Для тех, кто собирается жить и работать в России посвящается эта статья!
Возьмем опцион, у него есть греки –дельта, гамма, вега, тета !
Теперь возьмем человека, в жизни человека, как бы было не цинично сказано, тоже есть свои греки! Как вам такой оборот? Так вот начнем с первого грека – ДЕЛЬТА, это уровень жизни, он может расти и снижаться и кстати в любую сторону (отрицательную или положительную).
Гамма- это скорость изменения уровня жизни человека, и если взять Тету, чем человек моложе, тем выше может быть скорость изменения его Гаммы, но всегда, есть свои нюансы!
Вега –наверное это страхи и психологическое давление извне, чем сложнее ситуация, быстрее находишь выход, но к сожалению, это не всегда или не у всех!
И наконец – Тета, это временной распад в опционах, и кто- то на этом зарабатывает и не плохие деньги, выступая в качестве «страховой компании»! Жизнь человека тоже имеет свою «Тету», и страховые компании(СК) этим пользуются во всем мире и в РФ.


( Читать дальше )

Прошедшая неделя на фондовом рынке была довольно динамичной и разнородной, но в итоге стала третьей неделей подрастания индекса ММВБ. А вот для индекса РТС прошедшая пятидневка не дала прироста. Виной тому стала новая волна ослабления российской валюты. В конце недели российский рубль вновь существенно снизился, а единица бивалютной корзины установила новые рекорды. Ослабление рубля произошло, несмотря на подрастание в конце недели цен на нефть. По товарным группам можно обратить внимание на продолжившийся рост цен на драгоценные металлы, которое происходил на фоне ослабления доллара. Ведущие фондовые рынки тоже были в откровенном позитиве. Индексы Доу и S&P 500 в США вновь подбираются к своим абсолютным максимумам. Вот здесь-то от них и можно будет ждать нерешительности и возможного попятного движения.
Начало недели на нашем рынке проходит под впечатлением еще сохраняющегося позитива прошлой недели и вышедших в субботу данных из Китая о росте кредитования. Вместе с ростом экспорта из страны они служат указателями на укрепление экономики и снижения угроз замедления роста ВВП. Однако рост кредитования становится все большей головной болью властей Поднебесной, поскольку вместе с объемами кредитования растет доля плохих долгов, тем самым снижая устойчивость финансовой системы страны. В понедельник вышли данные по ВВП Японии, которые оказались существенно хуже прогнозов. Вместо ожидавшегося всплеска рост в четвертом квартале составил лишь 0,3%. Абеномика приносит свои положительные плоды, однако они далеко не такие, как ожидают и это весьма тревожно особенно с учетом огромных масштабов стимулирования. А впереди у Японии достаточно серьезное испытание, когда за счет повышения налогов на потребление страну ждет снижение розничных продаж со всеми вытекающими из этого последствиями. В понедельник в США праздничный выходной день и активность как фондовой секции будет понижена, а торги в валютной секции будут проходить за исключением основных пар по доллару.


( Читать дальше )

• 27 января 2014, 10:58
• |
• Марик (gmr)
• Ред
• |
• Сохр
• |
• Печать

( Читать дальше )

Приветствую всех!
Какое то время местами заходил на данный форум — сегодня решил поучаствовать.
Я торгую американский рынок, достаточно давно — более 3 лет. До Америки торговал Россию с 2006 года.
В процессе становления было много взлетов и падений, борьбы с внутренними установками и привычками, бессонных ночей и всего того, что позволяет после преодоления и осознания перейти на новый уровень понимания собственной торговли.
Но речь не об этом — в процессе развития сложилась у меня элементарная ( на словах ) торговая концепция, которая вот уже более 2х лет полностью содержит всю мою не маленькую семью и не только ее. ) Да, Я живу с биржи. И не имею не малейшего желания заниматься ничем, кроме биржи. Данная деятельность меня полностью удовлетворяет и устраивает.
Моя торговля построена исключительно на анализе объемных паттернов — я не использую превычный ТА, в своей торговле я использую Volfix, хоть и не привычным для самих пользователей способом.
В действительности, торговля часто занимает весь торговый день — но в позиции я нахожусь не более 1-2 минут — все остальное время уходит на «высиживание» сигнала на вход. В своей торговле я делаю исключительно 2 сделки в день.

