Тайминг
00:00 календарные спреды и колдовская пятница
00:42 презентация калспредов на МБ
01:08 обороты по калспредам на МБ
01:35 перекатываем лонги по Сургуту
02:22 ставим заявки в стакан Сургута
03:19 сделки по калспредам Сургута начали исполняться
05:30 алгоритмы маркетмейкера всегда работают против клиента
06:14 перекатываем в МОЕКС шорт на март
07:20 ставим заявку на роллирование шорта
07:51 отчет о сделках по Сургуту
08:30 прошла сделка по МОЕКС
09:12 отрицательные цены спреда на РТС
10:20 как оформить перенос заявки через вечерний клиринг

по 13ым не работаю… поэтому решил уподобиться живому классику гусеву...
и глянуть в рынок что там копошится и где ликвидные акции ходят относительно индекса imoex т.е относительно широкого рынка

т.е смотрю=акция/imoex

принцип парной торговли прост… акция покупается, а фьючерс на индекс шортится… т.е в акции будут дивы а во фьюче будет контанга… ну и если угадал с направлением то будет дополнительный профит, а если не угадал то убыток… а если акция пойдет вместе с рынком то дивы+контанга… т.е в 2ух случаях из трех есть профит… но стопы надо ставить...

ну и гэп… а вдруг война и гэп… а поза то рыночно нейтральная… и убытков не будет...

и вот что вижу… самое интересное... 

1 группа неудачников на отскок
fees 

vtbr


( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Что такое дефолт, и как он происходит

 Дефолт — это когда компания не может платить по своим долгам. В случае облигаций речь идет о любых платежах, будь то выплата купона, выкуп по оферте, полное или частичное погашение. Размер выплаты не важен, важен сам факт ее отсутствия. Если в какой-то момент кредитор вдруг не получает в положенный срок деньги от эмитента, то наступает 

( Читать дальше )

Показан один из вариантов отработки выхода значимой информации, но чтобы торговля была с небольшим риском. Вот этот ролик показывает какой основной риск преследует покупателей опционов. Это риск потери уплаченной премии. Причем этот риск реализуется даже при неподвижном рынке за счет тета распада. Вот горизонтальные спреды и позволяют избежать сценария малоподвижного рынка и даже немного заработать при таком сценарии.
https://smart-lab.ru/blog/737286.php

  https://smart-lab.ru/blog/735171.php 

( Читать дальше )

На текущий момент, в рамках распределения депозита по разным корзинам, планируем купить квартиру в Новой Москве, т.к занимается этим мои родственник, разработали примерный алгоритм.

Ориентир — вторичка, т.к на новостройки сейчас застройщик дает ипотеку под 2% годовых. Видимо рассчитывая таким образом распродать весь построенный обьем на волне падения спроса.
Во вторичке ипотека сейчас 9% годовых, спрос минимальный, т.к 70-90% рынка, это ипотечные сделки.

Короче, имея на руках наличные деньги сейчас выиграть можно только на вторичке и то если продавцу срочно нужны деньги.

При ином раскладе сидеть продавцы по текущим ценам будут очень долго, вплоть до того момента, пока инфляция не догонит рублевые цены на недвижимость.

Цены в рублях снижаться не будут. Цены могут снижаться только в валюте. Стоит учитывать это.


Первые шаги:
1. Определяемся, где и что хотим купить.
2. На сайтах собираем информацию по ценам на данный тип жилья, в данном районе.

( Читать дальше )

Новый ролик мы назвали Опционное инвестирование… В Америке эту стратегию называют option wheel. И даже создали подобие графо-алгоритма, чтобы легче было понять, как это работает… Как всегда местные корифеи со смартлаба устроили спор кто лучше разбирается в опционах… Вход в акции через продажу путов — это хорошо известная стратегия, особенно в Америке, где синглстоки не имеют деривативов для хеджа в виде фучей, а только немаржируемые опционы на акции. И у нас на канале был ролик с похожей стратегией… Но как всегда дьявол кроется в деталях… Обратите внимание на дату нашего старого ролика — ноябрь 2018 года… То есть мы такие вещи показываем когда акция на дне. Сейчас это разумно делать на тех акциях, которые вы готовы купить по текущим ценам. Я покажу в конце ролика где я пытаюсь войти в акции через продажу путов. И на первом слайде показано, что автору стратегии при неблагоприятном сценарии придется купить Сбер по 375 руб...

О том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и прогнозе прибылей до 2025 г. Интересно будет этот пост перечитать весной 2026 года, когда будут известны результаты компаний за 2025 г. и размер своего портфеля на начало 2025 г. ......



«Цена – это то, что ты платишь. Стоимость – это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен» (Уоррен Баффетт).

Сегодня поговорим о том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и так далее. Я привел ту же цитату Баффетта, что приводил весной 2015 г. – в своем исследовании в двух частях по той же тематике — Целевая цена – «дорожная карта» инвестора

Наверное, с тех времен так подробно про свою теорию отбора и не писал. Кому интересно прочитайте. Ух, чего там только не на придумывал.

( Читать дальше )

Большинство начинающих инвесторов теряют деньги, потому что не диверсифицируют свой портфель. Они покупают акции и/или облигации, потому что их эмитенты у них на слуху, а оценка возможности банкротства/дефолта сводится к эмпирическому: «ну это же Сбербанк, ему не дадут обанкротиться».

Те же кто уже что-то прочел или обжегся хотя бы раз знают, что диверсификация вещь критически важная, но зачастую не знают какой уровень необходим для их портфелей. Иными словами, они пытаются найти ответы на вопрос подобный такому: «10 эмитентов – это нормально или нет? А может стоит брать 50? И на сколько лучше 50, чем 10?»

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Большинство апологетов пассивного инвестирования считают, что диверсификация должна быть очень большой и в том числе поэтому рекомендуют покупать индексные фонды на широкий рынок. Даже старик Баффет, выступая перед выпускниками MBA во Флориде в 2007 году говорил, что если человек не является профессиональным инвестором, то он должен следовать именно этой стратегии и скорее всего это будет лучшим вариантом для 99% людей. Но если он разбирается в бизнесе компаний, акции которых приобретает, то ему хватит и 5.

( Читать дальше )