Сделано в метасток (композиция BR и RUB) тф — день. Я чесно говоря не смотрю на данный индикатор но ради интереса решил сделать… может кому то пригодится. 

Итак, по результатам голосования на моем сайте в лидерах оказалась публикация Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Я тоже считаю эту работу очень интересной, так как она фактически расширяет понятие парного трейдинга до торговли произвольным количеством активов, с учетом их коинтеграционного взаимоотношения. Это сильно повышает устойчивость результирующего портфеля, в отличие от парного трейдинга, в связи с его диверсификацией.

Представляю здесь перевод этой статьи, которую я несколько сократил, убрав длинные математические выкладки и оставив только наиболее важные и окончательные формулировки. Думаю, это значительно облегчит понимание, без утраты основного смысла публикации.

Вступление

Успех многих торговых алгоритмов зависит от качества предсказаний движения цены актива. Предсказания цены отдельной акции в общем случае менее точно, чем предсказание значения портфеля активов. Классической стратегией, которая использует совместное поведение двух активов, является парный трейдинг, где портфель состоит из  линейной комбинации этих активов. Для примера, это могут быть две акции, чей спред, представляющий собой разницу их цен, демонстрирует особый паттерн, отклонения от которого носят временный характер. Алгоритм парного трейдинга получает прибыль от ставки на тот факт, что отклонения спреда возвратятся к их историческому или предсказуемому уровню.

( Читать дальше )

Выкладываю свою простенькую но бывает очень нужную программку, опционный калькулятор. Может быть комуто пригодится, знаю таких калькуляторов в интернете пруд пруди, но своя тельняшка ближе к телу ;)

Например как я сегодня ей пользовался.
У меня куплен опцион колл со страйком 82500, я думаю если цена фьючерса дойдет до 81000 пусть колы закроются, для этого надо выставить лимитку, а по какой цене? какая цена опциона будет если фьючерс будет 81000? Для этих целей я и сделал такой калькулятор.



Получается мне нужно лимитник выставить по цене 1770.

Зелеными цифрами выделил поля по которым сейчас дам пояснения.

1. Тип опциона CALL или PUT
2.  Дата и время предпологоемого наступления события. Когда мы дойдем до вашей цели.
3. Дата и время экспирации
4. Страйк опциона
5. Какая цена фьючерса будет в прогнозный момент.

( Читать дальше )

Статья теста стратегии №3 тут.

Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:

СУК №3:

Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
 
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.

Тест с завышенным риском:

( Читать дальше )

Доброго времени суток обитатели форума. В данном посте я хочу рассмотреть «краеугольные камни» трейдинга, коими являются дисциплина/психология — насущные  острые вопросы.
Масса книг написана о Психологии трейдинга торговой дисциплине, я бы хотел сравнить трейдинг с другими реальными сложными и опасными  профессиями, например проходчик в шахте, крановщик, фрезеровщик, промышленный альпинизм ( придумайте сами ), ни для одной из этих профессий нет книг по психологии или дисциплине ...
Не встречал я книг типа «Воспоминания крановщика СМУ №12» или «Психология фрезеровщика» ,«Психология буровика и методы принятия решений», а профессии эти ни чем не проще и еще более опасны для жизни.
НО, для всех этих профессии есть одна универсальная книга " Техника безопасности ", для каждой профессии она разная, но суть у всех одна -
соблюдение правил спасет вам жизнь. 
Каждый работник из выше перечисленных профессий сдаёт экзамен и получает допуск на работы. Так чем же трейдинг отличается от других реальных профессий? Крановщик если поднимет больше допустимой грузоподъёмности — лопнет трос или стрела (большие плечи в трейдинге), проходчик если забудет поменять соску попросту может задохнуться, фрезеровщика с длинными болтающимися рукавами затянет в станок и отрубит руки и так далее. 