( Читать дальше )

Мои расходы на курсы и роботы с 2008 года:

— февраль 2008 года    — 6 000 руб. — робот PIAdviser Premier;

— апрель    2008 года    - 15 000 руб. — курс Д. Солодина UpTrade Max;

— май         2008 года    -   5 000 руб. — курс М. Шаповала «Тех. анализ-1» (ФИНАМ);

— май         2008 года    -   2 000 руб. — мастер-класс Рич А. Данилова;

— май         2008 года    -   5 000 руб. — курс «Начинающий» (ФИНАМ);

- июль       2008 года    -   2 000 руб. — курс А.Белова «Основы фьючерсов» (ФИНАМ);

- июль       2008 года    -   8 000 руб. — курс С.Дорогавцева «На ошибках учатся» (ФИНАМ);

- август     2008 года    -   3 000 руб. — годовая подписка на «Голубые монстры» А. Данилова;

- декабрь  2008 года    -   3 000 руб. — VIP-семинар А. Данилова;

- декабрь  2008 года    -   1 000 руб. — квартальная подписка на «Техно-монстры» А. Данилова;

- февраль  2009 года    -   6 000 руб. — вебинар А. Данилова по срочному рынку;

- март        2009 года    -   3 000 руб. — СтокПортал, доступ в закрытую часть на 3 мес.;

- март        2009 года    - 43 000 руб. — дистанционный курс Степенко и WLD4 Таткина;

- март        2009 года    -   6 000 руб. — квартальная подписка на «Техно-монстры» А. Данилова;

- июль       2009 года    -   8 000 руб. — курс А. Сапунова «Системная торговля» (ФИНАМ);

— июль       2009 года    -   5 000 руб. — курс М. Шаповала «Тех. анализ-2» (ФИНАМ);

— август     2009 года    -   7 000 руб. — курс А. Смывина «Торговый робот в Метастоке» (ФИНАМ);

— сентябрь 2009 года    -   5 000 руб. — курс А. Плясунова «Фьючерсы и опционы» (ФИНАМ);

— сентябрь 2009 года    -  25 000 руб. — торговый робот R9 «Парный трейдинг» DAFGroup;

— июль       2011 года    -   11 000 руб. — 2-х месячный курс «Дейтрейдинг на FORTS»;

- август    2011 года    -  300 000 руб. — МТС1;

— август    2009 года    -   10 000 руб. — торговый робот R9 «Парный трейдинг» DAFGroup (подписка на 1 год);

- декабрь 2011 года    -    11 000 руб. - курс «Программирование торговых роботов на С#»;

- декабрь 2011 года    -    8 000 руб. -  семинары Д. Сухова «РМ и ТА»;

- февраль 2012 года    -  300 000 руб. — МТС2;

- октябрь  2012 года    -    10 000 руб. — Грааль Romanio (Smart-Lab);

- январь   2013 года    -     10 000 руб. -  семинар Д. Сухова «Мастер-класс для дейтрейдера»;

- февраль 2013 года    -       2 000 руб. -  2 вебинара К. Копыркина (БКС);

- март       2013 года    -    11 000 руб.  -  курс «TSLab»;

- май        2013 года    -      8 000 руб.  -  курс «Безиндикаторный трейдинг»;

- июнь      2013 года    -    63 000 руб. -   МТС3;

- декабрь 2013 года    -    52 000 руб. -   МТС4.

 Итого                           -  954 000 руб.

Продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Тема дня сегодня: паттерны.

Все кто верит в паттерны и готов поделиться, прошу вставлять картинки с примерами паттернов на графиках в комментарии.

Как вставлять картинки в комментарии вы можете прочитать тут. 

Спасибо! 

