Исходя из моих индикаторов сегодня последний полный день падения волатильности.$VIX (это движение может быть продолженно завтра до 11утра максимум)

В ближайшие дни волатильность либо будет расти вместе с рынком еще 2-3 дня (что не есть хорошо в принципе для акций) или рынок все же вспомнит еще одно направление (вниз) уже завтра.

VIX PUT/CALL Ratio = 122% очень высокая цифра (многие опционщики ставят на дальнейшее понижение волатильности-и продолжают жадно хватать путы волатильности -в надежде что она уйдет в пол. )Экстрим.  Bearish for the Market.

$VIX@ 11.43 должно быть — лоу для волатильности. Дно.

Ниже EQUITY Put/Call Ratio 10 -D ma. (blue)



Бывали экстримы еще ниже… но мы уже вошли в эту опасную для рынка зону (график 2014-2016)

Momentum Nasdaq McClellan Indicator (ниже график) теряет силу и снижается (едва заметное снижение кривой вниз после неудачной попытки сделать перехай ноября)
Индикатор основан на 10-Day MA of Advance/Decline issues.

( Читать дальше )

Забудь стохастик всяк сюда входящий.

Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:

«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»

( Читать дальше )

Нефть и золото — брат и сестра.
Нефть ходит об руку с золотом и повторяет паттерн сразу или с запозданием в месяц.

Вы, наверное, уже смотрели мое видео об успехах на бирже. Понравилось?

Могу сказать, что меня возненавидело много народу после выпуска видео. А теперь я Вам расскажу сколько раз у меня было фейлов в бизнесе. И если Вас пронзила черная зависть после прошлого ролика, то теперь можете начать любить меня снова после прочтения.

Текущий и предыдущий пост навеян этой записью Тимофея Мартынова.

Очень редко все идет гладко, особенно если ты не Олег Тиньков.

И так, начнем:

1. Сервис обучению английскому. Как то после университета я начал усиленно самостоятельно учить английский. Начал с чтения книг. От простых до сложных. Потом перешел к просмотру фильмов с субтитрами.

Венцом занятий служили занятия онлайн с филипинкой.   Филипины раньше были колонией Великобритании, поэтому жители по-английски говорят вполне приемлемо для обучения. Многие пользуются таким способом.

( Читать дальше )

Заглядываю изредка, но не смог удержаться по поводу выдержки из книги Тимофея, где ТА низложен...http://smart-lab.ru/blog/369060.php

Всю сознательную жизнь торговал именно через ТА… были взлеты и падения… но взлеты становились выше, а падения ниже именно благодаря опыту, который позволил научиться видеть на графиках то, что может быть всем не видно… это закономерность рынка… выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли… есть дивидендный портфель, который я набирал 1-2 года назад… доходность по нему в этом году существенно возросла, он мне позволяет зарабатывать на жизнь, поэтому спекулятивный портфель не вынуждает принимать краткосрочные решения для извлечения быстрой прибыли и это главное в долгосрочной торговле… на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

P.S. Всех говнометалей вроде забанил, но если кто просочится, зарежу....

История развивается по спирали — это утверждение принадлежит древнегреческому писателю и историку Ксенофонту. Высказыванию почти 2500 лет. Мы не станем углубляться в дебри столетий, а посмотрим гораздо ближе. Причем в астрологической развертке.

Наверное, цивилизация дошла до понимания, что чистый метод экстраполяции безнадежно устарел, хотя раньше на него возлагались неимоверные надежды. Экстраполяция — это метод статистического анализа, который позволяет переносить тенденции и связи, которые сложились в прошлом, на текущий период и на перспективу.

Ко мне иногда обращаются программисты, которые понимают, что у астролога могут быть некие алгоритмы, по которым он прогнозирует финансовые рынки. При этом, они знают, что ничего сложного нет в кодировании обычных паттернов. Каждый программер сварганит домашнюю заготовку, которую получит с объяснениями от заказчика. Но фокус в том, что я не открываю секреты, и потому давно не приглашаю новых кодировщиков. С их стороны попытки были, например с применением машинного обучения — искусственного интеллекта, нейро сети. Это наверное хорошо, но в виду моей закрытости (коммерческой тайны)… завершилось ничем. Сейчас модное направление BIG DATA, которое элементарно статистически раскурочит все мои алгоритмы. Но я продолжаю молчать, берегу вселенские секреты.

( Читать дальше )

Два трейдера из Нью-Джерси арестованы в понедельник по подозрению в манипуляции более чем 2000 акций на NYSE и NASDAQ, что дало им возможность заработать более чем 26 млн. долл. в течение 2 лет. Регуляторы, правоохранительные органы и биржи использовали различные технологии, чтобы наблюдать и отслеживать факты манипуляций, было зарегистрировано более 23000 эпизодов манипуляций, некоторые длились в течение нескольких минут. 37-летний Джозеф Тауб (Joseph Taub) и 21-летний Элазар Шмало (Elazar Shmalo) в некоторые моменты контролировали по меньшей мере 80% торгового объема конкретных акций и торговали с нескольких аккаунтов одновременно.

Схема была довольно сложной. Тауб, зарегистрированный брокер, и безработный Шмало предположительно координировали сделки общей суммой более чем на 10 млн. долл. с множества разных аккаунтов. В жалобе, поданной против Тауба и Шмало говорилось, что они искали компании с небольшими объемами торгов, а затем заключали сделки с помощью «вспомогательных» счетов, которые давали ложную информацию о рынке, искусственно раздувая цены на акцию. Позднее продавали акции на «выигрышных счетах» по искусственно завышенным ценам, после накопления позиций по низким ценам.

( Читать дальше )

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции

Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:


( Читать дальше )

Может это ещё и не финал, но покупают тут только безумцы.    
                                                                        Василий Олейник.
smart-lab.ru/blog/368031.php

Стало быть я безумец. Моя торговая система шепнула мне:- «Покупай»,- и я                сегодня вбухал весь наличный кэш  (более 400 тыр) в лонги.

                              Эх ма, продуюсь ни за грош,
                              Мне  рынок лося нарисует,
                              Но против тренда не попрешь,
                              Не пьет шампань, кто не рискует...






                                    Всем успехов в торгах.)