( Читать дальше )

В тексте могут быть ошибки так что  сразу… я не дома с ноутом ))))

Я торгую по системе строго нет отклонений в обще 98-100% исполнение и то этот месяц пока мать его первый из 8 будет 2.5%+ и то нужно отторговать до 1 числа.Не знаю как просто так покупаете или продаете без системы и подтверждения и потом люди пишут, как стать успешным всякие пунктики и поучения… это путь в никуда !!!!!!
Иллюзии уже давно отскочили есть только сухой остаток, нужно отрабатывать 100% все сигналы ТС. Я даже был когда за границей боялся проспать и пропустить положительные входы по ТС поэтому, как не гулял всегда просыпался раньше и без будильника =)))
Если я начал торговать, я не имею права пропустить ни один вход из ТС пускай лучше 3-4 раза выкинет, но если я пропущу 2 прибыльных входа это и есть 3% уже.Т.е психология перестроена уже на 180% не важно какие деньги, дать просто систему этого мало, надо человека еще настроить на исполнение ее.Люди хотят как можно больше чуть ли ни каждую сделку закрывать в плюс, я думаю это возможно только, я думаю и повторяю =)) только в скальпинге, люди меняют рынки, системы в погоне за максимально прибыльными сделками как можно часто… но это рынок не забывай индустрия с изначально отрицательным мат.ожиданием. Далеко не каждый тут останется я боюсь остаться без трейдинга я все делаю, чтобы торговать завтра и через много лет… Я ПРОСТО  УБРАЛ ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ ТОРГОВ И ИСПОЛНЯЮ СВОИ ПРАВИЛА НА 100 %. А ТЫ ?)) У МЕНЯ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ВХОДА НЕТ НИ КАКИХ ЭМОЦИЙ ТОЛЬКО МЕСЯЦ ЗАКРЫВ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ )))) ПЕРЕГОРЕЛИ ЭМОЦИИ ВОТ КАК БЫВАЕТ )) ПОТОМУ ЧТО Я ТОРГУЮ НА ОДНОМ РЫНКЕ И ОДНИ ИНСТРУМЕНТЫ !!!! 

( Читать дальше )

Начало
Тест №2

Стратегия в которой нет убыточных сделок

Тест №2.

Период графика Daily;

Инструмент EUR/USD;

Начальный баланс 17250р.

Параметры ТС.

• Открытие по сигналу алгоритма;
• Запас счета при открытии сделки 2500 пунктов (4х знак);
• Если через месяц на торговом счету отрицательный прирост — счет пополняется на 5000р. Если отрицательного прироста нет — 5000р. идут в резерв;
• 1-е усреднение -аналогичным сигналом открытия сделки. При усреднении запас не должен быть ниже 2500 пунктов (если ниже, сигнал отменяется — продолжаем пополнять баланс каждый месяц и ждем следующий сигнал);
• После 1-го усреднения — все последующие в день пополнения счета;
• Торговый счет пополняется ежемесячно из резерва на сумму 30% от баланса на момент открытия сделки;
• Закрытие сделки только с прибылью обратным сигналом;
• Все дополнительно вложенные средства снимаются и снова идут в резерв;
• 50% полученной прибыли реинвестируется, остальные 50% идут в резерв.

( Читать дальше )

Знакомый давно торгует на рынке. Дело в том что у него его друг заработал на квартиру с биржи, и поэтому он тоже хочет так же. Но все никак не получается. Просит у меня взаймы тысяч 200 хотя бы, говорит что отдаст с процентами. Что нашел супер способ быстро обогащаться на новостях, на быстрых движениях, вставая в нужную сторону в момент выхода новости. Подключает АПИ в АМР на быстрые скорости и разоряет ДЦ. И все бы ничего, но когда он заработанные деньги в ДЦ перегоняет на открытый рынок каждый раз то там его расчехляют, потому что задержек в котировках уже нет (ведь нет и диллингов уже), и он терпит убытки.
 А в диллингах он много поднять не может (не хочет) т.к. боится что ему не дадут вывести прибыль. Теперь говорит выведет все через ДЦ, но я уже сам боюсь, много денег ведь и впрямь могут не отдать.
Давать в долг или не давать, вот в чем вопрос? 

Зайдите к нему на канал там много видео торговли. Вот только реал или нет.

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут. 
Тест системы 1 тут. 
Тест системы 2 тут. 
Тест системы 3 тут. 

Разберем стратегию 4.

Условия входа (немного измененные):

Вариант 1
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +5
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 10% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль, через 7 дней, 14 дней и на экспирацию (черные линии это моменты фиксации прибыли):

 

Тест без применения СУК:
 

( Читать дальше )