            Долго думал, переложить ли на бумагу свои мысли, которые давно роились в голове или остаться при своем мнении о рынке, но решил, что мои умозаключения помогут кому-то сохранить свои «тридцать сребреников». Частенько вижу на форуме восторженные возгласы, поучения как лучше открывать позиции и контролировать риски. Или попадаются публикации по каким-то глупым торговым алгоритмам. А бывает говорят, мол рынок это такая капризная богатая особа к которой надо найти лишь подход, разработать стратегию, совладать с психологией и пр., и ты сможешь в скором будущем включить в своем новеньком Феррари «RHCP» Zephyr Song и почувствовать в своей руке упругую сиську молоденькой блондинки.
            Но беда для многих в том, что приходя на рынок, большинство даже понятия не имеют что это такое.
            Представьте себе что рынок, это толпа дерущихся и разрывающих на части друг друга людей, которые прокачены оружием, с различным скилсом и входящих в различные кланы или бьющихся в одиночку. Кто-то бежит с ножом, кто-то с АК 47, а кто-то использует тяжелую артиллерию. На всех участниках на теле навешано какое-то количество баксов, десятки, сотни, тысячи или миллионы,  и каждый  участвующий в битве кромсает другого, попавшегося в случайном порядке, с целью урвать по больше.


( Читать дальше )

