Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны,
И спешит своим коллегам
Спеть про альфу и омегу -
Мол, их входы неверны.

Удивительное дело:
Просто некуда пойти,
Чтоб какое-нибудь тело
Про торговлю не пи… ло.
Гуры, мать его ити.

Трамп и Путин — просто дети.
Им откуда знать, пойми,
Каково сидеть в котлете
И решать проблемы эти,
О которых пишут в СМИ.

Экономик и политик
Им никак не разобрать,
Если каждый здешний критик
На английском и иврите
Им не будет помогать.

Обошел коронавирус
Нас десятой стороной,
Потому что мы, банкиры,
Печенеги и башкиры
Срач устроили такой.

Кризис тоже нам не страшен.
Мы не твиттер, а смарт-лаб!
Нет для нас коллапса краше,
Не торгуем мы, а пашем -
Больше, чем первейший краб.

Тысяч сто специалистов
(Ну, чуть менее пока-ть):
Пейзажистов, теннисистов,
Трейдеров, бульдозеристов,
Аналитиков, танкистов,
Умников, пропагандистов,
Гимназистов, экстремистов,
Западников и славистов,
Финансистов, анархистов
И превсяких прочих «истов» -
Всех здесь можно разыскать.
Хорошо, @бёна мать!

Алготрейдинг. Получение данных свечей средствами QLUA

Очень часто бывает необходимо получить данные последних N-свечей различного интервала инструмента торговли. К сожалению, в справке QLUA нет достаточно полных примеров кода работы получения данных. В скрипте приведён пример получения данных интервала М1 инструмента BRN0 в формате <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>. Данные пишутся в CSV формат.
Почему просто не выводить по DDE график и обрабатывать его в чём-нибудь более приятном? Есть простые вещи, для которых нет необходимости в таких конструкциях (проанализировать резкое изменение объема, найти определенную формацию/комбинацию свечей, а затем вывести в quik сообщение).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Функция получения результатов свечей в .CSV в виде:
--- <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>
--- BRN0	1	20200605	200100	42.15	42.16	42.1	42.1	2150
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
is_run=true

-- Параметры
tInstr="BRN0" --код инструмента/бумаги
classcode="SPBFUT" --код класса инструмента/бумаги, если нужен фондовый рынок - вводить TQBR вместо SPBFUT
iNterval=INTERVAL_M1 --таймфрейм
-- доступные таймфреймы указаны в справке Quik (qlua.chm в папке с quik) по поиску CreateDataSource
-- пример INTERVAL_H1
corrTime=3 --Время МСК. C сервера время приходит без корректировки.
pFile="w:\\temp" --путь, где будет создаваться файл
cBars=10 --сколько свечей надо вывести
--настройка параметров

function OnInit()
	out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	is_run=(out_file~=nil)
	ds=CreateDataSource(classcode, tInstr, iNterval ) --создаем источник данных
	ds:SetUpdateCallback(NewChartData) --обновление последних данных
end

function strText(int)
	local m=tostring(int)
	local mLen=string.len(int)

	if mLen==1 then
		Output="0" .. tostring(m)
	else Output=m
	end
	return Output
end

function main()
	while is_run do
	local Size=ds:Size() --Получение количества всех свечей в источнике данных

	if cBars>Size then
		cBars=Size-1
	end

	for i=Size-cBars, Size, 1 do
		local O=ds:O(i) -- Значение цена открытия свечи
		local H=ds:H(i) -- Значение High для свечи
		local L=ds:L(i) -- Значение Low для свечи
		local C=ds:C(i) -- Значение Close для свечи
		local V=ds:V(i) -- Значение Volume для свечи
		local T=ds:T(i) -- Значение Time для свечи

		sTime=os.time(T)
		datetime=os.date("!*t",sTime)

		--вывод в файл
		out_file:write(tInstr..";"..tostring(iNterval)..";"..tostring(datetime.year)..tostring(strText(datetime.month))..tostring(strText(datetime.day))..";"..tostring(strText(datetime.hour + corrTime))..tostring(strText(datetime.min))..tostring(strText(datetime.sec))..";"..tostring(O)..";"..tostring(H)..";"..tostring(L)..";"..tostring©..";"..tostring(V).."\n")
		out_file:flush() --запись данных
	end
		out_file:close()
		sleep(1000)   -- приостановка на 1 секунду
		out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	end
end

Settings = {
Name = "*BB (Bollinger Bands) %B oscillator",
Period = 20,
Metod = «SMA», --(SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA)
VType = «Close», --(Open, High, Low, Close, Volume, Median, Typical, Weighted, Difference)
Shift=2,
line = {{
Name = «Horizontal line (top)»,
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(221, 44, 44)
},
{
Name = «Horizontal line (bottom)»,
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(221, 44, 44)
},
{
Name = «Bollinger Bands %B oscillator line»,
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(255, 255, 255)
}
},
Round = «off»,
Multiply = 1,
Horizontal_line=«0»
}

function Init()
func = BB_B()
return #Settings.line
end

function OnCalculate(Index)
local Out = ConvertValue(Settings, func(Index, Settings))
local HL = tonumber(Settings.Horizontal_line)
if HL then
return 1+HL,HL,Out
else
return nil,nil,Out
end
end

function BB_B() --Bollinger Bands %B oscillator («BB_B»)
local BB_MA=MA()
local BB_SD=SD()
local it = {p=0, l=0}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 20)
local M = (Fsettings.Metod or SMA)
local S = (Fsettings.Shift or 2)
local VT = (Fsettings.VType or CLOSE)
if (P > 0) then
if I == 1 then
it = {p=0, l=0}
end

local b_ma = BB_MA(I, {Period=P, Metod = M, VType=VT}, ds)
local b_sd = BB_SD(I, {Period=P, Metod = SMA, VType=VT}, ds)
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
if it.l >= P and b_ma and b_sd then

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end