходности, можно двигаться дальше.
Правда существует одно ограничение. При больших массивах тестовых данных подобный софт падает намертво, поэтому перед тестами следует запастись терпением.
 


( Читать дальше )

Сегодня на сайте bloomberg была опубликована стартовая цена на паи фонда IIF:   http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Фонд полноценно начал наконец то свою работу.

Линк на проспект фонда для ознакомления: http://invetec-fund.com/investors/documentation/

Госсекретарь Испании по комерческим вопросам Хайме Гарсия-Легас объявил в понедельник, что правительство хочет изменить закон о иностранцах для того, что бы не резиденты купившие недвижимость стоимостью 160 000 евро и выше автоматически получали вид на жительство. Основными направлениями, на которые направленны подобные меры являются Россия и Китай, где есть значительный спрос на недвижимость в Испании.

( Читать дальше )

тут были гребешки

Как увеличить депо в 5-10 раз? Советы бывалой панды


Я потратил много времени на то, чтобы ответить на вопрос, как увеличивать депозит в десятки раз. Насколько знаю, подобными практиками из списка блоггеров-трейдеров никто больше не занимается. Иногда ко мне обращаются с разными вопросами на данную тему. Мол, стоит ли так агрессивно торговать, как вы увеличили на пшенице несколько сотен долларов до 130 000, как наращивали позиции при разгоне 200 долларов до 14 000, как строить мегалот по аналогии с конкурсом трейдеров Русская Рулетка и пр…

Иногда мне пишут с предложениями разгона депозита. Кто-то открыл счет на 20 000 долларов и потерял почти все. Осталась тысяча. Готовы рискнуть этой суммой, чтобы вернуть потери. Что я могу сказать на это? Я занимаюсь разгоном депо на собственные средства. Вложить туже тысячу в торговлю для меня не проблема. И это будут мои деньги на 100%, моя ответственность. Если я возьмусь за разгон чужого счета, то с суммой, значительно выше озвученной.

( Читать дальше )