На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов экономики является экономический кризис. Последние годы это явление стало носить глобальный характер, и что самое главное, каждый последующий мировой финансовый кризис не похож на предыдущий.
Мировой финансовый кризис 2008-го года (иногда его называют «великая рецессия») – это финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре-октябре 2008 года в форме сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.
Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов. Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надѐжные заѐмщики. Летом 2007 года постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и затронул не только США. Начались банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств. Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года. Для компаний существенно сократились возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг. В 2008 году кризис приобрѐл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объѐмов производства, снижении спроса и цен на сырьѐ, росте безработицы.
Возникновение кризиса связывают со следующими факторами: дисбаланс международной торговли и движения капиталов; обесценение доллара США на протяжении 2002-2008 годов породило уменьшение его использования рядом стран в качестве резервной валюты, и даже попытки перехода на другие валюты в международных расчетах, что
252
привело к возникновению кризисных явлений в отдельных сферах экономики США, перегреву экономик в других странах и аномальному ценообразованию на товарных рынках;
— общая цикличность экономического развития;
— перегрев кредитного рынка и явившийся его следствием ипотечный кризис;
— высокие цены на сырьевые товары (в том числе, нефть);
— перегрев фондового рынка;
Безусловно, кризис зародился в Америке, после чего переродился в глобальный. Главной характеристикой всех экономических кризисов является перепроизводство экономических благ, после чего следует снижение производства, чтобы возобновить равновесие между спросом и предложением. В России после наступления кризиса объемы промышленного производства значительно снизились. Возьмем, к примеру, металлургическую отрасль и проанализируем ее объемы производства.
В сентябре производство стали в России снизилось до минимума с начала 2011 года. Согласно данным агентства «Металл-Курьер», которые приводит газета «Коммерсант», выпуск стали за месяц составил 5,4 млн. тонн. По сравнению с январем 2011 года этот показатель снизился на 8,6%, по сравнению с мартом (пиковый выпуск стали за 2011 год) – на 10%. Ежемесячное производство стали в России в 2011 году составляло 5,7-5,8 млн. тонн. Издание отмечает, что наибольшее снижение объемов производства демонстрируют небольшие заводы, некоторые из них сократили выпуск стали на 30%. Выпуск черного металла крупными производителями падает меньшими темпами. Так, «Северсталь» в сентябре произвела 906 тыс. тонн, что на 9,3% меньше августа 2011 года. Предприятия Evraz Group снизили объемы производства в среднем на 5,7%, комбинаты «Металлоинвеста» уменьшили выпуск стали на 2,8%.
Снижение производства стали в России металлурги объясняют сезонными колебаниями, нестабильностью на мировых рынках и падением цен на черный металл. Также негативное влияние на рынок оказывает Китай. На КНР приходится 50% мирового потребления стали.
Мировые цены на сталь снижаются с апреля 2011 года. К сентябрю сталь подешевела в СНГ на 13%, в США – на 23%, в Китае – на 5%. Вслед за снижением цен на конечный продукт мировые производители черного металла стали сокращать объемы выпуска в среднем на 1-2% в месяц. Похожая ситуация на рынке стали наблюдалась в августе 2008 года. Тогда снижение мирового потребления, вызванное финансовым кризисом, привело к остановке многих металлургических предприятий по всему миру.
Снижение производства в России остается неоспоримым фактом на сегодняшний день, и с этим никто не поспорит.
Среди макроэкономических индикаторов, которые сегодня позволяют более оптимистично оценивать способность российской экономики противостоять кризису, можно отметить следующие. Во-первых, существенным образом изменилась долговая ситуация. Если в 2008 г. на долю краткосрочных заимствований частного сектора приходилось 80% общей
253
суммы долга, то в настоящее время эта цифра равна 20%. Во-вторых, Россия – одна из редких стран, где общий объем международных резервов ($532 млрд.) покрывает весь национальный внешний долг. В-третьих, устранены многие из дисбалансов, которые в 2008-2009 гг. привели к резкому падению объемов ВВП. Это, прежде всего, относится к инвестиционной и кредитной активности в экономике, где сегодня риски регулируются заметно лучше, чем в 2008 г. И наконец, в-четвертых, несмотря на сохранение высокого уровня бюджетных расходов, запас прочности государственной финансовой системы далеко не исчерпан. Так, по нашей оценке, в текущем году федеральный бюджет может быть сбалансирован при среднегодовой цене нефти марки Urals в $92 за баррель, что заметно ниже официальной оценки в $108 за баррель. И это при том, что за девять месяцев 2011 г. средняя цена сложилась на уровне $107.
В следующем году даже в случае сохранения нефтяных цен на высоких уровнях мы ожидаем снижения уровня зависимости бюджета от нефти, что будет достигнуто за счет проведения реформ и перепланировки бюджета в послевыборный период. К числу таких реформ можно отнести изменения в налоговой сфере (включая введение новых ставок налога на недвижимость и землю), пенсионной сфере (увеличение социальных выплат и возможное увеличение пенсионного возраста), либерализацию тарифов (что приведет к сокращению бюджетных субсидий и увеличит денежные доходы и инвестпрограммы в инфраструктурной области), введение льготных налоговых ставок для новых инвестиционных проектов, особенно в части модернизации экономики. Все это может, по нашей оценке, уже в следующем году снизить уровень средней цены на нефть для сбалансированного бюджета до $75-80 за баррель. Это позволяет нам утверждать, что пока мы не наблюдаем фундаментальных причин для прогнозирования масштабного финансового кризиса в стране.
