Сегодня выходной и как часто бывает, я в выходные уделяю немного времени анализу своей торговли за неделю и пытаюсь проанализировать свои ошибки, если они были. Рынок постоянно меняется и к нему надо  постоянно адаптироваться, немного менять свою стратегию, рабочий сайз и конечно постоянно оценивать волатильность рынка и изходя из этого выбирать стоплосс. Помимо того как меняется рынок, менятеся также и фокус внимание игроков и их психология, когда то он растёт и падает на ожиданиях тех или событий, когда он смотрит только на долговой рынок и ничего больше его не волнует, когда ожиданий и важных событий нет и госооблигации стабильны, то рынок начинат смотреть за макростатистикой и отчётностями компаний. Вобщем что бы зарабатывать и немного понимать дальнейшую динамику, нужно понимать и чувствовать сам рынок, понимать что именно в тот или иной день будет задавать ему вектор движения, конечно фундаментал и такой сложный анализ всех предстоящих событий и ожиданий сделать довольно не просто, но на сколько я убедился за последние пару лет, по другому стабильно зарабатывать используя лишь ТехАнализ, который виден всем, просто не возможно.

( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Изобретая опционные профили в этот раз получилось очень даже неплохо. Начиналось с простого медвежьего пут спреда, далее доработал до практически полностью безубыточного профиля. Решил поделиться, может кому и подскажет чего — либо!
Отдельное спасибо Головину Евгению, именно с его последней позиции я немного прозрел (ещё приобрёл практики) в построении удачного профиля под прогнозируемое движение БА.

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

 
Уже в предвкушении этой интересной недели!
 
1)      В понедельник рынки будут отыгрывать слабый отчет по безработице, вышедший в пятницу. Мои ожидания остаются прежними – считаю, что постепенно начнут нагнетаться слухи о QE, что может спровоцировать ралли в высокодоходный активах. На премаркете пара евробакс уже подрастает
2)      Бен Бернанке может поспособствовать этой тенденции и подбросить дров в топку –председатель выступит ранним утром во вторинк и вечером в пятницу. На конференции ФРС в Атланте Беня будет вещать о способствовании финансовой стабильности, а мы то знаем толк в его методах способствования. Будьте наготове. Схожую тему он поднимет в пятницу перед закрытием рынков – теперь речь пойдет о кризисе и политической реакции на него – суть то же самое. На 70% уверен, что это поддержит рынки, особенно сейчас, когда нервы натянуты как струна
3)      Макростатистика из Китая. Выйдут данные по ВВП и промпроизводству. Многие аналитики ожидают снижения темпов роста до +8% в год по ВВП. Уже в понедельник выйдут данные по инфляции. Ну и конечно, мы будем внимательно следить за торговым балансом Китая, держа в памяти прошлые ужасающие данные


( Читать дальше )

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:

1. Один и тот же инструмент
2. Одна и та же стратегия каждый месяц
3. Риск-менеджмент (дисциплина)

При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.
Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.
Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.


Источик: http://optiontraders.ru/ 

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )