МЕЧТЫ О СВОЕМ РОБОТЕ, ТОРГУЮЩЕМ ПО РА — Первая серия вопросов от новичка

Заранее спасибо всем, кто поможет чем сможет. Также прощу прощения, что задержался с вопросами, но будучи холостым, думал, что у меня кирдык со временем. А теперь понял, что такое настоящий кирдык. :) На всякий случай напомню свою ситуацию — не имея возможности заниматься трейдингом в рабочее время, я хочу попробовать создать/настроить некого «excel-робота», которому буду давать задания с утра, на основании своего понимания информации Романа.

Некоторые вопросы заданы явно, а некоторые — повествованием. Поэтому если в любом месте встретятся какие-либо неточности и тем более ошибки — просьба поправить — если я что-то понимаю неправильно. Но особенно волнующие меня моменты я обозначил именно вопросами.

1. Каждое утро Роман выкладывает: A) основную табличку — скрин-шот excel с ценой входа, переворота и направлением (далее табл №1); Б) краткий тестовый обзор ситуации на рынке; В) табл №2 — «динамические уровни».

2. Я правильно понимаю, что табл№1 — для среднесрочников? (под которыми в данном случае понимаются те, кто не сидит на бирже весь день и не совершает внутри дня различные операции с одним и тем же инструментом; как правило, торгуют по дневкам, что не мешает им посматривать и на другие тайм-фреймы — для уточнения «диагноза»).

3. Обзор рынка не является строго оцифрованной информацией, и (не смотря на упоминание цифр) скорее формирует общее понимание мягких факторов и долгорочных трендов. Также в какой то мере это является краткой волновой сводкой, правда без публикации рисунков с разволновкой графиков (эту роль и выполняют цифры). В принципе, если открыть вчерашний график соответствующего инструмента, то в целом можно увидеть и «проникнуться» указанными в данном анализе уровнями — что крайне полезно для новичка (и не только).

4. Табл №2 «динамические уровни» — предназначена для интрадейщиков, т.е. тех, кто отслеживает ситуацию на рынке внутри дня и может оперативно менять направление своих инструментов (в частности делать переворот ВНУТРИ ДНЯ — смену лонга на шорт и наоборот).

5. Иногда Роман не всегда сразу публикует табл№1, и она появляется чуть позже. Табл№1 нельзя составить из табл №2. Кстати на семинаре в Тюмени Роман сказал, что у него есть идея через 1,5-2 месяца сделать использование сектантами его информации ещё более удобной. Так что ждём с нетерпением. А еще добавилась таблица №3 — Фьючи.

6. Признаться, пока я не очень хорошо ориентируюсь в тех.возможностях квика совершать условную покупку/продажу, т.к. все это время был вынужден работать на ipad-вской версии, которая, явно уступает по качеству оригиналу (но недавнее обновление все же порадовало). Поэтому особо то и опыта работы с условными заявками пока нет. Но это точно дело времени, поэтому считаем, что никаких технических ограничений продать или купить что-либо при срабатывании неких порогов того или иного параметра/индикатора/уровня, а также ЛЮБОЙ ИХ КОМБИНАЦИИ — нет (естественно, помня про риск проскальзывания). В конце концов, именно для этого я и купил робота, умеющего делать операции через квик на основании данных из моего файла excel, в котором и планирую выстроить требуемую взаимосвязь параметров.

7. Сначала попробуем разобраться с Табл№1. Примерный порядок действий при работе с ней (на примере лонга, для шорт все меняется зеркально):

7.1. — утром смотрю табл№1, нахожу свой интрумент (в моем случае ртс, хотя Роман его не очень любит, т.к. тот сильно зависит от других инструментов)

7.2. — смотрю цену входа — и в идеале надо купить как только текущая цена вырастет до указанного значения. В случае же когда момент упущен и рынок уже ушел выше, входить можно только если прошло не более 20% от диапазона между ценами входа и переворота (здесь у меня откровенная отсебятина, т.к. в явном виде, если не ошибаюсь, Роман такого не писал). Если же цена ушла дальше, то не стоит догонять рынок. По оценке РА в день существует порядка 30 возможностей совершить вход в сделку. И (коль уж прозевал) лучше пропустить часть возможностей, чем изначально снизить качество входа в сделку.

7.2.1. Доп. вопрос. По моим наблюдениям указанная цена входа очень часто уже сильно ниже текущей. Я нашёл этому только одно объяснение — входить в эту позицию надо было много дней назад, поэтому сегодня для такого давно отъехавшего «троллейбуса» вход, и, соответственно, весь алгоритм уже не актуален. Остается ждать переворота. Правда в таком случае, не понятно почему для не перевернутых вчера позиций иногда меняется цена входа.

7.3. — Для цены покупки ставим стоп — минус 200 пунктов (для ртс).

7.4. — Если стоп сработал внутри дня — игнорируем. (это если работать только по Табл№1, т.е. среднесрок); .

7.5. — Если стоп сработал по итогам дня (т.е. цена закрытия меньше стоп-уровня), то выходим из данной сделки. 

7.5.1. Доп.вопрос: скорее всего, я здесь сильно запутался (только не пойму где) — Роман не сторонник шикарных стопов, но вышеописанная трактовка пункта «стопы считаются сработавшими только на конец дня» — явная угроза депо. Пожалуйста, помогите понять — должен ли стоп сработать внутри для или нет? Другими словами, это реальный стоп-лосс в квике, или все же стоп должен быть лишь в моей голове (вечером), а в заявке стоп не указывается.

7.6. — Если внутри дня цена превышает цену переворота, то надо продать двойной имеющийся объём. К примеру, в портфеле было 12 позиций, значит станет минус 12. Это и есть переворот позиции.

7.6.1. Доп. вопрос: а сделать вместо приворота тейк-профит — это неоправданная жадность? Чем он хуже?

7.7. — Если за весь день рыночная цена так и не достигла цену входа, то значит данная позиция сегодня не сработала. 

7.8. — По итогам дня из позиций не выходим, т.к. алгоритм среднесрочный. 

8. И еще вопрос/просьба (понимаю, что откровенно новичковые, но из-за того что никак не пересяду на Windows или хотя бы web- клиента клика, в голове определенная каша от типов заявок). Буду признателен, если поделитесь опытом — какими именно типами заявок клика реализуется алгоритм РА для среднесрока? (т.е. без доступа к бирже внутри дня). Как я понял — квик имеет некие ограничения в плане условных заявок. Или штатными средствами клика среднесрок по РА (без ручной работы днем) не реализуем? Т.е.все равно надо сидеть у терминала (просто держать себя в руках — т.е. не совершать сделок без надобности).