Россия является одним из ведущих экспортеров нефти и газа, это действительно так! На сегодняшний день себестоимость нефти составляет 31,5$ за баррель, а себестоимость газа 15-22$ за кубический метр. Если брать в расчет только нефть, то ее сегодняшняя цена на фондовом рынке составляет порядка 108-115$. На первый взгляд все очень хорошо. И если опираться на теории экономистов прошлого времени, таких как А.Смит, Д.Рикардо, то Россия все делает так как надо. Но это до тех пор, пока кто-нибудь на рынке не предложит те же самые ресурсы только на порядок дешевле. А такой продавец уже начинает внедряться на рынок, и его имя США.
Почему у них сырье дешевле? Именно сланцевый газ, на добычу которого сегодня делают упор частные компании Соединенных Штатов, позволил Вашингтону почти полностью отказаться от импортирования из Египта и Катара сжиженного топлива для собственных нужд. И весь газ из этих стран оказался на европейском рынке, сбивая тем самым на него цены. Нравится это кому-то или нет, но этим и была начата «сланцевая революция» в мировой газовой отрасли. Рынок газа и его структура постепенно меняются, все больше напоминая его передел.
254
Однако не успели утихнуть ожесточенные споры вокруг сланцевого газа, который уже потеснил интересы компаний, специализирующихся на традиционной добыче и сжижении «голубого топлива», как чертом из табакерки возникла еще одна, можно сказать, нанноальтернатива: добыча из сланцев нефти. По описаниям экспертов, технология ее добычи почти такая же, как в случае со сланцевым газом. С той разницей, что горизонтальную трубу располагают немного глубже – на уровень, где залегают более тяжелые конденсат и нефть. Для того, чтобы нефть вытекала в трубу, при горизонтальном бурении проводят специальные гидроразрывы.
Как и в случае со сланцевым газом, пионерами в разработке и добыче сланцевой нефти стали США. На сегодняшний день самым удачным примером в этой сфере является месторождение Баккен, расположенное на площади в 65 тысяч квадратных километров в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота. Несколько лет назад запасы нефти оценивались здесь в 150 млн. баррелей, но по мере уточнения при ее разведке эта цифра достигла, по оценкам американских специалистов, умопомрачительных размеров – 11 млрд. баррелей. Как указывают специалисты, толщина нефтесодержащих сланцев в Баккене составляет 40 метров на глубине около 3 километров. Здесь, как отмечает американская печать, уровень рентабельности сланцевой нефти дает очевидные финансовые преимущества. За последнее время доля нефти, добываемой на полях Баккена, выросла с 1% до 6% от всей американской, и она продолжает увеличиваться. По сообщениям специалистов, сейчас на его сланцевых полях ежесуточно добывается более 300 тыс. баррелей – только за прошлый год рост составил более чем 40%. Месторождение при этом имеет более 4 тыс. горизонтальных скважин. Предполагается, что в ближайшие годы добыча сланцевой нефти в Баккене достигнет 700 тыс. баррелей в сутки.
Западные эксперты утверждают, что запасы сланцевой нефти в США в пять раз больше, чем обычной в Саудовской Аравии. По сообщениям специалистов из Johnson Rice&Company, частные компании, вдохновленные успехами добытчиков нефти на месторождении Баккен, провели пробное бурение на наличие нефти на сланцевых полях месторождения Найобрара, что на границе Дакоты и Небраски. Результаты обнадежили – нефть есть, и теперь компании оформляют права на собственность и бурение этой земли для добычи нефти из сланцев новым, горизонтальным способом.
Если проанализировать ситуацию, то можно предположить что цена на нефть будет в несколько раз меньше сегодняшних цен и основным экспортером такого ресурса станет страна, у которой себестоимость добычи нефти ниже, чем у стран конкурентов. И теперь пришло время предложить иные пути развития экономической жизни России. Давайте представим, что экономика – это больной пациент, сердце – это биржа, банки – кровоснабжающие органы, кровь – это деньги. Прежде всего, следует вылечить сердце экономики – фондовую биржу. Это сделать достаточно сложно. Но проанализировав рынки большинства развитых стран и намерения инвесторов, можно утверждать, что сделать это возможно.
255
Во-первых, необходимо создать различные фондовые индексы, независимые друг от друга. Нужно создать индекс для машиностроения, горнодобывающей отрасли, сырьевую, товарную, валютный ндекс, индекс предприятий обеспечивающих население продукцией потребительского назначения. Для чего все это делается? Каждая индекс формирует индекс цен на акции, которые торгуются на ней, и если акции будут находиться в своем секторе, то это определит причину внутриэкономического дисбаланса. Увеличится количество эмитентов и деривативов (бумаг вторичного рынка), что позволит расширить ликвидность пополнения валютного фонда.
Следующей мерой изменения экономики является поиск новых месторождений с низкой себестоимостью. Это должны быть такие добывающие предприятия, на которых ведется добыча золотых, никелевых, палладиевых, серебряных, платиновых руд и, конечно же, руд черных металлов. Увеличение добычи драгоценных металлов позволит не только увеличить их продажу по рекордно высоким ценам, но и закрепить ликвидность национальной валюты.
Так же следует начать добычу сланцевой нефти и газа, что позволит снизить цены на топливо на внутреннем рынке и остаться крупнейшим экспортером на внешнем рынке.
Создание энергетического союза с Китаем, Индией и Японией (а в последующее время и с другими азиатскими странами) позволит увеличить экспорт ресурсов и выйти на первое место в мире по скорости оборачиваемости капитала.
Данные меры увеличат численность занятого населения, сократят безработицу, уменьшат инфляцию, увеличат уровень ВВП, ВНП, ЧНД и, следовательно, повысят качество жизни населения. Данные меры позволят России выйти на ведущее место в экономике. На сегодняшний день это достаточно проблематично и мы не можем с уверенностью утверждать и прогнозировать экономическое состояние своей страны через пять или десять лет. Приняв данные меры, это будет более реально. И Россия станет поистине великой страной с великой экономикой.

Сегодня в америке President's Day. 

 

Торговать сегодня на e-mini sp500 не рекомендую. Короткий торговый день до 10:30 по Чикаго.

Расписание торговли на фьючерсных биржах на President's Day:

Фьючерсы на индексы

онедельник 17 февраля 10:30 — остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)
17:00- возобновление торговли 
Вторник 18 февраля 16:15 — закрытие сессии вторника

Фьючерсы на облигации и валюты

Понедельник 17 февраля 12:00 -остановка торговли (возможно введение ордеров, модификация, отмена)

( Читать дальше )