Избранное трейдера Sokol

по

Когда рухнет доллар? (лекция для буратин) . Букав много, но прочитать стоит.


Фрицморгены всех мастей уже который год живут в предвкушении краха доллара. Вспоминаю анекдот 10-летней давности: «Сейчас за доллар дают 25 рублей, а скоро будут давать в морду». В нынешней редакции он начинается со слов «Сейчас за доллар дают 55 рублей…» Тенденция, однако...

Не-е-е-е-т, – яростно возражают предрекатели, — Доллар – это мыльный пузырь, долларовая масса в стопитцот раз превышает объем всех доступных товаров и ресурсов на планете, у Вашингтона только госдолг – 18 триллионов, и платить ему нечем. Вот как затребуют с него бабки кредиторы – так и случится дефолт, а дефолт правительства США означает крах всей долларовой пирамиды!

Ну, ладно, давайте разберемся с госдолгом США. В конце 1981 г. правительство США накопило внешних долгов на сумму $1 трлн. Для того, чтобы столько назанимать, Америке потребовалось 205 лет. Чтобы набрать второй триллион США хватило пяти лет. Последний, 18-й триллион прибавился к американскому госдолгу всего за 403 дня.

( Читать дальше )

Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.

    • 23 июня 2015, 13:37
    • |
    • SAI
  • Еще
ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
 Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 



( Читать дальше )

Требования к разработчикам торговых стратегий

Пока вы тут чертите свои свои стохастики макди линии, зоны сопротивления прочую лабуду не имеющую никакого смысла, и пытаетесь это скомпоновать в стратегию с овер 10050 параметрами. Предлагаю посмотреть какие навыки действительно для трейдера наиболее важны и наиболее востребованы.
Требования к разработчикам торговых стратегий
Требования к разработчикам торговых стратегий

( Читать дальше )

две системы для торговли акциями.

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )

Жидкий график

    • 04 июня 2015, 10:20
    • |
    • moroz
  • Еще

Однажды я обратил внимание на то, что у разных брокеров по-разному выглядят графики с периодом H4 и выше. Причиной тому были разные часовые пояса. В некоторых случаях определенные участки графиков существенно отличались даже при незначительной разнице часовых поясов. На одном был четко виден разворотный паттерн, а на другом в этом месте было что-то неопределенное.

Тогда у меня возникла мысль написать индикатор, который будет перестраивать график H1 таким образом, чтобы справа всегда был законченный по времени, закрывающийся бар. В качестве источника цен был выбран период M1. В результате, часовой график перерисовывался каждую минуту, и за час времени я получил 60 разновидностей одного и того же часового графика. Его перетекающая форма плавно менялась, открывая скрытые паттерны в тех местах, где на исходном графике на них не было даже намека.

 

Источник:  www.mql5.com/ru/articles/1208

PS: Вывод — форма свечи ещё ни очём не говорит  


Вопрос по нейросетям.

    • 02 июня 2015, 13:53
    • |
    • Fillio
  • Еще
Может быть кто в курсе? Нужна платформа с модулем создания и тестирования нейросетей, без дополнительных связок с другими анализаторами типа NeuroShell. Желательно что бы форекс был доступен. Пока знаю только что в Wealth-lab есть такой модуль, но мне эта платформа не подходит. В метатрейдер разработчики не собираются добавлять. Есть что-то еще? Очень уж хочется иметь адекватный тестировщик сетей, с удобными настройками.

Алготрейдинг. ТСЛаб.

Господа алготрейдеры, подарите кусочек грааля :)
Изучаю ТСЛаб, пока простые стратегии, но поле настолько широкое, что непонятно куда вообще копать..
Скрипты на машках уж очень оптимизацией подгоняются — есть опасение, что в реале все будет не очень.
Более менее что-то вырисовывается на трендовой пробойной (хай-лоу), но если всякие нереальные гэпы/свечки на открытиях убрать, то тоже не фонтан, плюс сильно во флете пилит..
На основе волательности (ATR) тоже вроде бы что-то есть, но непонятно как формализовать выбор — внутрь канала играть или наружу ... 
Еще вроде бы арбитраж к индексу что-то дает, но тоже не фонтан — либо профита нет, либо просадки большие..

Подскажите, что вообще работает? В какую сторону  копать ??

Ребята, где взять историю котировок по амер фьючерсам?

Подскажите пожалуйста, где взять историю котировок по амер фьючерсам за каждый день? На Yahoo Finace только ES почему то доступен…

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн