В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Мастер-класс получился крайне информативным и концентрированным. Идет с 10 утра до 21 вечера, но правда с регулярными перерывами. Мне кажется, что в таком режиме у человека начинается перегруз и усвоить всю инфу достаточно сложно.

Сам по себе Дмитрий опытный (на рынке с 1993 года) и супер-системный человек. У него все строго, все по полочкам, во всем математическая точность, нигде нет места для случайностей. Конечно, Дмитрий не так харизматичен как Герчик, но зато у Дмитрия все строго. Я кстати считаю, что и Герчик и Резвяков и Сухов (несмотря на наезды на гур) однозначно полезны для того, кто хочет стать трейдером. Несомненно, что они дают правильный начальный толчок. Важно только уцепиться за него. 



По моим ощущениям, после семинаров Герчика и Резвякова у потенциальных трейдеров возникает ложное воодушевление, что они могут все. После Сухова, скорее наоборот, наступает трезвость.

Содержание семинара мне в целом близко. Почему? Потому что я на рынке 10 лет и мне кажется, дошел до тех же самых вещей, что рассказывал Дмитрий, эволюционным путем. Конечно, то что он дает, однозначно надо делать. Но пока тебя не вынесут с рынка вперед ногами несколько раз — наверное мало кто начнет делать это дисциплинированно. 

( Читать дальше )

Григорий Исаев — один из самых известных российских трейдеров на рынке деривативов. Его команда в «Тройке Диалог» осталась единственной выжившей в беспощадной рубке маркетмейкеров, первоначально котировавших фьючерс на индекс РТС. Недавно он покинул Sberbank CIB, так как планирует заняться новыми проектами. О своей карьере, успехах, блоге и самых запоминающихся моментах г-н Исаев рассказал в своем первом интервью для Financial One.
 
Из проп-компании в «Тройку»
— Когда появился интерес к трейдингу?
— Я с детства интересовался финансовыми рынками. Очень любил читать книги о биржевой торговле, к примеру Драйзера. Меня всегда привлекала романтика трейдинга — делать деньги из воздуха с помощью своего интеллекта.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.
В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.
Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то эта систма имеет в 2раза больший уд вес. Суть в том что как конечный результат общую эквити имеем гораздо стабильнее, нежели каждая система в отдельности. А если стабильнее значит можно и объем выше ставить. Главное что б системы были не только качественные но и имели низкую корреляцию м/у собой и рынком. Это вовсе не значит что нужно детально исследовать каждый временной участок каждой системы и сравнивать друг с другом (хотя я так и делаю), достаточно иметь разный принцип построения, разные идеи, разное время в рынке и различную частоту сделок. Это уже очень хорошо.


( Читать дальше )

Тут «некто Преображенский»… гадает на счет физики...
Хотя давно все уже описано, просто нужно знать источники.

Есть — Вектор Прибыли.
Есть — Невозможность Грааля для всех.
Есть — иннерция.

Вот выжимка из теории, касающаяся этого факта (НЕ КОПИПАСТ,я автор и статьи и теории в в целом — завидуйте):

   
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Теория Лангри. 
Выжимки Seven_17. 
Вступление. Мы Вам доступным языком изложим данную уникальную теорию, которая пропитана логикой и смыслом. Нам пришлось не касаться исследований американца Абрахамса, дабы не нарушить его авторских прав. Вы узнаете основное о Нитях и смысле самой теории, её аксиомы. Также мы на примере конкретного графика, дадим вам определение «зон Лангри». 
  Так же с помощью практики /но лишь одного способа/, мы покажем Вам – как это все работает в нынешних условиях. Также нами в статьях на указанном сайте изложены основы теории «Биржевого парадокса», которая безусловно работает при катаклизмах и кризисах на бирже с вероятностью – 100%. При этом теория Лангри призвана работать на после кризисных рынках и в менее прибыльном варианте — на стандартных рынках.

( Читать дальше )

 
Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
 
Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/121869.php
 
Для сохранения нити повествования приводится 4-я часть. 
 
Часть 4. Нокдаун.
 
 
Ситуация принимала совсем скверный оборот. Если в январе меня мутило от лося в 1 млн. баксов, то сейчас колебание лося от 10 до 15 млн. уже вошло в привычку. Человек привыкает ко всему. Он как рынок, переходит на новый уровень с новыми ощущениями, но потом положение вещей становится обыденным. На войне смерть 10 человек не является таким потрясением, как в мирное время. А у нас была самая настоящая война...
 
Вечером, после перекладки на 1200 максимальным объемом к нам зашел седой. Он плюхнулся в кресло и сказал:
 


( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.

Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php



 .....
17 июля на весь этаж раздался крик:

— Гном! Поди сюда живо!
Это орал седой. Мы сидели в отдельной комнатке рядом с оупенспейсом, и чтобы до нас докричаться ему пришлось орать сильно.

— Гноооом!!!
Меня никогда не называли погонялом при всех, и я, пунцовый как медвежья свечка, побежал в кабинет к седому. Он сидел развалившись в кресле довольный и хитрый.

  — Гномище бл! Иди сюда, садись.
Он выдержал паузу.

— Короче, руководство высоко оценило твои жидкие мозги и стальные яйца и решило премировать тебя поездкой в Гагры. (он програссировал «г» на хохлятский манер, имитируя Лелика из бриллиантовой руки)
Седой заржал. Его простой армейский юмор давно меня не раздражал, но сейчас мне хотелось понять, что черт возьми он хочет, позвав меня гномом на весь этаж. Больших усилий воли стоило сидеть на месте с тем же выражением лица, ожидая пока фонтан юмора иссякнет и перейдем к делу.


( Читать дальше )

Лучшие онлайн-университеты мира с бесплатным обучением

Ресурсы, позволяющие прослушивать и смотреть лекции онлайн, не потратив при этом ни рубля.
Еще 10–20 лет назад полноценное дистанционное обучение было практически невозможным. К счастью, в настоящее время благодаря этой системе получение полноценного образования практически по любому предмету не является проблемой, было бы желание. Онлайн-обучение по сравнению с классическим имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном темпе, свобода, возможность восполнить пробелы лишь в определенной области, гибкость и доступность материалов. Более того, такое образование во многих случаях является бесплатным.


Coursera
Coursera запущена в апреле и уже преодолела отметку в 3 миллиона студентов. Сейчас включает более 200 курсов из 33 университетов. Если вы еще не слышали о Coursera — это стартап в сфере онлайн-образования, основанный профессорами Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из лучших школ мира. Бесплатно.

( Читать дальше )